导读:本文包含了马氏骨架过程论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:过程,骨架,马氏,傅立叶,分支,生灭,马尔。
马氏骨架过程论文文献综述
贾兆丽,张帆,张曙光[1]（2015）在《基于马氏骨架过程下几种金融衍生品的定价问题研究》一文中研究指出本文假设标的资产服从马氏骨架过程(简称MSP).该过程能更好地反映金融市场的不稳定性.利用马氏骨架过程的性质,求出标的资产价格过程的特征函数,利用快速傅里叶变换(FFT)方法,给出了马氏骨架过程下几种金融衍生品的定价公式.文中的结果还可以应用于其它的金融衍生品定价中,丰富了金融衍生品的定价理论.(本文来源于《应用概率统计》期刊2015年04期）
贾兆丽,张帆,张曙光[2]（2015）在《马氏骨架过程下可转债的定价模型》一文中研究指出本文以公司的资产作为标的资产,并假设它服从马氏骨架过程(简称MSP).该过程能更好地反映金融市场的不稳定性.利用马氏骨架过程的性质,求出标的资产价格过程的特征函数,结合可转换债券的期权性质,利用快速傅里叶变换(FFT)方法,给出了马氏骨架过程下可转换债券的定价公式.文中的结果可以应用于其它的金融衍生品定价中,丰富了金融衍生品的定价理论.(本文来源于《应用数学学报》期刊2015年03期）
毕秀春[3]（2013）在《网络马氏骨架过程框架下的保险风险研究》一文中研究指出网络马氏骨架过程是马志明院士的科研团队近期提出的一类新过程,这是一个包含马氏过程在内的范围很广的过程类.这类过程非常适合模拟随机变量之间的回归型相依关系.本论文进一步研究网络马氏骨架过程,并讨论其在保险风险中的应用.首先引入复合网络马氏骨架过程的概念,并讨论其极限性质.其次重点研究网络马氏骨架框架下总索赔量的精细大偏差和破产概率等问题.直观上来说,一个网络马氏骨架过程(web Markov skeleton process,简记为WMSP)是一个纯跳的马氏骨架过程,并且跳间隔时间序列在给定其骨架信息的条件下是相互独立的，一般地,一个WMSP的动态机制可以描述为如下形式：其中{Xn,n≥0}是马尔科夫链,{Tn,n≥0}是跳间隔时间序列.我们引入复合网络马氏骨架过程(compound web Markov skeleton process,简记为CWMSP)它的机制可以描述如下：这里Nt表示到时间t为止跳跃的次数,×是伴随第i次跳跃的随机变量.由CWMSP描述的机制出现在许多自然和社会科学学科中,比如生物学,金融,排队论和保险等等,这里我们关注的是其在保险中的应用.风险的相依性是保险理论的研究热点,也是难点.相对于更新风险模型及其一般的拓广模型,在保险理论中运用网络马氏骨架过程来建模能够充分的考虑历史信息的相依性问题,这大大拓展了模型的适用性.论文主要包含五个部分：第一部分是绪论和准备知识部分,由第一章构成,第二部分介绍网络马氏骨架过程并引入复合网络马氏骨架过程概念,给出了特定条件下复合网络马氏骨架过程的精细大偏差公式,这部分由第二章和第叁章构成.第叁部分即第四章,给出了特定条件下总索赔量的精细大偏差公式.第五章到第七章,给出了一个特殊的复合网络马氏骨架过程,主要讨论特定重灾风险模型下的破产问题,包括有限时间破产概率,无限时间破产概率及破产概率的局部结果等问题.最后是总结和展望.(本文来源于《中国科学技术大学》期刊2013-05-01）
唐荣,冯广波[4]（2011）在《生灭型半马氏骨架过程》一文中研究指出本文首先引进了生灭型半马氏骨架过程的定义,求出了两骨架时跳跃点τ__(n-1)(w)与τ_n(w)之间的嵌入过程X~((n))(t,w)的初始分布及寿命分布.得到了生灭型半马氏骨架过程的一维分布.其次引进了生灭型半马氏骨架过程的数字特征并讨论了它们的概率意义及相互关系.讨论了生灭型半马氏骨架过程的向上和向下的积分型随机泛函.最后讨论了它的遍历性及平稳分布,求出了平均首达时间及平均返回时间.得到了常返和正常返的充分必要条件,求出了在正常返的条件下的平稳分布.(本文来源于《应用数学学报》期刊2011年03期）
苏锡琴,王明[5]（2010）在《马氏骨架过程理论在再生分支过程中的应用》一文中研究指出本文旨在将经典的分支过程进行推广到再生分支过程,进而采用马氏骨架过程理论,特别是Doob骨架过程理论研究再生分支过程,得到它的瞬时分布和极限分布。(本文来源于《数学理论与应用》期刊2010年01期）
