导读:本文包含了精算现值论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:年金,精算,模型,利率,现值,养老金,保费。
精算现值论文文献综述
冯荣,胡远波,黄燕林,申雅[1]（2018）在《随机利率下年金的精算现值》一文中研究指出在随机利率模型下讨论确定年金和生存年金的精算现值问题.推导确定年金现值的期望和方差的表达式,并在常值死力的假设下给出生存年金现值的期望和方差的表达式.(本文来源于《上海工程技术大学学报》期刊2018年04期）
陈中一[2]（2018）在《双随机四元联合寿险精算现值的研究》一文中研究指出自开放全面开放二孩以来,对于四元家庭联合保险的研究的重要性得到了很大的提升,这方面的研究也能够有效地提升多元保险产品定价的合理性。本文研究的对象是双随机假设下的四元家庭联合寿险,文中选取的随机利率是带有常偏移的几何布朗运动,随机死亡则是用马尔科夫链和中国人身保险业经验生命表(2010—2013)进行结合获得。本文在第一章的主要内容是研究背景、国内外研究现状以及本文的研究方法和意义;在第二章介绍了文中需要的准备知识,其中包括利率理论、年金理论以及对利息力和死亡力的介绍,同时还介绍了生命表和后文中主要讨论的联合人寿保险以及联合年金保险;在第叁章则是介绍了文中用到的两种随机过程——几何布朗运动和马尔科夫链,并给出了四元假设下的马尔科夫链矩阵;第四章的主要工作是构造四元联合分布,并在此基础上推导出了常死亡力和常利息力假设下的四元联合寿险和四元联合年金的精算现值表达式。本文第五章是本文的第一个重要章节,本章的主要内容是分别推导了死亡服从马尔科夫链和利率服从几何布朗运动的单随机假设下的四元联合寿险和四元联合年金的精算现值表达式。接着将中国人身保险业经验生命表和马尔科夫链进行结合,与几何布朗运动下的利率组成双随机精算模型,并计算出了精算现值。最后对几个影响精算现值的参数进行了分析。本文最后一章是本文的第二个重要章节,本章对第五章中获得的双随机四元联合精算模型进行了模拟,用数值方法得到了该精算模型近似服从于F分布的结论,并对获得的F分布的相合性进行了检验。(本文来源于《山东大学》期刊2018-05-26）
张秋芸[3]（2016）在《基于Lee-Carter模型的生存年金精算现值研究》一文中研究指出人口动态死亡率的变化对社会养老保障体系有一定的影响,基本养老金给付应遵从人口死亡率的变化规律,各类寿险产品的设计与研发,保险精算理论与方法的研究都要以人口死亡率为其必要的基础.近年来,因为社会环境,医疗水平和生活水平不断提高,使得死亡率呈下降趋势,平均预期寿命明显延长,使得我国养老金个人账户缺口越来越大.这正是我国目前所面临的严峻问题,也是本文所讨论的问题.本论文根据1997-2013年中国人口分性别,年龄死亡率数据(参考《中国2010年人口普查资料》,《中国人口和就业统计年鉴》),用Lee-Carter模型和模糊Lee-Carter模型预测未来人口死亡率,并将模糊Lee-Carter模型与LeeCarter模型预测结果进行比较,得出模糊Lee-Carter模型优于Lee-Carter模型,然后将Lee-Carter模型与模糊Lee-Carter模型和双因素模型预测60岁上的高年龄组人口死亡率进行了比较.得出双因素模型预测60岁上的高年龄组的死亡率最优,最后根据上述分析的结果,对中国未来人口死亡率变动趋势进行预测,并利用生存年金理论,建立养老金个人账户缺口精算模型,分析死亡率降低,预期寿命延长对养老金个人账户缺口的影响.(本文来源于《广州大学》期刊2016-05-01）
