导读:本文包含了无套利均衡论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:模型,展期,理论,现金流,教学方法,证券市场,基准。
无套利均衡论文文献综述
姚曦[1]（2016）在《WTI/BRENT原油价差的影响因素分析》一文中研究指出经过一百多年的发展，原油的定价由寡头定价逐步发展到OPEC定价，再到现在的期货市场定价，已经形成了一个非常成熟的定价体系。而在现如今的期货定价体系中，WTI原油期货合约与BRENT原油期货合约作为全球最重要的两个原油期货合约，流动性良好，交易量合计超过1(本文来源于《期货日报》期刊2016-09-07）
贾梦真[2]（2015）在《无套利均衡分析原理及其在定价中的应用》一文中研究指出随着我国经济水平的提升,我国的金融理论也在此过程中得到了较大程度的发展。在本文中,将就无套利均衡分析原理及其在定价中的应用进行一定的研究与分析。(本文来源于《环球市场信息导报》期刊2015年35期）
龚新龙[3]（2012）在《无套利均衡分析的教学方法研究与思考》一文中研究指出本文从无套利均衡分析的经济学意义和地位着手,分析了学生在学习无套利均衡分析中所存在的问题与误区,并针对这些问题提出了一些如何学好无套利均衡分析的可行性方法,并利用案例进行了详细地分析,力图让学生学习该门课程更加容易理解。(本文来源于《价值工程》期刊2012年04期）
龚幕财[4]（2011）在《一般均衡与无套利均衡比较研究》一文中研究指出现代经济科学的核心无疑是一般均衡理论,它主要研究竞争性均衡的存在及其效率的特性。在与经济学一般均衡理论保持本质一致的基础上,提出金融市场的无套利均衡假设,使金融学成为经济学一个独立分支。本文阐述了一般均衡与无套利均衡的基本理论,并对两者的异同点进行比较。(本文来源于《山东省农业管理干部学院学报》期刊2011年04期）
郭战琴[5]（2010）在《基于无套利均衡的基准展期贷款定价研究》一文中研究指出针对展期贷款产品定价不妥所引致的展期市场趋于萎缩的现状,本文首先提出基准展期贷款利率的定义,进一步基于无套利原理,对基准展期贷款利率的确定方法及其静态特征进行了研究。文中的应用分析表明:当展期期限与原贷款期限不在同一期限档次时,基准展期贷款利率高于政策规定的标准,这从侧面反映了当前信贷资产的价值被低估。最后,本文给出政策建议:商业银行应在对历史成本和未来利润预期等全面分析的基础上,在同一期限档次基准展期利率区间内选定合适的基准展期贷款利率。本文的创新在于其发现了实务中展期贷款定价中的问题并就该问题提出相应的解决思路。研究结果对当前贷款定价随意性较大的商业银行风险管理,也有很好的借鉴意义.(本文来源于《“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集》期刊2010-08-16）
袁靖[6]（2010）在《我国利率期限结构无套利均衡分析的实证研究》一文中研究指出利率期限结构的估计主要有两种分析方法:回归分析方法和无套利分析方法。利用我国上交所国债数据,选用参数模型比较分析了CS模型和AFG模型、AFSV模型的利率预测能力,结果发现AFG模型、AFSV模型对利率期限结构的叁因子拟合效果优于CS模型,嵌入动态无套利分析的利率预测模型会产生整体更小的偏差。(本文来源于《重庆理工大学学报(社会科学)》期刊2010年05期）
袁靖,王忠辉[7]（2010）在《我国利率期限结构无套利均衡分析的实证研究》一文中研究指出估计利率期限结构的方法主要有回归分析法和无套利分析法。利用我国上交所国债数据,选用参数模型比较分析CS(允许套利机会)和AFG、AFSV模型(排除套利机会)的利率预测能力,结果发现:AFG、AFSV模型对利率期限结构的叁因子拟合效果优于CS模型,嵌入动态无套利分析的利率预测模型会产生整体更小的偏差。今后定价者在对利率期限结构进行分析时应考虑无套利限制条件。(本文来源于《金融教学与研究》期刊2010年01期）
黄莉岚[8]（2008）在《新商业企业中财务管理的无套利均衡分析》一文中研究指出无套利均衡分析是指如果市场上存在无风险的套利机会,就说明市场处于不均衡状态,而套利力量将会推动市场重建均衡。市场一旦恢复均衡,套利机会就消失。在市场均衡时无套利机会,这就是无套利均衡分析的依据,财务管理中许多重要理论的建立过程中都使用了无套利均衡分析的思想。本文将从MM资本结构理论、APT(套利定价理论)和期权定价理论几个方面阐述无套利均衡分析在商业企业财务管理中的运用。(本文来源于《现代商业》期刊2008年05期）
