论文摘要
地震损失数据存在明显的厚尾特征,使得通常的均值回归模型因为容易受到极端值的影响而无法适用。本文对传统的分位数回归模型和函数系数的分位数回归模型进行了比较研究,分析了它们的优缺点,并基于我国大陆地区1990-2015年的地震灾害损失数据,重点探讨了它们在我国地震巨灾风险管理中的应用,计算了不同震级和置信水平下,我国地震灾害损失的VaR和TVaR等风险度量值。基于前述结果,本文最后还探讨了我国地震巨灾指数保险的设计和费率厘定问题。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 李云仙,孟生旺
关键词: 分位数回归,贝叶斯方法,函数系数,地震巨灾风险
来源: 数理统计与管理 2019年05期
年度: 2019
分类: 社会科学Ⅱ辑,基础科学
专业: 地质学,地球物理学
单位: 云南财经大学金融学院,中国人民大学统计学院
基金: 国家社科基金重大项目(16ZDA052),教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(16JJD910001)
分类号: P315.9
DOI: 10.13860/j.cnki.sltj.20190108-003
页码: 785-798
总页数: 14
文件大小: 1138K
下载量: 512
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