导读:本文包含了沪深股指期货论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:股指期货,沪深300指数,因子分析,R语言
沪深股指期货论文文献综述
王瑶[1]（2019）在《沪深300股指期货价格影响因素分析》一文中研究指出文章基于因子分析模型,利用2017年1月至2018年12月的月均数据,分析了沪深300股指期货价格的影响因素。根据因子载荷结果得到包括期货市场因子、国内宏观经济情况因子以及国际宏观经济情况因子在内的因子分析模型,并得出结论,投资者在分析沪深300股指期货行情时,应主要考虑沪深300指数的走势,在此基础上,还应关注国内外宏观经济情况的变动。(本文来源于《大众投资指南》期刊2019年23期）
刘虎啸,杨克明[2]（2019）在《VAR方法在我国沪深300股指期货风险管理的应用》一文中研究指出2010年4月16日中国金融交易市场推出了沪深300股指期货。股指期货的出现,对于金融产品的发展起到了推动作用。但是作为我国新兴的交易市场,其机制并未完全成熟,其高杠杆、操作复杂等特征,容易给投资者带来损失。通过对沪深300股指期货的数据实证研究,观察VaR-GARCH模型在股指期货的实际风险管理中的应用价值,并针对股指期货风险提出一些防范措施建议。(本文来源于《现代商贸工业》期刊2019年31期）
杨海霞[3]（2019）在《基于隐马尔可夫模型的收益率波动性研究——以沪深300股指期货为例》一文中研究指出我国2010年推出沪深300股指期货,股指期货市场还在发展过程中。本文以沪深300股指期货的收益率波动性为研究对象,运用隐马尔科夫模型对收益率的波动性进行研究,并对沪深300股指期货的指数进行预测。(本文来源于《广西质量监督导报》期刊2019年09期）
唐勇,朱鹏飞[4]（2019）在《沪深300股指期货牛熊周期的长记忆性、风险和有效性实证研究:基于多重分形视角》一文中研究指出针对已有研究的不足,基于多重分形视角,采用OSW-MF-DFA、OSW-A-MFDFA方法,以2014-2016年沪深300股指期货牛熊周期长记忆性、风险及有效性为研究对象,利用高频数据,从传统范式、非对称性及阶段性叁个层面进行分析。研究表明:牛熊周期及其内部各个阶段都具有多重分形特征,且存在非对称性;牛市和熊市以及各个阶段的长记忆性、风险及有效性存在着明显的差异,同时对应的非对称性也有所差异,这与经济背景、市场政策和投资者行为密切相关;牛熊周期存在显着的阶段性特征。此研究对于市场监管、风险管理及投资策略等方面有参考价值和实践意义。(本文来源于《管理评论》期刊2019年08期）
胡岸[5]（2019）在《沪深300股指期货升贴水成因探析》一文中研究指出我国股指期货运行九年多，市场对股指期货的升贴水尤为关注，而造成我国股指期货大幅升贴水的原因，主要在于两点：一是现货指数的走势，现货快速上涨或者快速下跌后，容易导致股指期货大幅升贴水；二是股指期货流动性严重不足时，容易导致股指期货大幅贴水。目前股指期货的流(本文来源于《期货日报》期刊2019-08-28）
高莹[6]（2019）在《股指期货对股票现货市场影响——基于沪深300股指期货的实证研究》一文中研究指出本研究旨在通过实证分析,以沪深300股指期货市场为例,考察股指期货对股票现货市场的影响。本研究利用GARCH族等模型对股指期货推出前后股票现货市场的变化进行研究,通过选取沪深300股指期货市场作为研究对象,发现沪深300股指期货的推出,提高了股票指数现货市场对信息的反映速率,也提高了信息传递质量。(本文来源于《科技经济导刊》期刊2019年22期）
朱莉[7]（2019）在《沪深300股指期现货市场信息溢出的因果检验——基于股指期货市场政策频繁调整期的数据》一文中研究指出选用Hong-因果检验方法对沪深300股指期现货市场进行了均值、波动率和极端风险溢出检验,分别从信息溢出方向、溢出强度、溢出频率和溢出持续时间四个方面进行了比较,认为样本期现货市场在信息溢出中明显起主导作用,股指期货市场政策频繁调整严重弱化了期指市场的功能。建议建立股指期货市场极端事件预警机制、期现市场联合监管协调机制和股指期货市场极端事件处置机制,通过市场监管制度的完善,降低短期内期指市场政策大幅调整的可能,减少政策不确定对市场的损害,保证股指期货市场的正常运作和功能的发挥。(本文来源于《金融理论与实践》期刊2019年08期）
