论文摘要
选用了经典的AR（1）-EGARCH（1,1）模型和极大似然估计来获得黄金收益率的条件均值和条件方差的估计.接着,利用极值理论模拟了标准独立化以后的残差序列.最终预测了每个季度的VaR和CVaR,进而研究了黄金价格的季节性风险.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 李月鲜,刘海军
关键词: 模型,极值理论,季节性风险
来源: 数学的实践与认识 2019年17期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,证券,投资
单位: 内蒙古农业大学理学院
基金: 内蒙古自治区留学回区人员创新启动项目(DC1900004065),内蒙古农业大学基础研究项目(JC2012001)
分类号: F224;F830.94
页码: 1-7
总页数: 7
文件大小: 502K
下载量: 153
相关论文文献
- [1].基于CVaR的开放式股票基金市场风险的研究[J]. 中南财经政法大学研究生学报 2009(02)
- [2].CVaR在金融风险度量中的应用研究[J]. 中国市场 2020(28)
- [3].股市风险的VaR与CVaR度量模型比较研究[J]. 西南石油大学学报(社会科学版) 2019(03)
- [4].基于均值-CVaR的闭环供应链协调机制[J]. 中国管理科学 2017(02)
- [5].简论均值-条件风险价值(CVaR)[J]. 赤峰学院学报(自然科学版) 2017(16)
- [6].均值-CVaR投资组合模型的实证研究[J]. 智富时代 2019(01)
- [7].上证指数VaR和CVaR的比较研究及实证分析[J]. 智富时代 2017(04)
- [8].基于预测值-CVaR风险度量的投资组合优化模型[J]. 中南财经政法大学研究生学报 2015(05)
- [9].CVaR准则下带有随机紧急订购费用的报童模型[J]. 湘潭大学学报(自然科学版) 2020(02)
- [10].鲁棒均值-CVaR投资组合模型及实证:基于安全准则的视角[J]. 运筹与管理 2016(06)
- [11].一类CVaR约束优化问题的渐近分析[J]. 辽宁师范大学学报(自然科学版) 2020(01)
- [12].基于CVaR的含分布式电源配电网电压偏移风险评估方法研究[J]. 微型电脑应用 2020(02)
- [13].基于均值-CVaR-熵的大用户购电组合优化模型研究[J]. 电网与清洁能源 2016(09)
- [14].基于CVaR的危险品公铁联运路径选择研究[J]. 运筹与管理 2017(06)
- [15].基于CVaR模型的企业年金投资风险研究[J]. 财会通讯 2017(29)
- [16].基于CVaR的煤矿企业安全投入模型[J]. 价值工程 2015(35)
- [17].优化企业年金资产配置——基于均值-CVaR模型[J]. 现代商业 2013(09)
- [18].供应链应急援助的CVaR模型[J]. 管理科学学报 2011(06)
- [19].均值-CVaR投资组合模型的改进及实证研究[J]. 邵阳学院学报(自然科学版) 2011(04)
- [20].如何用CVaR模型监测极端风险[J]. 当代经济 2010(05)
- [21].CVAR在商业银行风险度量中的比较分析及应用[J]. 山西财经大学学报 2009(S1)
- [22].Market Risk Evaluation on Single Futures Contract:SV-CVaR Model and Its Application on Cu00 Data[J]. Journal of Beijing Institute of Technology 2009(03)
- [23].基于Adaptive Group LASSO的CVaR高维组合投资模型[J]. 中南财经政法大学研究生学报 2018(01)
- [24].基于CVaR的能源互补联合系统优化配置模型研究[J]. 系统工程理论与实践 2020(01)
- [25].基于CVaR的价格扫描区间估计[J]. 金融理论与实践 2016(12)
- [26].考虑非线性交易费用的CVaR优化模型及实证[J]. 统计与决策 2016(15)
- [27].CVaR风险度量及投资组合优化的实证分析[J]. 时代金融 2015(24)
- [28].中国主权财富基金投资策略:基于均值-方差-CVaR模型[J]. 投资研究 2014(04)
- [29].基于CVaR保险基金投资模型[J]. 天津理工大学学报 2013(03)
- [30].CVaR模型在资产投资组合优化中的应用[J]. 现代经济信息 2011(12)