导读:本文包含了交换期权模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:次分数布朗运动,广义交换期权,保险精算,期权定价
交换期权模型论文文献综述
徐峰[1]（2017）在《基于次分数布朗运动下广义交换期权的定价模型》一文中研究指出本文考虑次分数布朗运动过程下广义交换期权的定价问题.假设两种股票的价格过程都服从由次分数布朗运动所驱动的随机微分方程,利用公平保费定价的方法得到了交换期权的定价公式.(本文来源于《数学理论与应用》期刊2017年02期）
杨双[2]（2016）在《分数跳扩散模型下交换期权的定价》一文中研究指出随着金融市场的快速发展,金融衍生工具具有规避风险和保值的功能,所以对其研究非常有必要。本文首先假定标的资产是服从分数布朗运动的,其次考虑了市场中的不确定性而导致的波动,所以将分数布朗运动和跳扩散模型相结合来研究交换期权的定价。主要运用随机分析和鞅理论的数学工具,建立了分数跳扩散模型下交换期权的定价公式,获得了具有实际金融意义的定价公式。第一章主要阐明了期权的主要概念和历史发展进程。继而介绍了交换期权目前的研究现状。第二章着重介绍了课题涉及的有关随机分析、高等概率、金融数学的理论知识。主要包含随机过程、鞅理论、分数布朗运动、伊藤积分、伊藤过程、伊藤公式等。第叁章首先介绍了分数布朗运动的市场模型。其次,运用随机积分的方法讨论了标的资产价格在分数布朗运动环境下无红利支付时欧式期权的定价问题。再次,运用随机积分的方法讨论了资产价格处于分数布朗运动环境中有红利支付时欧式期权的定价问题。最后,获得了分数布朗运动下,考虑有红利支付时的交换期权定价公式。第四章为论文的核心内容。分数跳扩散模型能更好的刻画股价的变化,所以在股票价格遵循分数跳扩散模型时,利用风险中性定价理论研究了交换期权的定价模型。继而推广获得了关于广义交换期权的定价公式。最后运用保险精算定价的方法,在标的资产价格满足分数跳扩散模型时,推导出了交换期权的定价公式。(本文来源于《哈尔滨工程大学》期刊2016-12-01）
陈智香,薛红[3]（2016）在《双分数跳-扩散过程下交换期权定价模型》一文中研究指出假设股票价格服从双分数布朗运动和跳过程驱动的随机微分方程,在利率与波动率均为常数的情况下,借助双分数布朗运动和跳-扩散过程随机分析理论,建立双分数跳-扩散过程下的金融市场数学模型.运用保险精算的方法研究交换期权的定价问题,得到了双分数跳-扩散过程下交换期权的定价公式,推广了交换期权定价理论的相关结果.(本文来源于《纺织高校基础科学学报》期刊2016年03期）
陈智香,薛红[4]（2016）在《双分数布朗运动下交换期权定价模型》一文中研究指出在标的资产服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率、波动率均为常数的情况下,借助双分数布朗运动随机分析理论,建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型,运用保险精算的方法,得到了双分数布朗运动环境下交换期权的定价公式.(本文来源于《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》期刊2016年03期）
苏小囡,王伟,王文胜[5]（2015）在《约化模型下具有信用风险的交换期权定价》一文中研究指出考虑约化模型下具有信用风险的交换期权的定价问题.假设市场中无风险利率服从Vasicek模型,违约强度过程服从跳扩散模型.通过选取合理的等价测度,得到期权价格的封闭解.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2015年05期）
孙西超,王梓宇,张杰[6]（2015）在《一种赋权的分数交换期权定价模型》一文中研究指出研究了赋权分数布朗运动环境下的欧式交换期权定价问题。假设两种股票的价格过程都服从赋权分数布朗运动驱动的随机微分方程,利用保险精算的定价方法得到了交换期权的定价公式。(本文来源于《蚌埠学院学报》期刊2015年01期）
赵旭龙,王伟[7]（2014）在《马尔可夫调制模型下交换期权的定价》一文中研究指出在这篇文章中,假定市场经济状态由一个两状态马尔可夫链描述,风险资产满足一个两状态的马尔可夫调制过程。当市场处于高波动状态时,风险资产的价格满足跳扩散过程;当市场处于稳定状态时,风险资产的价格满足几何布朗运动.通过测度变换的技术,得到了交换期权的定价公式。最后,利用蒙特卡洛方法给出了期权价值的数值结果。(本文来源于《经济研究导刊》期刊2014年10期）