钟远威[4]（2016）在《随机利率下的多元精算现值》一文中研究指出众所周知,保险具有损失补偿功能、融通资金和稳定社会功能,是防范风险,继续深化社会改革的稳定器和助推器。保险之所以和其它金融行业与众不同,很大的原因在于它有损失补偿功能。当客户发生约定事故时,保险的损失补偿作用便显得无比重要,可以避免客户家破人忙。又因为保险的费率是根据大数定律计算出来的,再附加一些手续费率,利润率。所以保险公司可以吸收众多客户的存款,具有资金融通功能。在去年的长江翻船事件,天津塘沽爆炸案件中,保险对其灾后的恢复和重建更是起到了不可替代的作用,可以稳定人心。保险自刚刚开始出现时仅仅具有死亡赔偿功能,品种也非常单一只有定期寿险,火灾保险还有海上保险。但是随着保险精算学的发展,保险的功能和范围都在不断扩大。根据精算平衡原理,保险费率和保险责任是相对应的,这有助于平衡投资者和保险人双方面的矛盾。保险精算学是利用现代概率论与数理统计的知识和方法,以大数定律为基础对保险,结合经济学,金融学以及财务管理等方面的专业知识,为保险公司的产品定价,准备金评估,保单分红,再保险安排,资产负债管理等做出重大的贡献。因此,随着保险业的发展,保险精算学的研究受到越来学者的关注。传统的寿险精算理论大多数是一元的而且假定利率确定的,目的是为了简化计算。但是随着经济的发展,政府政策的改善,国际经济环境的波动等因素都会造成利率的不确的性。而且现代家庭大多数是叁口之家,传统的保费只根据一个人设计就显得有点落后。因此我们很有必要考虑以家为单位,研究联合寿险精算模型,以适应时代的要求。本文是在寿险模型基础知识的理论上,结合随机利率,探讨了寿险精算中关于的寿险保费计算问题。并且把传统的一元二元精算模型推广到叁元模型。其中第一二章主要介绍了寿险精算的基础知识。第叁章改进了多生命精算函数符号,研究了常用假设下的叁元生命函数模型,第四章在第叁章的基础上结合随机利率,主要探讨了随机利率下的家庭联合寿险精算保费,第五章主要写了双随机利率下的多元寿险模型,最后一章给出了Markov过程下的叁元联合寿险模型。(本文来源于《吉林大学》期刊2016-04-01）
李浩,侯为波,张增林[5]（2016）在《基于CIR利率的养老金计划多元衰减模型与精算现值》一文中研究指出随着我国人口老年化问题的日趋加剧,养老金计划对于老年人口的生活保障愈显得重要.寿险精算理论在科学合理制定保险产品价格方面至关重要.利率是影响价格的最重要因素之一.从长期来看,利率随时间的变化而波动,具有很强的随机波动性.文章考虑利用具有随机波动特性的CIR利率模型,建立养老金多元衰减模型,进而获得延期年金的精算现值解析式.(本文来源于《淮北师范大学学报(自然科学版)》期刊2016年01期）
李浩,段鹏举[6]（2016）在《基于分数年龄α-power假设的死亡即刻赔付与死亡年末赔付寿险精算现值模型关系的推广》一文中研究指出在分数年龄内死亡力服从α-power假设下,对几种常见的寿险精算现值模型进行推导,得到了死亡即刻与死亡年末两种理赔方式下的趸缴净保费的关系,推广了分数年龄内叁种经典死亡力假设.(本文来源于《佳木斯大学学报(自然科学版)》期刊2016年01期）
杨静[7]（2013）在《可信性空间上变动生存年金的精算现值模型》一文中研究指出为进一步完善可信性空间上的寿险精算的生存年金模型,基于可信性空间的基本理论,首先,推导出期初、期末支付变动终身生存年金精算现值模型;其次,推导出期初、期末支付变动年生存年金精算现值模型.从而建立了可信性空间上变动生存年金的精算现值模型.(本文来源于《洛阳师范学院学报》期刊2013年11期）
李浩,侯为波,段鹏举,罗会程[8]（2013）在《基于模糊利率和随机死亡率下的生存年金精算现值模型》一文中研究指出精算实务中保险给付大多以离散型为主.在模糊变量刻画的离散型利率条件下,利用具有非均值回复特性的带跳Feller过程描述连续型死亡率,通过精算学中的整值剩余寿命的定义方法,将其转化为离散型,从而建立离散型下生存年金精算现值模型,并给出了生存年金的趸缴纯保费的计算公式.(本文来源于《淮北师范大学学报(自然科学版)》期刊2013年01期）
张兵强,陶菊春[9]（2012）在《相依情形下继承年金精算现值的研究》一文中研究指出在多生命状态各个体剩余寿命相依的情形下,研究了夫妻联合型继承年金、子对父的养老型继承年金和父对子的抚养型继承年金的精算现值.本文主要利用同单调关系讨论了个体之间的相依关系对其寿命的影响,进而利用Copula函数处理了个体生命间的相依性,最后通过实例研究了夫妻联合型继承年金.研究结果表明:个体生命间的相依性程度对继承年金精算现值有着重要影响,个体间相依性程度越高,继承年金的精算现值越小,特别地,在个体剩余寿命相互独立时,继承年金的精算现值达到极大.(本文来源于《甘肃联合大学学报(自然科学版)》期刊2012年06期）
