导读:本文包含了利差风险论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:预定利率,利差损,年金保险,保险责任准备金,保险资金运用,华夏人寿,人身保险,预定死亡率,人身险,寿险产品
利差风险论文文献综述
李致鸿[1]（2019）在《央行警示保险业“利差损风险重现” 监管已收紧预定利率4.025%终身年金产品》一文中研究指出在此之前，银保监会已就相关问题组织约谈中德安联人寿、天安人寿、华夏人寿等13家人身保险公司。“利差损风险重现”，这番表述出自中国人民银行11月25日发布的《中国金融稳定报告（2019）》里。据21世纪经济报道了解，监管的这种担忧主要原(本文来源于《21世纪经济报道》期刊2019-11-27）
李茜[2]（2019）在《保险业直面利差损风险》一文中研究指出近日，监管部门叫停部分险企销售预定利率为4.025%的年金产品，令利差损风险再度成为保险业的焦点。专家表示，为应对低利率环境，在产品端，险企除了大力发展长期保障型和储蓄型产品外，可适度推动分红、万能和投连等利率敏感型产品销售，减轻资产负债错配的压力。在投(本文来源于《上海金融报》期刊2019-11-22）
潘玉蓉[3]（2019）在《人身险利率调整应防范利差损风险》一文中研究指出全球负利率环境下，监管部门已多次提示和引导保险行业关注利率下行风险。近期银保监会在一次小规模会议上，再度提示了保险公司的利差损风险。利率风险是保险行业的主要风险之一。随着近年来国债收益率下降，一些保险产品的定价利率与实际收益率出现一定的偏差，利差(本文来源于《证券时报》期刊2019-11-16）
陈晶晶[4]（2019）在《年金险评估利率六年复位：监管意在防利差损风险》一文中研究指出保险保障转型势在必行。据了解，为进一步完善人身保险业责任准备金评估利率形成机制，切实防范人身保险业风险，中国银保监会近日下发《关于完善人身保险业责任准备金评估利率形成机制及调整责任准备金评估利率有关事项的通知》（以下简称“《通知》”），其中调整部(本文来源于《中国经营报》期刊2019-09-09）
付秋实[5]（2019）在《从源头上防范利差损风险》一文中研究指出8月30日，银保监会发布《关于完善人身保险业责任准备金评估利率形成机制及调整责任准备金评估利率有关事项的通知》（以下简称“182号文”）。182号文的发布，年初便已初露端倪：1月，银保监会通报彼时产品备案中发现的主要问题，第一个即为产品开发报备不(本文来源于《金融时报》期刊2019-09-04）
李茜[6]（2019）在《监管层警示险企利差损风险》一文中研究指出近日，银保监会发布《关于完善人身保险业责任准备金评估利率形成机制及调整责任准备金评估利率有关事项的通知》(以下简称《通知》)，虽未明确禁止险企销售预期利率4.025%的人身险产品，但多位专家表示，《通知》的“禁售”意味很浓，预期利率4.025%的产品或逐(本文来源于《上海金融报》期刊2019-09-03）
刁伟涛,傅巾益,李慧杰[7]（2019）在《信用利差、违约概率与地级政府债务风险分类测度》一文中研究指出本文将内部评级法中的违约概率、违约损失率和期望损失等概念引入我国地方政府债务风险的测度,并基于省级政府债券的发行利率和信用利差等数据,通过构建并估计一般债务和专项债务违约概率模型,对我国333个地级政府2014—2017年的一般债务风险和专项债务风险进行了估算,然后基于估算结果对其区域分布和纵向变动进行分析。基本判断是:无论一般债务风险还是专项债务风险,在不同区域之间存在较大的差异;从纵向变动来看,债务风险整体有所上升,但主要是由债务规模增长带来的,违约概率没有明显变化,并且债务风险主要集中在少数地级政府;从地方债务风险的构成来看,一般债务风险约占2/3,专项债务风险约占1/3,这一比例结构基本保持稳定。基于上述判断,本文提出治理管控地方债务风险的政策建议。(本文来源于《财贸经济》期刊2019年06期）