江成敏[8]（2014）在《随机利率模型下交换期权的鞅方法定价》一文中研究指出期权是一种重要的金融衍生工具,自1973年Black和Scholes建立了着名的期权定价模型即B-S模型以来,期权定价理论得到快速发展。除了常见的欧式及美式期权定价研究,还出现了大量的关于奇异期权的定价研究,交换期权的定价就是其中一种。在基于Black和Scholes的欧式期权定价理论基础上,1978年,Margrabe使用偏微分方程的方法,最先得到了交换期权的定价公式。但在Margrabe的文章中,无风险利率被看成是常数,这与现实是不相符的。本文在回顾了相关数学基础知识及B-S定价公式的基础上,首先对利率为常数的情形进行了探讨,然后再对利率为随机波动模型的情况进行分析,考虑随机利率模型的布朗运动与两标的资产的布朗运动不相关以及随机利率模型的布朗运动与两标的资产的布朗运动两两相关两种情况,运用计价单位变换的方法最终得出随机波动利率模型下的交换期权的定价公式,验证了完全市场条件下,随机波动利率模型不会对交换期权的定价产生影响。(本文来源于《西南财经大学》期刊2014-03-01）
刘东艳,张军芳[9]（2013）在《连续支付红利的跳—扩散模型交换期权定价》一文中研究指出在假设股票连续支付红利,且股票价格过程服从Poisson跳—扩散过程的条件下,建立了股票价格行为模型,应用保险精算法给出了欧式交换期权的定价公式,推广了Merton关于期权定价的结果.(本文来源于《数学理论与应用》期刊2013年02期）
沈明轩,何成洁[10]（2012）在《分数布朗运动环境中交换期权的定价模型》一文中研究指出考虑分数布朗运动环境中交换期权的定价问题;假设两种股票的价格过程都服从由几何分数布朗运动所驱动的随机微分方程,利用保险精算定价方法得到了交换期权的定价公式。(本文来源于《重庆工商大学学报(自然科学版)》期刊2012年10期）
交换期权模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
随着金融市场的快速发展,金融衍生工具具有规避风险和保值的功能,所以对其研究非常有必要。本文首先假定标的资产是服从分数布朗运动的,其次考虑了市场中的不确定性而导致的波动,所以将分数布朗运动和跳扩散模型相结合来研究交换期权的定价。主要运用随机分析和鞅理论的数学工具,建立了分数跳扩散模型下交换期权的定价公式,获得了具有实际金融意义的定价公式。第一章主要阐明了期权的主要概念和历史发展进程。继而介绍了交换期权目前的研究现状。第二章着重介绍了课题涉及的有关随机分析、高等概率、金融数学的理论知识。主要包含随机过程、鞅理论、分数布朗运动、伊藤积分、伊藤过程、伊藤公式等。第叁章首先介绍了分数布朗运动的市场模型。其次,运用随机积分的方法讨论了标的资产价格在分数布朗运动环境下无红利支付时欧式期权的定价问题。再次,运用随机积分的方法讨论了资产价格处于分数布朗运动环境中有红利支付时欧式期权的定价问题。最后,获得了分数布朗运动下,考虑有红利支付时的交换期权定价公式。第四章为论文的核心内容。分数跳扩散模型能更好的刻画股价的变化,所以在股票价格遵循分数跳扩散模型时,利用风险中性定价理论研究了交换期权的定价模型。继而推广获得了关于广义交换期权的定价公式。最后运用保险精算定价的方法,在标的资产价格满足分数跳扩散模型时,推导出了交换期权的定价公式。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
交换期权模型论文参考文献
[1].徐峰.基于次分数布朗运动下广义交换期权的定价模型[J].数学理论与应用.2017
[2].杨双.分数跳扩散模型下交换期权的定价[D].哈尔滨工程大学.2016
[3].陈智香,薛红.双分数跳-扩散过程下交换期权定价模型[J].纺织高校基础科学学报.2016
[4].陈智香,薛红.双分数布朗运动下交换期权定价模型[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版).2016
[5].苏小囡,王伟,王文胜.约化模型下具有信用风险的交换期权定价[J].数学的实践与认识.2015
[6].孙西超,王梓宇,张杰.一种赋权的分数交换期权定价模型[J].蚌埠学院学报.2015
[7].赵旭龙,王伟.马尔可夫调制模型下交换期权的定价[J].经济研究导刊.2014
[8].江成敏.随机利率模型下交换期权的鞅方法定价[D].西南财经大学.2014
[9].刘东艳,张军芳.连续支付红利的跳—扩散模型交换期权定价[J].数学理论与应用.2013
[10].沈明轩,何成洁.分数布朗运动环境中交换期权的定价模型[J].重庆工商大学学报(自然科学版).2012