导读:本文包含了欧式期权定价论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:期权,模型,微分方程,不确定,利率,分数,布朗运动。
欧式期权定价论文文献综述
未倩,王永茂[1]（2019）在《随机利率下基于Tsallis熵分布的幂式期权定价》一文中研究指出考虑到无风险利率的随机性以及股票收益率分布的尖峰厚尾和长期相依性,利用具有长程记忆及统计反馈性质的Tsallis熵分布建立股票价格的运动模型,在无风险利率服从Vasicek模型下,运用保险精算定价法得到了幂式期权的定价公式,推广了经典的BlackScholes定价公式,扩展了已有文献的结论.(本文来源于《运筹学学报》期刊2019年04期）
孙玉东,田景仁,陈瑛[2]（2019）在《分数跳扩散Heston模型下的算术平均亚式期权定价》一文中研究指出在分数跳扩散环境下,研究了一些有关Heston金融资产模型的结果.利用Gronwall不等式,给出了Heston金融资产模型的L~p有界性和连续性.此外,给出了Heston金融资产模型的随机网格划分,并通过Monte-Carlo模拟研究了算术平均亚式期权的价格.(本文来源于《杭州师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年06期）
田朝薇,李锦成,翁智峰[3]（2019）在《欧式看跌期权定价问题的紧致有限差分格式》一文中研究指出针对单个的Black-Scholes方程,提出一种紧致差分格式.首先,利用指数变换消去方程中的空间一阶导数;接着,在时间方向上采用CN格式,空间二阶导数采用四阶Padé逼近,构造精度为O(Δt~2+h~4)的紧致差分格式;然后,利用一种较为不同的离散能量法分析差分格式的稳定性和收敛性;最后,通过数值算例验证理论分析的有效性.(本文来源于《华侨大学学报(自然科学版)》期刊2019年06期）
朱庆强,张二姚,费为银[4]（2019）在《支付连续红利的欧式脆弱期权定价》一文中研究指出脆弱期权是指含有信用风险的期权,Klein假设信用风险与标的资产价值相关得到了脆弱期权的定价模型,该模型为欧式脆弱期权的定价提供了基础,但仍涉及一些与现实不符的假设,如没有交易成本,不支付红利等,使其应用受到很大的局限性。假设股票价格和公司价值存在连续红利支付,基于Mellin变换分析方法得到了不完备信息下带有连续支付红利的欧式脆弱期权定价解析公式,并给出数值例子分析红利收益率对欧式脆弱期权定价的影响。(本文来源于《安徽工程大学学报》期刊2019年05期）
陈有杰[5]（2019）在《Heston模型下离散几何平均亚式期权定价》一文中研究指出本研究在标的资产价格满足Heston随机波动率模型下讨论基于资产价的离散几何平均情形的亚式期权定价。应用半鞅It?公式、多维联合特征函数、Girsanov测度变换和Fourier反变换等随机分析方法,推导出了基于资产价的几何平均亚式期权的定价公式,最后给出了数值计算实例,并分析了波动率参数对期权价格的影响。(本文来源于《河池学院学报》期刊2019年05期）
孙娇娇[6]（2019）在《Vasicek随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法》一文中研究指出运用Feynman-Kac公式和偏微分方程法得到Vasicek随机利率模型下的零息债券价格公式.利用△-对冲方法建立该模型下欧式期权价值满足的偏微分方程模型,并用Mellin变换法求解该偏微分方程,最终得到欧式期权定价公式.从数值算例的结果可以看出Mellin变换法的有效性以及不同参数对期权价值的影响.(本文来源于《经济数学》期刊2019年03期）
高荣,王纯,张赞美[7]（2019）在《关于不确定汇率模型的亚式期权定价公式推导》一文中研究指出亚式期权是一种重要的金融衍生工具,它是金融市场最受欢迎的路径依赖型期权之一,其收益取决于期权整个周期内标的资产的平均价值.由于风险的动态不确定性,因此假设外汇市场中的利率是一个不确定过程,其变化规律可由不确定微分方程来刻画.为了对冲外汇市场中的风险,银行拟定一个合同来赋予投资者以敲定价格购买外汇的权力,而拥有这项权利需要付出一定的代价.因此,本文以不确定外汇模型为基础研究了亚式期权问题,结合不确定理论和公平定价原则最终推导了几何平均亚式期权的定价公式.(本文来源于《河北大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期）
