导读:本文包含了投资组合业绩评价论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:业绩,投资组合,评价,组合,基准,风险,周转率。
投资组合业绩评价论文文献综述
刘易萌[1]（2018）在《债券投资组合业绩评价与业绩归因分析》一文中研究指出近年来债券市场的快速发展使得债券投资组合成为热门的理财产品。大量金融产品的出现,给投资理财带来了挑战。投资者需要了解怎样的组合值得投资,投资经理需要得到经营策略的及时反馈进而加以改进,委托人则需要度量管理人员的贡献度,量化投资决策对收益的影响。各方的需求都离不开对债券投资组合业绩的有效评价和准确归因。在业绩评价中,仅仅知道投资组合的业绩是否优于市场是远远不够的,还要了解它是如何优于市场的。业绩归因即实现了这一点,它通过归因模型来量化积极管理决策对投资组合业绩表现的影响,从而识别超额收益的真正来源。目前学术界对股票投资组合的业绩归因研究较为成熟,形成了一系列经典的归因模型。但债券投资组合本身的特性有别于股票,故而权益类归因方法对其并不完全适用。当前针对于债券投资组合的归因研究尚不完善,实践中最为常用的是Campisi业绩分解框架。但这一分解模型本身尚存在一些不足之处,例如通过它无法获知组合的投资策略和交易风格等,继而对业绩难以得出全面的评价。本文选取ABC债券基金为研究对象,以Campisi模型为基础对其展开业绩分解和归因分析。同时,结合市场环境分析业绩背后的投资策略,了解业绩差异的原因和基金经理的投资能力。再者,针对Campisi模型忽视了交易因素的不足,本文提出改进的方法,用交易效应衡量交易行为的成本,使得业绩评价更加全面,更贴近实际。最后,本文探索了业绩分解归因过程的应用价值,建议将其纳入基金报告。如此既可以得到更为全面的业绩评价结果,也能够有效衡量基金经理的投资能力,对其业绩形成量化的度量和评价。本文的创新之处在于将交易因素纳入了Campisi模型中,探索债券投资组合更全面实用的业绩评价和归因方式。(本文来源于《上海国家会计学院》期刊2018-06-01）
刘旭[2]（2011）在《博时基金投资组合策略及其业绩评价分析》一文中研究指出面对众多的基金与基金评级机构,投资者经常会无所适从,难以抉择,对资本市场企业的优胜劣汰也产生了不良影响。本文选取了股票型开放式的博时主题基金,对其最近几年的业绩进行多方面考察,得出以下结论:一方面,博时主题基金周收益率高于周无风险收益率,并且考察期内高于市场平均周收益,即跑赢了大盘,同时此基金周收益方差小于市场,说明收益较稳定。另一方面,若不考虑风险因素,仅从收益率来看,此基金业绩优于市场基准组合。(本文来源于《商业文化(上半月)》期刊2011年03期）
唐欲静[3]（2005）在《投资组合业绩评价理论、发展及在中国的应用》一文中研究指出按照理论发展的脉络,从风险调整收益模型、业绩来源和业绩持续性等方面,对投资组合业绩评价理论模型及实证研究成果进行了总结和介绍,并跟踪了该理论的最新发展动向。(本文来源于《中国社会科学院研究生院学报》期刊2005年03期）
杨晔[4]（2003）在《债券型基金业绩评价和投资组合分析》一文中研究指出债券型基金业绩评价和投资风格分析体系是一个多层次、多指标的树型结构。 一、投资组合业绩债 券型基金的业绩评价重点考察基金报告期内的净值增长率及其标准差。在考察风险和收益指标时，不仅要注意绝对水平，还应该与基金的业绩基准、同类型的债券基金进行相(本文来源于《中国证券报》期刊2003-08-18）
高海红[5]（2003）在《投资组合业绩评价理论综述》一文中研究指出在过去30年里,投资组合业绩评价理论经历了长足的发展。在这一过程中,投资组合理论的发展起关键的推动作用。Markowitz(1952)首次提出投资组合理论,他的“期望值-标准差”(mean-variance)分析框架奠定了此后证券理论发展的基础,特别构成了资产定价模型(CAPM)发展的核心。后者又进一步推动投资组合评价理论从简单的对收益的计算发展为同时对风险和收益的计量,并且产生对风险来源和收益来源的各种解释。(本文来源于《世界经济》期刊2003年03期）
余润,陈汉军,刘春章[6]（2003）在《复夏普比率理论及其在中国的检验—一种考虑估计风险的投资组合业绩评价指标》一文中研究指出本文介绍了复夏普比率的理论和方法 ,指出使用bootstrap方法改进夏普测度 ,能够在度量传统夏普比率估计风险的基础上 ,获得对资产组合业绩的更精当的评价标准。然而对中国证券市场中 1 9家基金的研究表明中国的证券市场不成熟、风险大 ,复夏普比率在中国并没有得到如发达国家的对资产组合业绩的评价的显着改进(本文来源于《技术经济与管理研究》期刊2003年01期）
郭亚雄[7]（2002）在《基金投资组合业绩评价的实证分析》一文中研究指出本文采用应用较为广泛、成熟的基金收益率、特雷诺指数、詹森指数、夏普指数对具有代表意义的十只基金进行了实证分析。考虑到全面和准确性 ,本文也采用了市场组合和国泰君安组合两个基准进行了基金的评价 ,并对计算结果做出了分析。(本文来源于《南昌航空工业学院学报(自然科学版)》期刊2002年04期）
投资组合业绩评价论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
面对众多的基金与基金评级机构,投资者经常会无所适从,难以抉择,对资本市场企业的优胜劣汰也产生了不良影响。本文选取了股票型开放式的博时主题基金,对其最近几年的业绩进行多方面考察,得出以下结论:一方面,博时主题基金周收益率高于周无风险收益率,并且考察期内高于市场平均周收益,即跑赢了大盘,同时此基金周收益方差小于市场,说明收益较稳定。另一方面,若不考虑风险因素,仅从收益率来看,此基金业绩优于市场基准组合。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
投资组合业绩评价论文参考文献
[1].刘易萌.债券投资组合业绩评价与业绩归因分析[D].上海国家会计学院.2018
[2].刘旭.博时基金投资组合策略及其业绩评价分析[J].商业文化(上半月).2011
[3].唐欲静.投资组合业绩评价理论、发展及在中国的应用[J].中国社会科学院研究生院学报.2005
[4].杨晔.债券型基金业绩评价和投资组合分析[N].中国证券报.2003
[5].高海红.投资组合业绩评价理论综述[J].世界经济.2003
[6].余润,陈汉军,刘春章.复夏普比率理论及其在中国的检验—一种考虑估计风险的投资组合业绩评价指标[J].技术经济与管理研究.2003
[7].郭亚雄.基金投资组合业绩评价的实证分析[J].南昌航空工业学院学报(自然科学版).2002
论文知识图
