导读:本文包含了正相依论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:依随机序正相依,最优分红,区域策略,离散模型
正相依论文文献综述
张节松,肖庆宪[1]（2016）在《正相依风险下离散模型的最优分红》一文中研究指出将保险公司各期净损失相互独立的假定改进为依随机序正相依.在相依风险下,利用动态规划原理和状态空间约简,刻画了最优分红策略,证明了区域策略最优,同时讨论了值函数的性质,并给出了数值算法.其中,对涉及独立假定的结论,给出了相依条件下的相应结果,对未涉及独立假定的部分结论也做了改进.研究发现,与独立情形不同,在依随机序正相依风险下,保险公司不必以概率1破产.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2016年18期）
张节松,肖庆宪[2]（2016）在《多维正相依再保险条约中最优自留向量的确定》一文中研究指出为了探寻多维正相依风险在再保险业务中的最优自留额,应用条件极值理论,得到了依凸序最优自留向量满足的一般形式的方程组.在2维情形下,进一步应用单侧导数判断函数单调性,给出了最优解的显式表达式,并发现其可能取值的矩形域必为平面上的一个点.针对更高维情形,在自留损失方差最小与期望指数效用最大这两个特定准则下,假定索赔额分布属于对数正态分布族并依随机序正相依或者通过一个共同的指数分布正相依,分别给出了更易于求解的方程组.最后通过算例表明了所提方法的可行性与有效性.(本文来源于《系统工程学报》期刊2016年02期）
张节松,肖庆宪[3]（2013）在《依随机序正相依风险下的最优再保险》一文中研究指出经典的二元复合Poisson风险模型假定索赔次数通过一个共同的Poisson分布相关,而索赔额相互独立.本文中,我们假定索赔次数与索赔额均依随机序正相依,通过比较,发现依随机序正相依是一个比依共同Poisson分布相关更弱的条件.实际上,依随机序正相依的假定较独立、共同单调、条件随机递增等都要弱.在依随机序正相依的风险下,我们得到了最优再保险策略,并针对二维与随机多维混杂的相依风险,在自留损失的方差最小和二次效用最大的准则下,给出了自留向量的显式表达式,部分解决了Cai和Wei(2012a)提出的多维相依风险下,求解此类表达式的问题.(本文来源于《应用概率统计》期刊2013年06期）
李静[4]（2011）在《强正相依随机变量列的强大数定律和强收敛速度》一文中研究指出利用强正相依(SPD)随机序列的一些矩不等式,得到了关于强正相依(SPD)随机序列的强大数定律和强收敛速度的一些新结果。(本文来源于《宿州学院学报》期刊2011年05期）
李保勤[5]（2011）在《奇正相依 制胜之本》一文中研究指出孙子曰:“凡战者，以正合，以奇胜。”奇正相生是我国古代军事思想的重要内容。无奇就无所谓正，无正就无所谓奇，正是奇之基，奇是正之翼，两者既相互对立，又相辅相成，并在一定条件下相互转化。无论是作战还是反恐处突行动中，没有奇正之变，就难以制胜。(本文来源于《人民武警报》期刊2011-01-18）
陈本晶[6]（2009）在《正相依结构下的多重生命模型》一文中研究指出根据正相依的性质,讨论了连生状态和最后生存者状态在正相依多重生命模型结构下剩余寿命的分布函数和生存概率.得到正相依结构下的可靠性上界和下界.(本文来源于《西南民族大学学报(自然科学版)》期刊2009年04期）
谢红梅[7]（2009）在《广义二型Liouville分布不存在正相依结构的再证明》一文中研究指出成分数据是一种应用较为广泛的数据类型,可用广义Liouville分布类刻画和拟合成分数据。广义Liouville分布具有复杂的相依性和复杂的独立结构,本文给出了广义二型Liouville分布不存在正相依结构的一个新的证明。(本文来源于《石河子大学学报(自然科学版)》期刊2009年03期）