李世龙,赵霞[10]（2012）在《基于分数年龄α-power假设的寿险精算现值》一文中研究指出在对分数年龄死亡概率假设的α-power估计方法进行介绍的基础之上,对两类分数年龄投保寿险产品的精算现值进行研究,得到了其精算现值的表达形式,同时利用我国2005年颁布的中国人寿保险业经验生命表(2000-2003)非养老金业务表(男)得到了相应精算数值结果,并与UDD假设的相应结果进行对比分析。研究表明:应用α-power估计方法将极大提高分数年龄投保寿险产品精算现值计算的精确度。(本文来源于《经济与管理评论》期刊2012年03期）
精算现值论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
自开放全面开放二孩以来,对于四元家庭联合保险的研究的重要性得到了很大的提升,这方面的研究也能够有效地提升多元保险产品定价的合理性。本文研究的对象是双随机假设下的四元家庭联合寿险,文中选取的随机利率是带有常偏移的几何布朗运动,随机死亡则是用马尔科夫链和中国人身保险业经验生命表(2010—2013)进行结合获得。本文在第一章的主要内容是研究背景、国内外研究现状以及本文的研究方法和意义;在第二章介绍了文中需要的准备知识,其中包括利率理论、年金理论以及对利息力和死亡力的介绍,同时还介绍了生命表和后文中主要讨论的联合人寿保险以及联合年金保险;在第叁章则是介绍了文中用到的两种随机过程——几何布朗运动和马尔科夫链,并给出了四元假设下的马尔科夫链矩阵;第四章的主要工作是构造四元联合分布,并在此基础上推导出了常死亡力和常利息力假设下的四元联合寿险和四元联合年金的精算现值表达式。本文第五章是本文的第一个重要章节,本章的主要内容是分别推导了死亡服从马尔科夫链和利率服从几何布朗运动的单随机假设下的四元联合寿险和四元联合年金的精算现值表达式。接着将中国人身保险业经验生命表和马尔科夫链进行结合,与几何布朗运动下的利率组成双随机精算模型,并计算出了精算现值。最后对几个影响精算现值的参数进行了分析。本文最后一章是本文的第二个重要章节,本章对第五章中获得的双随机四元联合精算模型进行了模拟,用数值方法得到了该精算模型近似服从于F分布的结论,并对获得的F分布的相合性进行了检验。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
精算现值论文参考文献
[1].冯荣,胡远波,黄燕林,申雅.随机利率下年金的精算现值[J].上海工程技术大学学报.2018
[2].陈中一.双随机四元联合寿险精算现值的研究[D].山东大学.2018
[3].张秋芸.基于Lee-Carter模型的生存年金精算现值研究[D].广州大学.2016
[4].钟远威.随机利率下的多元精算现值[D].吉林大学.2016
[5].李浩,侯为波,张增林.基于CIR利率的养老金计划多元衰减模型与精算现值[J].淮北师范大学学报(自然科学版).2016
[6].李浩,段鹏举.基于分数年龄α-power假设的死亡即刻赔付与死亡年末赔付寿险精算现值模型关系的推广[J].佳木斯大学学报(自然科学版).2016
[7].杨静.可信性空间上变动生存年金的精算现值模型[J].洛阳师范学院学报.2013
[8].李浩,侯为波,段鹏举,罗会程.基于模糊利率和随机死亡率下的生存年金精算现值模型[J].淮北师范大学学报(自然科学版).2013
[9].张兵强,陶菊春.相依情形下继承年金精算现值的研究[J].甘肃联合大学学报(自然科学版).2012
[10].李世龙,赵霞.基于分数年龄α-power假设的寿险精算现值[J].经济与管理评论.2012
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