导读:本文包含了期货价格有效性论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:期货市场,有效性,溢价,市场,误差,模型,效率。
期货价格有效性论文文献综述
赵笙凯,吕靖烨[1]（2019）在《中国煤炭期货市场价格有效性的实证研究》一文中研究指出采用郑州、大连两个期货交易市场的煤炭期货价格以及中国煤炭现货价格,运用协整分析法和ECM误差修正模型对现煤炭期货市场价格是否有效进行了研究,在此基础上,通过Grawger因果关系检验煤炭期、现货价格之间存在的关系并进行实证研究。研究结果显示:我国煤炭期货市场价格与现货价格之间保持长期的价格相关性联系,煤炭期货价格在一定程度上有着价格发现和价格指导的功能,并对煤炭现货价格产生直接的影响。煤炭期货市场价格也进一步影响着煤炭现货市场的生产和消费,为煤炭行业的平稳发展奠定基础,甚至是让能源市场整体供求格局变得更加稳健和有效。(本文来源于《煤炭经济研究》期刊2019年03期）
李怡洁[2]（2013）在《不同到期日期货价格有效性的实证检验》一文中研究指出随着期货市场对经济的稳定作用越来越明显,期货市场上现货价格与期货价格之间的动态关系以及我国期货市场的运行效率等一系列问题越来越受到监管者和投资者的关注。本文借助协整检验、误差修正模型(ECM)和脉冲响应等方法,以上海期货交易所金属铜期货品种为例,研究了不同到期日期货的期货价格与现货价格之间的动态关系,刻画出期货市场在价格发现中作用的大小。研究表明金属铜的期货价格与现货价格之间存在长期均衡关系,期货价格与现货价格相互作用、相互影响且互为因果关系,并且期货市场在价格发现功能中处于主导地位。(本文来源于《中国证券期货》期刊2013年08期）
周蓓,齐中英[3]（2007）在《对我国农产品期货市场价格有效性的实证检验》一文中研究指出本文从考察期货价格与未来现货价格之间的关系入手,在风险溢价理论框架下,借助协整分析法对我国两大农产品期货市场的价格有效性进行了规范的实证检验。结果显示:大豆和小麦期货价格与未来现货价格之间均存在协整关系,期货价格对最后交易日现货价格具有预测能力,且大豆、小麦期货市场都支持风险溢价假说,在风险溢价条件下呈现有效状态。(本文来源于《价格月刊》期刊2007年03期）
周蓓,齐中英[4]（2007）在《上海期货交易所期货价格有效性的实证检验》一文中研究指出本文在风险溢价理论框架下,借助协整分析法对上海期货交易所铜、铝期货价格的有效性进行了规范的实证检验。结果显示:距最后交易日前7、14、28天的铝期货市场支持风险溢价假说,在风险溢价条件下具有长期效率;而距最后交易日前7、14天的铜期货市场亦在风险溢价条件下呈有效状态,当距最后交易日28天时,铜期货市场不支持风险溢价假说,但并不能就此得出此时的铜期货市场没有效率的结论。(本文来源于《特区经济》期刊2007年02期）
刘建宁,周泉佚[5]（2006）在《我国农产品期货价格有效性实证研究》一文中研究指出利用单位根检验和协整检验对大连商品交易所的大豆期货价格有效性进行了实证检验。检验结果表明:2月和4月大豆期货价格序列和现货价格序列存在着协整关系,说明期货价格和现货价格存在长期均衡关系,期货价格是现货价格的无偏估计量,期货价格是有效的。(本文来源于《安徽农业科学》期刊2006年02期）
华仁海,仲伟俊[6]（2003）在《上海期货交易所期货价格有效性的实证检验》一文中研究指出本文利用单位根检验、协整检验对上海期货交易所金属铜期货价格的有效性进行了实证检验,检验结果显示,当期货价格与最后交易日现货价格间的时间跨度不超过5个月时,金属铜的期货价格和现货价格之间存在协整关系,且期货价格是现货价格的无偏估计量;而当时间跨度超过5个月时,金属铜的期货价格和现货价格之间不再存在协整关系,期货价格不再有效。(本文来源于《数量经济技术经济研究》期刊2003年01期）
吴冲锋,顾常春[7]（1996）在《铜1期货价格有效性实证研究──BGS模型》一文中研究指出本文恨据ＤａｖｉｄＢｉｇｍａｎ，ＤａｖｉｄＧｏｌｄｆａｒｄ和ＥｄｎａＳｃｈｅｔｃｈｍａｎ检验模型对上海金属交易所铜１＃最近二年多的交易数据进行有效性的实证分析，分析结果显示八周内的铜１＃期货价格基本上是交割日的现货无偏估计。(本文来源于《系统工程理论方法应用》期刊1996年02期）
期货价格有效性论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
随着期货市场对经济的稳定作用越来越明显,期货市场上现货价格与期货价格之间的动态关系以及我国期货市场的运行效率等一系列问题越来越受到监管者和投资者的关注。本文借助协整检验、误差修正模型(ECM)和脉冲响应等方法,以上海期货交易所金属铜期货品种为例,研究了不同到期日期货的期货价格与现货价格之间的动态关系,刻画出期货市场在价格发现中作用的大小。研究表明金属铜的期货价格与现货价格之间存在长期均衡关系,期货价格与现货价格相互作用、相互影响且互为因果关系,并且期货市场在价格发现功能中处于主导地位。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
期货价格有效性论文参考文献
[1].赵笙凯,吕靖烨.中国煤炭期货市场价格有效性的实证研究[J].煤炭经济研究.2019
[2].李怡洁.不同到期日期货价格有效性的实证检验[J].中国证券期货.2013
[3].周蓓,齐中英.对我国农产品期货市场价格有效性的实证检验[J].价格月刊.2007
[4].周蓓,齐中英.上海期货交易所期货价格有效性的实证检验[J].特区经济.2007
[5].刘建宁,周泉佚.我国农产品期货价格有效性实证研究[J].安徽农业科学.2006
[6].华仁海,仲伟俊.上海期货交易所期货价格有效性的实证检验[J].数量经济技术经济研究.2003
[7].吴冲锋,顾常春.铜1期货价格有效性实证研究──BGS模型[J].系统工程理论方法应用.1996
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