论文摘要
考虑到无风险利率的随机性以及股票收益率分布的尖峰厚尾和长期相依性,利用具有长程记忆及统计反馈性质的Tsallis熵分布建立股票价格的运动模型,在无风险利率服从Vasicek模型下,运用保险精算定价法得到了幂式期权的定价公式,推广了经典的BlackScholes定价公式,扩展了已有文献的结论.
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 未倩,王永茂
关键词: 模型,幂式期权,保险精算定价法
来源: 运筹学学报 2019年04期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,证券,投资
单位: 燕山大学理学院
基金: 国家自然科学基金(No.11771346)
分类号: F224;F830.9
DOI: 10.15960/j.cnki.issn.1007-6093.2019.04.011
页码: 124-130
总页数: 7
文件大小: 246K
下载量: 82
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