导读:本文包含了随机保费论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:破产概率,更新风险模型,重尾分布,强次指数分布
随机保费论文文献综述
毕秀春,张曙光[1]（2019）在《相依随机保费风险模型的有限时间破产概率》一文中研究指出本文研究了带随机保费率的更新风险模型的有限时间破产概率问题.在强次指数索赔分布的假设下,我们得到了在有限时间t内破产概率的等价式.我们的结果对t≥f(x)一致成立,其中f(x)是一个无穷递增函数,极限过程是初始准备金x趋于无穷.(本文来源于《应用数学学报》期刊2019年03期）
董英华[2]（2018）在《随机保费下扰动风险模型总索赔盈余的大偏差》一文中研究指出考虑随机保费下带干扰的风险模型,其中保费额和索赔额各自形成了END的随机变量序列,保费次数是由一个拟更新过程描绘,干扰项是由一个布朗运动过程来刻画.在索赔额分布属于一致变化类的条件下,给出了总索赔盈余过程的精致大偏差.(本文来源于《经济数学》期刊2018年01期）
孙歆,段誉[3]（2017）在《保费随机的重尾风险模型的大偏差》一文中研究指出为了更接近保险公司的经营实际,考虑一类保费随机的重尾索赔离散风险模型.当索赔额的分布属于重尾分布时,得到了该模型的索赔盈利过程的精确大偏差和破产概率的相关结论,从而推广了相关文献中的结论.(本文来源于《应用泛函分析学报》期刊2017年03期）
申川[4]（2017）在《具有投资收益的随机保费风险模型破产概率的非指数型上界》一文中研究指出在本文中,我们考虑了一类具有投资收益的随机保费风险模型.假设市场的利率过程是一个非负Levy过程,我们分别用鞅方法和归纳法得到了破产概率满足的非指数型上界,并用数值模拟的例子验证了该上界的有效性.此外,当理赔额分布具有正则变化尾部时,我们讨论了有限时间破产概率的渐近公式.(本文来源于《吉林大学》期刊2017-06-01）
阳茜茜[5]（2017）在《具有随机保费的风险模型中的最优周期性红利控制问题》一文中研究指出本文在一个离散时间风险模型的基础上讨论最优红利问题。我们假设在每个时间区间内收取的保费是一个取正实数值的随机变量,且所组成的保费序列是一个有限状态空间上的马尔科夫链;在任意时间区间内索赔发生的概率与相应时间区间内收取的保费相关。在以上假设条件下,我们在两种情况下讨论支付给股东的周期性红利控制策略:有或无红利上界限制的条件。我们对值函数进行变换,利用不动点原理,获得了最优控制策略的一些性质,并提供了一个高效算法。另外,我们也提供一些数值计算实例,计算出最优分红策略。从计算结果发现,在没有红利上界限制的情况下,最优分红策略是一个条件barrier策略。在有红利上界限制的情况下,最优分红策略是一个条件门槛策略。(本文来源于《湘潭大学》期刊2017-04-28）
乔克林,刘琼琼,张娟[6]（2016）在《L~*_(m)族下保费随机化推广的延迟风险模型的破产概率》一文中研究指出研究了L~*_(m)族下保费随机化推广的延迟风险模型,在模型中假定索赔额及索赔时间间隔分别具有不同的分布,借助概率论知识、随机过程等方法。并得出L~*_(m)族下,该风险模型在(0,t]内破产概率的渐近表达式。(本文来源于《延安大学学报(自然科学版)》期刊2016年03期）
刘琼琼[7]（2016）在《重尾索赔下保费随机化风险模型的研究》一文中研究指出在保险公司的实际运营中,一方面由于竞争、利率等各种环境的影响,保费及保费收取的时间都是随机变量;另一方面由于地震、火灾、洪灾等突发性极端事件的发生将给保险公司的经营也产生巨大的危机,而极端事件给保险公司造成的巨大损失需用重尾理论来描画.此外,研究有限时间内的破产概率往往更具有实际意义.因此,本文创造性的提出重尾索赔下保费随机化风险模型,从而对已有文献中的模型进行了更符合现实的推广,并考察该模型在(0,t]内破产概率的渐近等价式.全文的主要研究成果如下:首先,本文建立保费收取随机化且索赔分布属于L~*_(m)族的风险模型,在模型中假定索赔过程为Poisson过程和保费到达过程为一般更新过程,借助概率论知识、随机过程等方法,得出该风险模型在(0,t]内破产概率的渐近表达式;将该模型推广为推广的延迟更新风险模型,在模型中假定索赔额及索赔时间间隔分别具有不同的分布,并讨论得出L~*_(m)族下,该风险模型在(0,t]内破产概率的渐近表达式.其次,考虑重尾索赔下保费随机化且带随机重延迟的风险模型,在模型中假定索赔额及索赔时间间隔分别具有不同的分布且延迟的个数是随机的,并研究讨论L~*_(m)族下,该风险模型在(0,t]内破产概率的渐近表达式.最后,建立同时考虑重尾索赔、利率、随机保费且有两种索赔的风险模型,从模型进行了推广而对已有文献中的风险,在此模型中假定索赔过程为Poisson过程和保费到达过程为一般更新过程,借助概率论知识、随机过程等方法,得出该风险模型在(0,t]内破产概率的渐近表达式.(本文来源于《延安大学》期刊2016-06-01）
