基于VaR模型中国保险资金投资风险的度量

论文摘要

党的十九大召开以来,我国对保险业风险的防控提出了更加严格的要求。为测度保险资金的四项主要投资类型——银行存款、债券投资、股票投资、基金投资的风险和绩效,本文首先介绍了保险资金投资的研究背景、方法等,然后使用VaR模型来衡量每项投资类型的风险。最后通过风险调整资本收益率对每种投资类型的绩效进行评估。结果表明,我国保险业仍存在资产负债错配、流动性风险和信用风险增加等问题。此外,还揭示了我国保险基金投资结构存在改善的空间。这一结果不仅为我国保险业的风险管理提供了相关政策建议,也填补了近年来该领域研究的空白。

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文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵玮

关键词: 保险资金投资,模型,实证分析,政策建议

来源: 市场研究 2019年10期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学,基础科学

专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,保险

单位: 山西财经大学

分类号: F224;F842

DOI: 10.13999/j.cnki.scyj.2019.10.012

页码: 36-38

总页数: 3

文件大小: 202K

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标签：保险资金投资论文;  模型论文;  实证分析论文;  政策建议论文;