高悦[9]（2008）在《浅析无套利均衡分析原理及其在定价中的应用》一文中研究指出无套利均衡原理是现代金融理论的基础,其源于公司财务理论,它具有极其重大的理论意义和应用价值。在论述无套利均衡分析原理内涵和理论意义的基础上,介绍了其主要应用价值,特别是在定价中的应用。(本文来源于《科技与管理》期刊2008年01期）
曾庆武[10]（2006）在《无套利均衡与中国证券市场有效性研究》一文中研究指出自从股票市场产生后，其与经济增长的关系即纳入了经济学家的视野。然而，以现代经济学的工具较系统地研究股票市场与经济增长的关系，则是近几十年内的事情。特别是到20世纪90年代以后，随着新金融发展理论的产生和研究的深化，经济学家们开始从不同角度，对股票市场发展与经济增长的关系给予了更为深入、系统地研究。这些研究无疑为我们理解股票市场在经济增长中的作用提供了一定的理论依据。沪深证券交易所分别成立以来，中国证券市场的发展已有10多年的历史了。证券市场规模不断壮大与规范、市场创新不断深化、证券市场信息披露不断完善、机构投资者队伍不断壮大、WTO的加入和QFII的引入等使得中国证券市场正在加快与国际接轨，投机思维的生存空间已被大大压缩，股票价格均衡已经不再以市场主力的意志为转移，证券市场的健康发展为经济的发展提供强有力的支持。本文就是将国外成熟的股票定价理论，资本资产定价模型和套利定价模型与中国证券市场实际相结合，利用两种模型与证券市场有效性的内在一致性，通过检验资本资产定价模型和套利定价模型来检验中国证券市场的有效性。其实践意义不仅有助于了解国内证券市场基本面中包含的股价信息含量大小，同时也将为如何提高国内股票市场基本面定价效率提供一些有益的思考，并可据此制定相应的投资策略。首先，本文对西方证券市场股票定价理论和市场有效性理论作了阐述。西方证券市场经过两百多年的发展，理论界和实务界创造出了各种股票定价理论和方法，其成果已形成严密体系。然后，本文在总结国内外已有实证研究结果的基础上，并结合中国证券市场国情提出了本文的研究方法体系，通过对两模型的分析比较，用实证检验的结果对市场的有效性作出判断。本文以沪深两市1999年到2004年的交易数据为研究对象，通过实证分析，对CAPM和APT进行检验，得出中国证券市场现在处在接近于弱式有效市场的阶段。并对现实中存在的问题提出看法，对以后的发展提出合理的建议。最后得出结论。(本文来源于《北方工业大学》期刊2006-04-20）
无套利均衡论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
随着我国经济水平的提升,我国的金融理论也在此过程中得到了较大程度的发展。在本文中,将就无套利均衡分析原理及其在定价中的应用进行一定的研究与分析。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
无套利均衡论文参考文献
[1].姚曦.WTI/BRENT原油价差的影响因素分析[N].期货日报.2016
[2].贾梦真.无套利均衡分析原理及其在定价中的应用[J].环球市场信息导报.2015
[3].龚新龙.无套利均衡分析的教学方法研究与思考[J].价值工程.2012
[4].龚幕财.一般均衡与无套利均衡比较研究[J].山东省农业管理干部学院学报.2011
[5].郭战琴.基于无套利均衡的基准展期贷款定价研究[C].“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集.2010
[6].袁靖.我国利率期限结构无套利均衡分析的实证研究[J].重庆理工大学学报(社会科学).2010
[7].袁靖,王忠辉.我国利率期限结构无套利均衡分析的实证研究[J].金融教学与研究.2010
[8].黄莉岚.新商业企业中财务管理的无套利均衡分析[J].现代商业.2008
[9].高悦.浅析无套利均衡分析原理及其在定价中的应用[J].科技与管理.2008
[10].曾庆武.无套利均衡与中国证券市场有效性研究[D].北方工业大学.2006
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