苏锡琴[6]（2009）在《马氏骨架过程理论在两个数学模型中的应用》一文中研究指出马尔可夫骨架过程是一类较为综合的随机过程,它包含了许多随机过程,如马尔可夫过程、半马尔可夫过程、逐段决定马尔可夫过程等一系列经典的随机过程,有着重要而广泛的理论和应用价值。马尔可夫骨架过程是侯振挺等人于1997年首次提出,并在后来的研究工作中得到进一步的补充完善,广泛应用于分支过程、存储论、排队论等领域,成功地解决了排队论等问题的瞬时分布、极限分布、遍历性等经典难题,同时也提出了许多新问题和新设想。本文采用马氏骨架过程理论,特别是Doob骨架过程理论,研究再生分支过程和多类型分支过程。在模型中各个随机变量均服从一般分布的条件下,得到如下结果：一、以粒子分裂为例将经典的分支过程进行推广到再生分支过程,进而得出再生分支过程的瞬时分布和极限分布；二、以粒子分裂为例将经典的两性分支过程推广到有限维多类型分支过程,进而得出有限维多类型分支过程的瞬时分布。(本文来源于《中南大学》期刊2009-11-01）
徐娟[7]（2008）在《马氏骨架过程在广义分支过程中的应用》一文中研究指出分支过程作为应用随机过程中一个重要的分支,其应用领域相当广泛。从经典分支过程的提出到今天,分支过程已经发展了一个多世纪,经历了从简单到复杂的发展历程,逐渐从单一性走向多样性。可以说,经典分支过程是其它分支过程的基础。在对分支过程性态的研究中,前人的研究工作都是借助矩母函数这一工具来实现的。本文在前人研究成果的基础上,以粒子分裂系统为例将Markov分支过程推广到广义分支过程,将广义分之过程推广到两类型广义分支过程,并利用马尔可夫骨架过程理论对广义分支过程及两类型广义分支过程的瞬时分布进行探讨,给出了粒子分裂系统的瞬时分布所满足的方程组。马尔可夫骨架过程是侯振挺教授及其同事于1997年首次提出的一类较为综合的随机过程,它包含了许多随机过程模型,如马尔可夫过程、半马尔可夫过程、逐断决定马尔可夫过程等一系列经典的随机过程,具有重要的理论和应用价值。广义分支过程的模型描述:在一个粒子分裂系统中,一个粒子分裂后不一定死去并且分裂后该粒子和其后代一样作为新出生的个体重新参与分裂;各粒子的分裂情况是相互独立的;分裂过程具有时间齐次性;各粒子的分裂情况与该粒子的历史有关,即过程中个体的分裂时间不是服从负指数分布而是服从一般的分布。(本文来源于《中南大学》期刊2008-11-01）
唐荣[8]（2005）在《几类马氏骨架过程的研究与Q过程的若干性质》一文中研究指出马尔可夫过程是一类重要的随机过程,它的原始模型马尔可夫链,由俄国数学家A.A.马尔可夫于1907年提出。马尔可夫过程的“核心”是马尔可夫性,其直观描述是:在已知系统的目前状态的条件下,系统未来的演变不依赖于它以往的演变。可列马尔可夫过程是马尔可夫过程的一个非常活跃而且研究成果非常丰富的分支,如文献[1]～[4]等。其中,积分型随机泛函、数字特征以及Q矩阵问题的研究是其重要的研究内容。 马尔可夫骨架过程是在一列停时处具有马氏性的随机过程。它较马氏过程、半马氏过程更为广泛,为一类更广泛的实际问题提供了随机模型。马尔可夫骨架过程是由侯振挺教授等人于1997年首先提出,随后他和他的学生们在这一领域开展了卓有成效的工作,发表了一系列文章并出版了专着,如文献[6]等。 本文的研究包含两部分内容:一是研究几类马尔可夫骨架过程,其中包括:半马氏过程,半马氏生灭过程以及生灭型半马氏骨架过程;二是讨论了Q过程的一些重要性质,并构造了一类全稳定Q过程。全文共分七章,主要结果有: 1.研究了半马氏过程的一维分布,构造及积分型随机泛函。 2.给出了半马氏生灭过程的定义,引进了其数字特征,讨论了向上和向下积分随机泛函、遍历性及平稳分布。 3 提出了生灭型半马氏骨架过程的定义,求出了两骨架时τ_(n-1)(ω)与τ_n(ω)之间的嵌入过程X~((n))(t,ω)的初始分布及寿命分布,得到了生灭型半马氏骨架过程的一维分布,构造了生灭型半马氏骨架过程,引进了生灭型半马氏骨架过程的数字特征并讨论了它们的概率意义,最后讨论了向上和向下的积分型随机泛函。 4.研究了马氏过程P(t)的分解及p_(∞j)(s,t)的定义,Q过程的B条件成立的充分必要条件,引进了数字特征并讨论了其概率意义,研究了Q过程的积分型随机泛函,引进了极小过程的概念,得到了两个解析结构定理。 5.引进了向后首达时间和向前道达时间,讨论了他们的分布及性质,得到了向前禁止概率分解定理和向后禁止概率分解定理。 6.讨论了Q矩阵问题。我们得到了全稳定Q过程构造的等价条件。构造出了(本文来源于《中南大学》期刊2005-01-01）
