风险度量的贝叶斯估计及其统计分析

风险度量的贝叶斯估计及其统计分析

论文摘要

建立了贝叶斯模型,研究了在险价值及其相关风险度量的关系,给出了在险价值、期望短缺、尾条件期望、条件在险价值等风险度量的计算方法.进而研究了风险度量的贝叶斯估计和贝叶斯预测,并在指数风险模型中证明了估计的相合性和渐近正态性,最后利用数值模拟的方法验证了不同样本下估计的收敛速度.

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文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王正武,温利民,刘志强

关键词: 风险度量,贝叶斯估计,相合性,渐近正态性

来源: 应用概率统计 2019年03期

年度: 2019

分类: 基础科学

专业: 数学

单位: 江西师范大学数学与信息科学学院

基金: 国家自然科学基金项目(批准号:71761019),江西省自然科学基金项目(批准号:20171ACB21022),江西省人文社会科学基金项目(批准号:15WTZD10)资助

分类号: O212.8

页码: 249-262

总页数: 14

文件大小: 585K

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