论文摘要
本文基于Markowitz的均值-方差组合模型,在特定的期望收益下,以投资组合的风险最小化为目标建立了单目标优化模型。然后通过选取沪深300指数股票的相关数据进行实证分析和灵敏度分析,检验了模型的合理性与实用性。根据此模型进行投资,简化了投资策略,使得投资操作更加简便,适合于绝大多数投资者进行股票的买卖,并可确保在风险非常小的情况下,取得预期的投资收益。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 李方圆
关键词: 均值方差组合模型,单目标优化模型,灵敏度分析
来源: 现代商业 2019年26期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学,基础科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,证券,投资
单位: 郑州大学国际学院
分类号: F832.51;F224
DOI: 10.14097/j.cnki.5392/2019.26.061
页码: 137-138
总页数: 2
文件大小: 2623K
下载量: 373
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