刘庆[8]（2009）在《正相依序列生成的线性过程的完全收敛性》一文中研究指出线性过程是时间序列分析的重要研究对象,对于其极限性质已经有了一些结果,但是部分和的完全收敛性还没有研究。该文运用研究完全收敛性的典型方法,提出了PA序列和两两PQD序列生成的线性过程的部分和的完全收敛性成立的一个充分条件,得到了与PA序列和两两PQD序列部分和的完全收敛性类似的结果。(本文来源于《杭州电子科技大学学报》期刊2009年01期）
郑耀辉[9]（2001）在《一类强正相依随机变量列部分和次序统计量的矩不等式与收敛定理》一文中研究指出设（Ｘｎ； ｎ≥１）是一类由作者提出的强正相依（ＳＰＤ）随机序列[1] ，它的相依条件弱于由 Ｅｓａｒｙ等［２］所定义的相协性（Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）；假设 ＥＸｎ＝０，令Ｓｎ＝ Ｘ1＋Ｘ２+… ＋Ｘn（n≥１），以Ｓ_（１，ｎ）≤…≤Ｓ_（ｋ，ｎ）≤…≤Ｓ_（ｎ，ｎ）表示Ｓ_１，…，Ｓ_ｎ对应的次序统计量．本文主要结果（１）导出 Ｓ_（ｋ，ｎ）（１≤ｋ≤ ｎ； ｎ≥１）的若干矩不等式，特别是 Ｄｏｏｂ不等式；（２）固定ｋ≥１，证明（Ｓ_（ｋ，ｎ），ｎ≥１）和（Ｓ_ｎ，ｎ≥１）两个序列的Ｌ~Ｐ（Ｐ＞１）和几乎必然收敛定理．(本文来源于《应用数学学报》期刊2001年02期）
郑耀辉[10]（2001）在《多维随机过程首中时的强正相依性》一文中研究指出研究多维随机过程ｘ（ｔ）的首中时的ＳＰＤ相依结构，拓展了Ｅｂｒａｈｉｍｉ等关于ＰＯＤ（Ｐｏｓｉｔｉｖｅｌｙ Ｏｒｔｈａｎｔ Ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ）和作者关于 ＳＰＯＤ（Ｓｔｒｏｎｇｌｙ Ｐｏｓｉｔｉｖｅｌｙ Ｏｒｔｈａｎｔ Ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ）的某些结果．刻划ＳＰＤ的另一特征，还给出最大无穷可分过程首中时之间的ＳＰＤ性质及其首中时向量（т１（Ｕ１）Ｔ２（Ｕ２））联合分布的下界淇中Ｕｉ是增Ｂｏｒｅｌ集，ｉ＝１，２）．(本文来源于《应用数学学报》期刊2001年01期）
正相依论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
为了探寻多维正相依风险在再保险业务中的最优自留额,应用条件极值理论,得到了依凸序最优自留向量满足的一般形式的方程组.在2维情形下,进一步应用单侧导数判断函数单调性,给出了最优解的显式表达式,并发现其可能取值的矩形域必为平面上的一个点.针对更高维情形,在自留损失方差最小与期望指数效用最大这两个特定准则下,假定索赔额分布属于对数正态分布族并依随机序正相依或者通过一个共同的指数分布正相依,分别给出了更易于求解的方程组.最后通过算例表明了所提方法的可行性与有效性.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
正相依论文参考文献
[1].张节松,肖庆宪.正相依风险下离散模型的最优分红[J].数学的实践与认识.2016
[2].张节松,肖庆宪.多维正相依再保险条约中最优自留向量的确定[J].系统工程学报.2016
[3].张节松,肖庆宪.依随机序正相依风险下的最优再保险[J].应用概率统计.2013
[4].李静.强正相依随机变量列的强大数定律和强收敛速度[J].宿州学院学报.2011
[5].李保勤.奇正相依制胜之本[N].人民武警报.2011
[6].陈本晶.正相依结构下的多重生命模型[J].西南民族大学学报(自然科学版).2009
[7].谢红梅.广义二型Liouville分布不存在正相依结构的再证明[J].石河子大学学报(自然科学版).2009
[8].刘庆.正相依序列生成的线性过程的完全收敛性[J].杭州电子科技大学学报.2009
[9].郑耀辉.一类强正相依随机变量列部分和次序统计量的矩不等式与收敛定理[J].应用数学学报.2001
[10].郑耀辉.多维随机过程首中时的强正相依性[J].应用数学学报.2001