黄培斯[8]（2019）在《时变视角下人民币互换利差风险补偿研究》一文中研究指出2006年以来,利率互换在我国得到蓬勃发展,目前己成为国内最重要的利率衍生产品,但利率互换市场仍存在流动性不足、参与机构同质化程度较高及参考利率较为单一等问题,这些问题在一定程度上抑制了利率互换在中国经济运行中发挥套期保值和风险管理等重要作用。而在利率互换的相关研究中,主要集中于互换原理揭示及定价模型、利率互换影响因素等方面。国内对互换利差风险补偿研究不足,基于互换交易过程中出现的流动性不足、交易对手信用评级及市场整体信用状况,市场报价时必然要求对流动性风险和违约风险进行溢价补偿。此外,我国经济正处于转型时期,利率互换市场机制也逐步完善推进,市场运行中可能蕴含潜在的结构转换,零散的分析尚未对互换利差的风险补偿形成系统研究。基于上述背景,本文首先于静态视角下通过建立简单多元线性回归模型,并进行显着性检验证实风险补偿因子,即流动性溢价与违约风险均显着影响人民币互换利差,但静态模型并无法通过递归CUSUM检验,说明传统多元线性回归模型常系数参数并不稳定。进一步地,本文对回归方程进行BAR-PERRON结构断点检验,证明风险补偿因子对各期限互换利差回归模型均存在结构转换特征。最后,本文构建了带随机波动率的时变参数向量自回归模型,通过贝叶斯推断及马尔科夫蒙特卡洛模拟算法对时变参数进行估计,时变参数能全面有效捕捉可能存在的结构突变及渐变过程,并基于不同时点脉冲响应及不同提前期脉冲响应,重点分析时变视角下风险补偿因子对人民币互换利差的动态影响关系。研究发现,人民币互换利差风险补偿因子对各期限互换利差均具有时变影响。其中流动性溢价对人民币互换利差的影响在市场整体流动性紧缺时存在减小效应,在流动性较宽松时存在放大效应,并且该影响对短期限互换利差的效应大于长期限互换利差。特别地,当流动性处于极低水平时可能出现“流动性紧缺陷阱”;而违约风险对人民币互换利差的影响在交易对手违约风险和市场违约风险上升时存在放大效应,并且对长期限互换利差的影响大于短期限互换利差。特别地,“制度性”冲击在一定程度能缓释违约风险对长期限互换利差的影响。(本文来源于《华南理工大学》期刊2019-04-08）
李致鸿[9]（2019）在《寿险“开门红”高利率产品大卖 留心利差损风险》一文中研究指出近日，《寿险业叁年转型风云录 “六大门派”谁主沉浮？》《上市保险公司首月保费增速分化》两篇文章在21世纪经济报道刊发后，有读者留言称“一些寿险公司一边高呼回归保障，另一边却推出高预定利率的保险产品，走上‘吸金’之路。”21世纪经济报道注意到(本文来源于《21世纪经济报道》期刊2019-02-21）
李致鸿[10]（2019）在《银保监启动年金产品调研 防范高预定利率产品利差损风险势在必行》一文中研究指出2月13日，21世纪经济报道获悉，银保监会拟对各大保险系机构的人身险公司年金保险产品经营情况开展调研。其中，“预定利率”是此次调研重点之一，也是近期市场的一大关注点。业界人士认为，此举是监管部门未雨绸缪，意在防范利差损风险。调研叁大内容(本文来源于《21世纪经济报道》期刊2019-02-14）
利差风险论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
近日，监管部门叫停部分险企销售预定利率为4.025%的年金产品，令利差损风险再度成为保险业的焦点。专家表示，为应对低利率环境，在产品端，险企除了大力发展长期保障型和储蓄型产品外，可适度推动分红、万能和投连等利率敏感型产品销售，减轻资产负债错配的压力。在投
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
利差风险论文参考文献
[1].李致鸿.央行警示保险业“利差损风险重现”监管已收紧预定利率4.025%终身年金产品[N].21世纪经济报道.2019
[2].李茜.保险业直面利差损风险[N].上海金融报.2019
[3].潘玉蓉.人身险利率调整应防范利差损风险[N].证券时报.2019
[4].陈晶晶.年金险评估利率六年复位：监管意在防利差损风险[N].中国经营报.2019
[5].付秋实.从源头上防范利差损风险[N].金融时报.2019
[6].李茜.监管层警示险企利差损风险[N].上海金融报.2019
[7].刁伟涛,傅巾益,李慧杰.信用利差、违约概率与地级政府债务风险分类测度[J].财贸经济.2019
[8].黄培斯.时变视角下人民币互换利差风险补偿研究[D].华南理工大学.2019
[9].李致鸿.寿险“开门红”高利率产品大卖留心利差损风险[N].21世纪经济报道.2019
[10].李致鸿.银保监启动年金产品调研防范高预定利率产品利差损风险势在必行[N].21世纪经济报道.2019
标签：预定利率; 利差损; 年金保险; 保险责任准备金; 保险资金运用; 华夏人寿; 人身保险; 预定死亡率; 人身险; 寿险产品;