论文摘要
通过建立一个两因子波动率成分模型———DCC-MIDAS模型深入研究中国银行间债券市场与利率互换市场之间的联动性。研究结果表明,两个市场之间存在显著的双向价格引导和长短期波动溢出效应;动态条件相关性为负且有逐渐增强的趋势;两个市场的长期波动受到共同的宏观经济变量波动的影响,宏观经济不确定性对两个市场的长期波动有正向影响,且对银行间债券市场长期波动的影响程度更大。
论文目录
文章来源
类型: 国内会议
作者: 张屹山,杜彤伟,杨成荣
关键词: 银行间债券市场,利率互换市场,波动率分解
来源: 吉林大学数量经济优秀成果汇编（2018年卷） 2019-11
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,证券,投资
单位: 吉林大学数量经济研究中心
分类号: F832.51;F224
页码: 964-972
总页数: 9
文件大小: 1243k
下载量: 161
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