带约束的投资组合优化问题的高效局部搜索研究

论文摘要

投资组合选择问题是金融经济学中经常出现的一个问题,投资组合选择问题要求选择一组资产及投资于每项资产的份额,资产组合在为投资者提供了最低要求的回报的同时,将风险降至最低。对这个问题马科维兹于1952年提出了投资组合的均值-方差模型。虽然基本的投资组合问题可以通过线性规划或二次规划进行求解,但它更实际和更符合现实的变体则包括多种约束和目标,求解这些变体往往需要利用启发式来处理。本课题对带约束的投资组合优化问题进行了研究,设计了一种基于马科维兹均值-方差模型的高效局部搜索算法。在马科维兹MV模型的基本目标函数基础上,增加基数约束和数量约束形成CMV模型。基数约束对资产数量进行限制,数量约束对资产的上限和下限进行约束。使用一种基于局部搜索元启发式和遗传算法的混合求解技术用于求解。使用遗传算法对资产进行初步的筛选与选择,从多种可选组合中选择一种潜在的优势组合;使用局部搜索进行深入搜索对资产进行调整,结合三种不同的邻域动作进行求解。此外,使用了一种结合随机化和自适应的方法来简化大量关键参数的设置。既保留了解的优良结构,又简化求解过程。利用这种高效局部搜索技术对带约束投资组合问题进行求解,可得到一组在风险和收益折中平衡的可行分配方案。通过与不同的算法求解结果对比,在公共基准算例集上求解测试,结果表明该启发式算法具有很高的效率和求解性能。

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文章来源

类型: 硕士论文

作者: 李诗琪

导师: 吕志鹏

关键词: 约束投资组合优化,启发式算法,局部搜索,混合算法

来源: 华中科技大学

年度: 2019

分类: 基础科学,经济与管理科学

专业: 数学,金融

单位: 华中科技大学

分类号: F830;O221

DOI: 10.27157/d.cnki.ghzku.2019.003479

总页数: 58

文件大小: 2094K

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