论文摘要
在倒向随机微分方程生成元满足基本假设的前提下,证明了g-期望的次可加性与生成元函数之间的对应关系,获得了g-期望的正齐次性与生成元函数之间的对应关系,从而在g-期望的框架下说明了Detlefsen-Scandolo （2005）与Jiang （2008）中关于动态一致性风险度量的两种定义方式是完全一致的。进一步地,获得了一类时间相容的动态一致性风险度量与g-期望的次线性性之间的对应关系。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 纪荣林,周津名
关键词: 倒向随机微分方程,次线性期望,动态一致性风险度量
来源: 中山大学学报(自然科学版) 2019年05期
年度: 2019
分类: 基础科学
专业: 数学
单位: 安徽大学数学科学学院,合肥师范学院数学与统计学院
基金: 江苏省自然科学基金青年基金(BK20150167),安徽大学博士科研启动(Y040418128),安徽省高校自然科学研究(KJ2018A0496,KJ2019A0001)
分类号: O211.63
DOI: 10.13471/j.cnki.acta.snus.2019.05.019
页码: 153-158
总页数: 6
文件大小: 154K
下载量: 48
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标签：倒向随机微分方程论文; 次线性期望论文; 动态一致性风险度量论文;