论文摘要
近三十年来,变点问题在统计学中一直是国内外学者的研究热点。鉴于金融时序数据往往呈现长记忆特性,于是采用长记忆序列刻画其演变规律就受到了广大学者的广泛关注。本文基于长记忆序列别对均值变点的统计分析问题进行了研究,具体内容如下:研究了长记忆序列均值变点的检验问题。在经典的长记忆均值变点模型中,证明了累积和(CUSUM)统计量在原假设下的极限分布是一个分数布朗运动的泛函。同时,也得到了其在备择假设下的一致性。数值模拟结果表明:经验水平在没有均值变点的情况下接近设定的显著性水平值。而当均值变点存在时,经验势随着均值变点的跳跃幅度和样本量的增加而增加。在含有方差变点的非平稳环境下,对长记忆序列均值变点的检验问题进行了研究。结果表明:在原假设下,累积和统计量的渐近分布不再标准,而与方差变点的跳跃幅度和出现时刻密切相关。同时,通过数值模拟进一步研究发现,统计量的经验水平出现了严重的扭曲现象,即方差的变化幅度越大、方差变点位置越靠后,经验水平值扭曲越严重。针对此缺陷,本文利用稀疏重构方法和Bootstrap方法以去除方差变点对检验功效的影响,最终实现了均值变点的稳健检验。对棉花价格和农业银行股票价格两组金融时序数据进行了实证分析。结果表明:文中提出的方法对均值变点的检验是行之有效的。因此,研究长记忆序列均值变点对丰富非连续条件下的统计建模有重要的理论意义。
论文目录
文章来源
类型: 硕士论文
作者: 杨立平
导师: 乔宝明
关键词: 长记忆序列,均值变点,异方差,累积和统计量
来源: 西安科技大学
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,金融
单位: 西安科技大学
分类号: F832;O212.1
总页数: 54
文件大小: 2827K
下载量: 74
相关论文文献
- [1].一个基于主成分分析的探测高维变点的方法[J]. 数理统计与管理 2020(02)
- [2].基于平滑样条回归的方差变点检测模型[J]. 统计与决策 2020(14)
- [3].心理与教育测验中异常反应侦查新技术：变点分析法[J]. 心理科学进展 2020(09)
- [4].基于二元分割检测分段线性趋势中的多变点[J]. 重庆工商大学学报(自然科学版) 2020(06)
- [5].具有变点理赔过程的风险模型[J]. 吉林大学学报(理学版) 2017(03)
- [6].相依序列均值和方差变点的估计[J]. 纺织高校基础科学学报 2017(02)
- [7].面板数据中方差渐变变点的最小二乘估计[J]. 纺织高校基础科学学报 2017(03)
- [8].基于一元方差分析的正态分布均值变点检测研究[J]. 工业控制计算机 2017(10)
- [9].变化笔画[J]. 七彩语文(写字与书法) 2017(03)
- [10].简化笔画[J]. 七彩语文(写字与书法) 2017(09)
- [11].基于面板数据均值变点的气象数据统计分析[J]. 长春师范大学学报 2020(04)
- [12].面板数据均值共同变点分析在高校在校成绩上的应用[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2020(06)
- [13].变点问题统计分析框架及应用——以我国财险赔付支出数据为例[J]. 统计与信息论坛 2018(12)
- [14].改进最小二乘变点识别法在负荷分解的应用[J]. 计算机测量与控制 2019(06)
- [15].带未知多个变点的均值突变模型的多阶段估计[J]. 应用数学学报 2017(06)
- [16].基于卡方统计量的非参数轮廓变点识别研究[J]. 机械设计与制造工程 2017(05)
- [17].贝叶斯随机搜索的多变点模型分析[J]. 统计与决策 2017(16)
- [18].随机排列方法检验方差变点[J]. 数理统计与管理 2014(03)
- [19].基于加速遗传的交通流变点分析方法[J]. 统计与决策 2013(07)
- [20].变点检测问题最新进展综述[J]. 江汉大学学报(自然科学版) 2012(02)
- [21].带有结构变点的长记忆模型的实证研究[J]. 安庆师范学院学报(自然科学版) 2011(01)
- [22].冰层厚度变点判别方法的探讨[J]. 太原理工大学学报 2009(01)
- [23].二维射影变换中不变直线上至少有一不变点的另证[J]. 宜宾学院学报 2009(12)
- [24].水文时间序列变点识别的一种稳健方法[J]. 科技信息 2008(32)
- [25].正态分布序列均值变点检测的贝叶斯方法[J]. 湖北第二师范学院学报 2020(08)
- [26].基于变点模型的我国煤炭价格波动特征研究[J]. 数学的实践与认识 2016(02)
- [27].高校毕业生就业预警变点统计方法研究[J]. 电子测试 2015(01)
- [28].均值变点理论及其在管道监测数据处理中的应用[J]. 广东石油化工学院学报 2013(06)
- [29].原油价格与黄金价格的变点分析[J]. 中国科学技术大学学报 2014(06)
- [30].含结构变点无限方差序列的伪回归检验[J]. 经济数学 2013(02)