导读:本文包含了股票分析论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:股票,模型,热点,互动,信息,持续性,可持续。
股票分析论文文献综述
李昂[1]（2019）在《关于股票收益是否可预测的分析》一文中研究指出如何对股票收益进行有效的预测一直是金融界研究的重要课题。随着时间的推进,研究者对股票市场回报预测研究的侧重点已经从分析过往股票回报数据变为对变量的分析及应用。这些变量在预测股票收益方面的作用引发了越来越激烈的争论。本文会重点分析在预测股票收益时普遍使用的五类变量,并通过大量的统计学结论来对这些变量预测方法的可行性及有效性进行分析。(本文来源于《现代商业》期刊2019年35期）
项睿,吴华玲,李琳,张立[2]（2019）在《基于K-Means聚类算法的股票技术指标分析》一文中研究指出将数据挖掘技术与股票技术分析相结合,在使用K-Means聚类算法的基础上,将乖离率BIAS与相对强弱指标RSI进行技术指标迭加,建立模型对未来股价波动趋势进行预测,并对上证A股中的1410支股票进行实证分析来验证模型准确性,提出了该模型日后的改进研究方向。(本文来源于《电脑编程技巧与维护》期刊2019年12期）
高歌,王莎[3]（2019）在《上市公司股票回购的财务效应分析——以美的集团为例》一文中研究指出本文结合美的集团的案例,分析了股票回购的动机及财务效应,发现股票回购的财务效应有正负两种。股票回购对于短期内提升股价有一定作用,但是不能作为长期运营手段。同时,上市公司在进行股票回购时必须谨慎选择,避免陷入财务危机。(本文来源于《大众投资指南》期刊2019年24期）
侯智杰,蒋宇翔,许恒,覃雁月[4]（2019）在《新叁板股票差异化分析与价格有效性研究——兼论中小微企业直接融资政策》一文中研究指出研究目标:旨在研究新叁板股票交易市场中股票流动性与价格有效性的关联。研究方法:通过构建新叁板股票交易市场的低流动性模型,并对新叁板市场股票交易数据进行模块化、差异化分析,剖析市场内股票价格有效性的影响因素。研究发现:新叁板市场股票流动能够整体提升其价格有效性,创新层股票、及时有效进行信息披露的股票和做市转让制度均对有效定价具有较好的作用,同时,上述特征在民营企业与高新技术类企业都具有更为明显的效果。研究创新:将新叁板市场中股票样本按照不同特征、多维度进行模块化、差异化分析,解释低流动性股票市场中影响价格有效性的具体因素。研究价值:提出新叁板差异化监管、差异化服务以及与资本市场其他交易场所需有机联动等政策建议,为资本市场,特别是新叁板,服务中小微企业直接融资提供金融供给侧结构性改革的参考实现路径。(本文来源于《数量经济技术经济研究》期刊2019年12期）
张亚婕[5]（2019）在《基于ARIMA模型对股票和指数预测结果的简单比较分析》一文中研究指出ARIMA模型可应用于预测平稳时间序列,且预测效果较好。本文选取2017年10月9日到2018年9月25日的240个收盘价和收盘指数作为样本,运用ARIMA模型对2018年9月26日到2018年10月9日的恒瑞医药股价和深圳综合指数做出预测,并比较模型对于两者的预测效果。(本文来源于《市场研究》期刊2019年11期）
马喜立[6]（2019）在《ESG类股票投资价值分析——基于中国A股上市公司的实证研究》一文中研究指出文章以商道融绿和社会价值投资联盟对各上市公司的ESG评级为基础,探究企业的ESG表现与其股票收益率之间的关系。研究表明:两者呈现显着的正相关关系,而且该正相关性因企业的不同行业、规模和估值水平而略有差异。(本文来源于《中国市场》期刊2019年32期）
石炀[7]（2019）在《股票价格与人民币汇率的联动性分析——基于Copula-ARIMA模型》一文中研究指出近年来随着股票市场持续壮大,股票的价格为众多研究者所关注,而我国股票价格与人民币汇率之间有着千丝万缕的关系。以2000年1月到2019年2月的上海证券综合指数(000001)及人民币对美元汇率月度数据为研究对象,基于序列间相关性检验、Copula模型、ARIMA模型、ARIMAX模型为理论依据,利用R语言编程,经过数据整理、平稳性检验、模型识别、最优模型的选择、模型的检验预测等步骤对模型进行拟合。通过Spearman秩相关检验和Kendall秩相关检验证实了人民币汇率的波动影响股票价格的波动,且ARIMAX模型的拟合、预测效果均优于ARIMA模型的拟合、预测效果。据此得出结论,人民币汇率与股票价格之间存在联动性。(本文来源于《山西财经大学学报》期刊2019年S2期）