韩忠,于沐清[8]（2019）在《沪深300股指期货对A股市场波动性的影响分析》一文中研究指出股指期货是一种重要的金融衍生品,虽然股指期货能够规避系统性风险,帮助市场投资者进行套期保值,具有价格发现等特殊功能,对市场有效运行发挥重要作用,但对于出台股指期货降低股票市场波动的效用仍然有待验证,通过分析沪深300股指期货对A股市场的波动性具体影响,为资本市场监管者提供建议。(本文来源于《北方经贸》期刊2019年08期）
梁晨[9]（2019）在《股指期货交易限制背景下沪深300股指期货价格发现贡献实证研究》一文中研究指出以对股指期货交易限制前、限制后、松绑后,将沪深300股指期货交易划分为叁个子区间,分析政策变化前后,沪深300股指期货价格发现功能的变化情况。根据实证检验结果,在叁个子样本区间内,期货市场对价格发现的贡献比例大于现货市场,但对股指期货交易限制后,期货市场价格发现功能贡献度下降,松绑后,贡献度又有回升。说明沪深300股指期货价格发现功能在限制后的样本区间内得到限制,在松绑后的样本区间内得到一定程度上恢复。(本文来源于《时代金融》期刊2019年17期）
李岳男[10]（2019）在《沪深300股指期货程序化交易策略设计》一文中研究指出近年来,随着计算机技术和通信技术的发展,金融领域的创新层出不穷。程序化交易作为一项金融创新成果,在国外交易市场上己经逐步取代了人工交易成为主要的交易方式之一。我国程序化交易发展起步较晚,但是也得到越来越多投资者的认可。在国内外学者对程序化交易的研究中,设计交易策略是一个研究重点。交易策略是反映投资者交易理念的公式和代码,投资者通过交易策略来完成交易。目前我国交易策略的应用主要集中在机构投资者,个人投资者难以使用复杂的交易策略。因此,通过分析程序化交易进而构建交易策略,对指导投资者交易具有重要的理论和实际意义。文章旨在设计程序化交易策略,并运用于股指期货市场。第一部分首先介绍了本文研究的背景和意义以及国内外相关研究文献,然后阐述了文章的内容、研究方法和创新之处。第二部分对沪深300股指期货进行介绍,并介绍了程序化交易、交易策略的设计等相关内容。第叁部分详细分析了程序化交易常用的模型及其应用方法。第四部分设计了基于MACD指标和KDJ指标的程序化交易策略,并对不同K线周期的数据进行比较分析。第五部分对交易策略的绩效图进行分析,并对交易策略进行设计和优化。根据对程序化交易策略的设计及优化过程,发现基于单个技术指标设计的交易策略,在实盘交易中存在收益率偏低、风险控制能力差等缺点。通过将两个技术指标相结合来设计交易策略,能够克服以上缺陷,更好地满足实际投资者的需求。(本文来源于《沈阳工业大学》期刊2019-06-03）
沪深股指期货论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
2010年4月16日中国金融交易市场推出了沪深300股指期货。股指期货的出现,对于金融产品的发展起到了推动作用。但是作为我国新兴的交易市场,其机制并未完全成熟,其高杠杆、操作复杂等特征,容易给投资者带来损失。通过对沪深300股指期货的数据实证研究,观察VaR-GARCH模型在股指期货的实际风险管理中的应用价值,并针对股指期货风险提出一些防范措施建议。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
沪深股指期货论文参考文献
[1].王瑶.沪深300股指期货价格影响因素分析[J].大众投资指南.2019
[2].刘虎啸,杨克明.VAR方法在我国沪深300股指期货风险管理的应用[J].现代商贸工业.2019
[3].杨海霞.基于隐马尔可夫模型的收益率波动性研究——以沪深300股指期货为例[J].广西质量监督导报.2019
[4].唐勇,朱鹏飞.沪深300股指期货牛熊周期的长记忆性、风险和有效性实证研究:基于多重分形视角[J].管理评论.2019
[5].胡岸.沪深300股指期货升贴水成因探析[N].期货日报.2019
[6].高莹.股指期货对股票现货市场影响——基于沪深300股指期货的实证研究[J].科技经济导刊.2019
[7].朱莉.沪深300股指期现货市场信息溢出的因果检验——基于股指期货市场政策频繁调整期的数据[J].金融理论与实践.2019
[8].韩忠,于沐清.沪深300股指期货对A股市场波动性的影响分析[J].北方经贸.2019
[9].梁晨.股指期货交易限制背景下沪深300股指期货价格发现贡献实证研究[J].时代金融.2019
[10].李岳男.沪深300股指期货程序化交易策略设计[D].沈阳工业大学.2019