覃利华,闭盟华[8]（2016）在《退保因素下带有随机保费和分红的风险模型》一文中研究指出在经典风险模型基础上,考虑到退保事件的发生,讨论含退保因素下保费到达过程、理赔过程、支付红利过程及退保过程均为二项过程。运用鞅方法讨论了该模型盈余过程的性质,给出最终破产概率的表达式和Lundberg上界,并得到在保费额、理赔额、退保额、支付红利额均服从指数分布条件下的破产概率的具体表达式。(本文来源于《井冈山大学学报(自然科学版)》期刊2016年03期）
边成琴[9]（2016）在《随机过程下的寿险保费精算模型》一文中研究指出保险是现代金融体系中的重要组成部分,随着经济的快速发展,保险业也在快速发展,人们的投保意识在逐渐增强。寿险是保险业的重要组成部分,它与人们的利益息息相关,受到了越来越多的人关注。保费的厘定主要由利率、费率、死力决定,其中利率对保费的影响最大。近年来,越来越多的学者研究随机利率下的寿险精算模型。但是,几乎所有学者都将投保客户群看作固定群体,没有考虑投保客户群的随机性。本文不仅考虑了客户群的随机性,而且考虑了利率的两种随机性。首先,介绍了论文的背景和研究意义,总结了国内外的研究现状,概括了论文的研究内容和整体框架。其次,介绍了计数过程、泊松过程、复合泊松过程、标准维纳过程、Liu过程等随机过程的定义和定理及数字特征的性质;介绍了收支平衡原理、利力、现值、纯费率、寿险缴费方式、常见的五种死力的表达式及死亡时间的概率密度函数,为模型的准备与建立提供了理论支持。再次,将投保客户群的投保过程看作泊松过程,将客户群分成相互独立的叁类,对利息力累积函数进行了标准维纳过程的建模。考虑了投保人缴纳的保费带来的收入,投保人退保时的退保金支出和被保险人死亡时的理赔金支出。根据收支平衡原理,构建了不同死力下的终身寿险趸缴纯保费模型和年缴均衡净保费模型。在对保费模型进行分析后,发现趸缴纯保费与泊松过程的参数无关,年缴均衡净保费与泊松过程的参数有关。最后,对利息力累积函数进行了模糊过程的建模,构建了不同死力下的终身寿险趸缴纯保费模型和年缴均衡净保费模型。(本文来源于《燕山大学》期刊2016-05-01）
王立,吕会会[10]（2016）在《随机利率下的寿险净保费责任准备金》一文中研究指出随机利率下的寿险精算理论与方法的研究成为近年来研究的重点与热点问题。本文基于随机利率下的寿险问题,将随机利率采用反射布朗运动和泊松过程建模,对年缴m次的纯保费与责任准备金的计算问题进行了研究。(本文来源于《金融经济》期刊2016年08期）
随机保费论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
考虑随机保费下带干扰的风险模型,其中保费额和索赔额各自形成了END的随机变量序列,保费次数是由一个拟更新过程描绘,干扰项是由一个布朗运动过程来刻画.在索赔额分布属于一致变化类的条件下,给出了总索赔盈余过程的精致大偏差.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
随机保费论文参考文献
[1].毕秀春,张曙光.相依随机保费风险模型的有限时间破产概率[J].应用数学学报.2019
[2].董英华.随机保费下扰动风险模型总索赔盈余的大偏差[J].经济数学.2018
[3].孙歆,段誉.保费随机的重尾风险模型的大偏差[J].应用泛函分析学报.2017
[4].申川.具有投资收益的随机保费风险模型破产概率的非指数型上界[D].吉林大学.2017
[5].阳茜茜.具有随机保费的风险模型中的最优周期性红利控制问题[D].湘潭大学.2017
[6].乔克林,刘琼琼,张娟.L~*_(m)族下保费随机化推广的延迟风险模型的破产概率[J].延安大学学报(自然科学版).2016
[7].刘琼琼.重尾索赔下保费随机化风险模型的研究[D].延安大学.2016
[8].覃利华,闭盟华.退保因素下带有随机保费和分红的风险模型[J].井冈山大学学报(自然科学版).2016
[9].边成琴.随机过程下的寿险保费精算模型[D].燕山大学.2016
[10].王立,吕会会.随机利率下的寿险净保费责任准备金[J].金融经济.2016