侯振挺,何宁卡[9]（2004）在《马氏骨架过程与一个排队系统的瞬时队长》一文中研究指出探讨了一个有如下特征的排队系统 ,系统的到达间隔序列 {τm}及服务过程 {vm}均为相互独立但不一定同分布的随机变量序列 ,每个τn及每个vn 的分布均与系统的瞬时状态有关。此系统是经典的GI/G/ 1排队系统的拓广 ,利用补充变量技术 ,可以得到一个马尔可夫骨架过程 ,借助马尔可夫骨架过程理论 ,该系统的瞬时队长分布的积分表示被导出(本文来源于《铁道科学与工程学报》期刊2004年02期）
杨春[10]（2001）在《特定马氏骨架过程下外汇期权定价模型及其应用》一文中研究指出近年来，随着金融市场的逐步发展与完善，投资者在追求投资回报与规避投资风险之间的矛盾日趋明显。越来越多的投资者希望通过期权投资策略进行套期保值。其中如何确定期权交易价格成为了关键性问题。1973年，F. Black & M. scholes 发表了题为《期权定价与法人义务》的文章，成功求解了欧式期权定价问题。由此，如何构造合理的期权模型来模拟市场中的运作成为金融数学领域研究的主流。因此，本文研究的主要问题是在Black-Scholes模型上，对模型进行一般化。并针对外汇期权的定价模型进行了求解，论证了相应的期权投资策略在实际运用中的意义和作用。本文内容如下：第一章：主要介绍了本课题来源、目的、国内外研究现状和我们所作研究的理论依据、研究方案和拟解决的问题和意义。第二章：根据侯振挺等［２］提出的Markov骨架过程，我们定义了一类特殊的马氏骨架过程，并建立和求解了交易货币价格服从此类特殊过程的欧式外汇期权定价模型。此模型与Black-scholes模型的根本区别在于：本模型中的标的资产价格不是一般的连续随机过程，而是一类特殊的马氏骨架过程。它考虑了标的资产的价格在时间上连续，而空间上连续和离散的变化。因此，较好的解释了由非经济因素带来的证券价格的异常跳跃。第叁章：应用上述模型对实际案例进行分析。在墨西哥银行外汇储备案例中，我们提出中央银行通过构造一类卖出美元的期权进行外汇储备从而达到减小对外汇市场冲击的目的的可能性。给出了估计该类期权价格和分析使用概率的一类方法。并对决定该期权价格的各参数变动时相应的期权价格的灵敏度进行分析。第四章: 总结与展望(本文来源于《湘潭大学》期刊2001-04-01）
马氏骨架过程论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文以公司的资产作为标的资产,并假设它服从马氏骨架过程(简称MSP).该过程能更好地反映金融市场的不稳定性.利用马氏骨架过程的性质,求出标的资产价格过程的特征函数,结合可转换债券的期权性质,利用快速傅里叶变换(FFT)方法,给出了马氏骨架过程下可转换债券的定价公式.文中的结果可以应用于其它的金融衍生品定价中,丰富了金融衍生品的定价理论.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
马氏骨架过程论文参考文献
[1].贾兆丽,张帆,张曙光.基于马氏骨架过程下几种金融衍生品的定价问题研究[J].应用概率统计.2015
[2].贾兆丽,张帆,张曙光.马氏骨架过程下可转债的定价模型[J].应用数学学报.2015
[3].毕秀春.网络马氏骨架过程框架下的保险风险研究[D].中国科学技术大学.2013
[4].唐荣,冯广波.生灭型半马氏骨架过程[J].应用数学学报.2011
[5].苏锡琴,王明.马氏骨架过程理论在再生分支过程中的应用[J].数学理论与应用.2010
[6].苏锡琴.马氏骨架过程理论在两个数学模型中的应用[D].中南大学.2009
[7].徐娟.马氏骨架过程在广义分支过程中的应用[D].中南大学.2008
[8].唐荣.几类马氏骨架过程的研究与Q过程的若干性质[D].中南大学.2005
[9].侯振挺,何宁卡.马氏骨架过程与一个排队系统的瞬时队长[J].铁道科学与工程学报.2004
[10].杨春.特定马氏骨架过程下外汇期权定价模型及其应用[D].湘潭大学.2001
论文知识图