张国静,王桂祥[8]（2019）在《系数为梯形模糊数B-S模型欧式看涨期权定价》一文中研究指出在系数为梯形模糊数的情况下,研究布莱克-斯科尔斯模型的资产价格和欧式看涨期权定价问题。首先,通过对系数为梯形模糊数的布莱克-斯科尔斯模型的分析,给出梯形模糊数欧式看涨期权定价的概念;进而得到其隶属函数的具体表达式;最后通过实例验证其在应用中的有效性。(本文来源于《杭州电子科技大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期）
胡攀[9]（2019）在《次分数跳-扩散过程下亚式期权定价模型的数值解》一文中研究指出在次分数Ho-Lee随机利率模型下,利用Δ对冲原理,建立了次分数跳-扩散过程下,带有交易费和红利支付的几何平均亚式期权定价的偏微分方程模型;通过变量代换将定价模型化为Cauchy问题;利用有限差分法和复合梯形法给出了定价模型的数值解,并通过一个算例检验了算法设计的有效性.(本文来源于《云南民族大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期）
高雄[10]（2019）在《跳影响下欧式期权定价的有限差分方法》一文中研究指出为解决Black-Scholes模型几何布朗运动的假设与实际资产变化的波动率"微笑"不符的问题,跳扩散模型在几何布朗运动中引入随机跳推广了Black-Scholes模型.在跳幅度为常数的跳扩散模型下采用有限差分方法对欧式期权定价.利用中心差商近似跳扩散模型中的扩散项,利用矩阵代数近似模型中的跳项,对于离散得到的常微分方程组采用向前Euler格法求解,得出欧式期权定价的有效数值解,并绘制出该模型在不同参数影响下的隐含波动率曲线图.研究结果表明,相对于蒙特卡洛模拟,有限差分方法因具有更加稳健、有效、精度高的特点可被广泛应用于期权定价.(本文来源于《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》期刊2019年04期）
欧式期权定价论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
在分数跳扩散环境下,研究了一些有关Heston金融资产模型的结果.利用Gronwall不等式,给出了Heston金融资产模型的L~p有界性和连续性.此外,给出了Heston金融资产模型的随机网格划分,并通过Monte-Carlo模拟研究了算术平均亚式期权的价格.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
欧式期权定价论文参考文献
[1].未倩,王永茂.随机利率下基于Tsallis熵分布的幂式期权定价[J].运筹学学报.2019
[2].孙玉东,田景仁,陈瑛.分数跳扩散Heston模型下的算术平均亚式期权定价[J].杭州师范大学学报(自然科学版).2019
[3].田朝薇,李锦成,翁智峰.欧式看跌期权定价问题的紧致有限差分格式[J].华侨大学学报(自然科学版).2019
[4].朱庆强,张二姚,费为银.支付连续红利的欧式脆弱期权定价[J].安徽工程大学学报.2019
[5].陈有杰.Heston模型下离散几何平均亚式期权定价[J].河池学院学报.2019
[6].孙娇娇.Vasicek随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法[J].经济数学.2019
[7].高荣,王纯,张赞美.关于不确定汇率模型的亚式期权定价公式推导[J].河北大学学报(自然科学版).2019
[8].张国静,王桂祥.系数为梯形模糊数B-S模型欧式看涨期权定价[J].杭州电子科技大学学报(自然科学版).2019
[9].胡攀.次分数跳-扩散过程下亚式期权定价模型的数值解[J].云南民族大学学报(自然科学版).2019
[10].高雄.跳影响下欧式期权定价的有限差分方法[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版).2019
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