论文摘要
在股价和汇率满足随机波动率与跳扩散组合模型下应用半鞅Ito公式、多维随机变量的联合特征函数、Girsanov测度变换以及Fourier反变换等随机分析技巧给出了双币种欧式期权价格的封闭式解,并利用数值实例分析了波动参数对期权价格的影响,结果表明:波动率参数对期权价格有显著的影响作用.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 韦铸娥,奚欢,何家文
关键词: 双币种期权,跳扩散模型,随机波动率
来源: 数学的实践与认识 2019年11期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,金融,证券,投资
单位: 南宁学院信息工程学院,上海财经大学浙江学院统计系,南宁学院公共教学部
基金: 国家自然科学基金(11461008),浙江省教育厅科研项目(Y201738176),广西高校中青年教师基础能力提升项目(2015C436),南宁学院校级科研项目(2018XJ44)
分类号: F831.53;O211
页码: 306-312
总页数: 7
文件大小: 553K
下载量: 127
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