屈博[8]（2019）在《基本面分析与技术分析两种投资方法业绩比较研究——来自中国股票市场的证据》一文中研究指出基本面分析与技术分析是股票投资领域运用程度最广的两种投资方法,但鲜有文献用实证方式比较这两种投资方法究竟哪一种更为适用于中国股市。本文构建了两种交易策略,即源自基本面分析开创者本杰明格·雷厄姆投资理念的积极投资策略以及综合考虑量价信息的WVAD择时策略,并从超额收益(Alpha)、系统风险、总体风险等多个维度检验了上述交易策略的业绩表现。检验的结果表明,积极投资策略与WVAD择时策略获取超额收益的能力因投资范围和投资时段的不同而不同,但前者对于不同的投资范围均可取得正的超额收益;积极投资策略的风险要显着地小于WVAD择时策略,且对于不同的投资范围和投资时段均具有较强的一致性。(本文来源于《中国物价》期刊2019年11期）
张绍合,陈彦宇,冯棋森[9]（2019）在《证券投资学课程实践教学案例分析——股票市场热点的特征、成因与启示》一文中研究指出股票市场热点是投资者热捧的对象,是市场资金与投资者行为的共同选择结果。市场热点有自身的运行特征,市场热点的形成主要受政策、消息与资金的影响,对于市场热点的分析与预判,有利于提高投资者追中涨停股的概率、实施买入策略与追踪热点的持续性。(本文来源于《现代经济信息》期刊2019年20期）
郭白滢,周任远[10]（2019）在《信息互动、投资决策与股票价格——基于机构投资者信息网络的分析》一文中研究指出机构投资者之间存在着广泛的信息互动,其中包括信息共享与社会学习。本文基于2005-2018年我国A股市场与公募证券投资基金市场数据,应用社会关系网络理论实证分析了信息互动对于基金持仓决策以及股票市场价格的影响。结果表明:(1)信息互动对于基金持仓决策具有显着影响,且在不同决策情景与市场行情下其影响具有差异;(2)基金信息互动的影响可以分为"同城效应"和"异地效应",不同城市的两种效应存在显着差异,并且不同城市基金的市场影响力也有所不同;(3)基金信息互动通过提高市场定价效率对于股价长期特质波动具有降低作用。本文基于社会关系网络理论分析了私有信息在机构投资者之间传播产生的影响,为认识机构投资者决策行为与股票市场价格异象提供了新的维度。(本文来源于《金融研究》期刊2019年10期）
股票分析论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
将数据挖掘技术与股票技术分析相结合,在使用K-Means聚类算法的基础上,将乖离率BIAS与相对强弱指标RSI进行技术指标迭加,建立模型对未来股价波动趋势进行预测,并对上证A股中的1410支股票进行实证分析来验证模型准确性,提出了该模型日后的改进研究方向。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
股票分析论文参考文献
[1].李昂.关于股票收益是否可预测的分析[J].现代商业.2019
[2].项睿,吴华玲,李琳,张立.基于K-Means聚类算法的股票技术指标分析[J].电脑编程技巧与维护.2019
[3].高歌,王莎.上市公司股票回购的财务效应分析——以美的集团为例[J].大众投资指南.2019
[4].侯智杰,蒋宇翔,许恒,覃雁月.新叁板股票差异化分析与价格有效性研究——兼论中小微企业直接融资政策[J].数量经济技术经济研究.2019
[5].张亚婕.基于ARIMA模型对股票和指数预测结果的简单比较分析[J].市场研究.2019
[6].马喜立.ESG类股票投资价值分析——基于中国A股上市公司的实证研究[J].中国市场.2019
[7].石炀.股票价格与人民币汇率的联动性分析——基于Copula-ARIMA模型[J].山西财经大学学报.2019
[8].屈博.基本面分析与技术分析两种投资方法业绩比较研究——来自中国股票市场的证据[J].中国物价.2019
[9].张绍合,陈彦宇,冯棋森.证券投资学课程实践教学案例分析——股票市场热点的特征、成因与启示[J].现代经济信息.2019
[10].郭白滢,周任远.信息互动、投资决策与股票价格——基于机构投资者信息网络的分析[J].金融研究.2019
论文知识图
