导读:本文包含了外汇期权论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:期权,外汇,汇率,组合,外币,模型,资格。
外汇期权论文文献综述
郑振龙,黄珊珊,郭博洋[1]（2019）在《外汇期权信息含量与在岸离岸市场效率》一文中研究指出央行在"8·11"汇改后放松了汇率中间价的管理,采用更为市场化的方式形成中间价,这种变化对于人民币汇率衍生品市场的影响尚属未知。为此,本文从人民币期权组合的Black-Scholes隐含波动率历史报价数据中提取出在岸、离岸市场人民币期权的无模型隐含波动率和风险中性偏度,在将样本划分为汇改前后叁个不同的阶段的基础上,检验了期权隐含指标对未来汇率分布的预测能力。实证结果表明,在"8·11"汇改之后,随着人民币中间价形成机制变得更加市场化,期权价格中包含了越来越多关于未来汇率分布的信息,在岸和离岸期权市场的信息效率都有显着提高,意味着人民币中间价形成机制的市场化能显着提升我国金融市场效率。因此,在兼顾金融安全的角度上,稳步促进人民币中间价形成机制市场化进程将有利于我国金融市场效率的提高。(本文来源于《金融研究》期刊2019年10期）
鲍仁[2]（2019）在《中国外汇交易中心将推出外币对期权交易》一文中研究指出中国外汇交易中心8月22日发布通知称，为进一步发展银行间外币对市场，满足市场外汇风险管理需求，中国外汇交易中心将于8月26日在新一代外汇交易平台CFETS FX2017推出外币对期权交易。根据通知，初期推出欧元对美元、美元对日元、英镑对美元、澳元(本文来源于《期货日报》期刊2019-08-23）
彭扬[3]（2019）在《新一代外汇交易平台CFETS FX2017 26日推出外币对期权交易》一文中研究指出中国外汇交易中心22日发布关于在银行间外汇市场推出外币对期权交易的通知。通知指出，为进一步发展银行间外币对市场，满足市场外汇风险管理需求，中国外汇交易中心（以下简称交易中心）将于2019年8月26日在新一代外汇交易平台CFETS FX2017推出外币对期(本文来源于《中国证券报》期刊2019-08-23）
陈雯[4]（2019）在《因时制宜发展外汇期权》一文中研究指出近期,人民币汇率市场的新特点为银行拓展外汇期权业务赢得了窗口期。自人民币汇率形成机制改革以来,经过市场的多年培育,外汇衍生产品的发展逐步驶入了快车道,但各种产品间的发展速度不一。究其原因,主要是由于远期结售汇、掉期、期权产品运用的场景不同造成的。近期人民币汇率市场的新特点,为银行拓展外汇期权业务赢得了窗口期。(本文来源于《中国外汇》期刊2019年15期）
郝森[5]（2019）在《基于跳跃扩散模型的人民币外汇期权定价研究》一文中研究指出随着我国汇率改革的不断推进,汇率波动弹性不断增强,外汇市场风险管理工具的重要性日益凸显,2011年我国正式推出了人民币外汇期权交易。人民币外汇期权是规避汇率风险的重要手段,对人民币外汇期权的定价也成为了研究重点。本文选择人民币兑美元外汇期权作为定价研究的对象。笔者首先介绍了偏微分方程法和鞅定价方法两种主要的期权定价理论,然后详细分析了跳跃扩散模型。笔者认为在人民币汇率弹性不断增强的情况下,人民币对美元的汇率波动中存在着“跳跃”现象,可以尝试使用跳跃扩散模型为人民币外汇期权定价。接下来笔者对人民币外汇期权的发展现状进行了梳理,本文认为人民币外汇期权的发展日益成熟,但是在为人民币外汇期权进行定价时仍然存在问题。第一,在使用GK模型为期权定价会低估汇率发生剧烈波动的可能性,进而造成期权价格的低估。第二,在构建波动率曲面时,存在着信息不充分以及不能充分利用现有信息的问题。在实证部分,笔者首先验证了人民币兑美元汇率波动中存在“尖峰厚尾”现象,这与GK模型中对数正态分布的假设不符。其次,笔者检验了“跳跃”现象在人民币兑美元汇率波动中同样存在,为使用跳跃扩散模型定价提供了支持。然后,笔者使用ARIMA模型对隐含波动率进行估计,并且对执行价格、国内外利率和跳跃幅度等参数进行设定和估计。将跳跃扩散模型的定价结果和GK模型的定价结果进行比较之后,笔者认为跳跃扩散模型改善了GK模型对波动率和期权价格造成的低估。最后,针对本文得出的研究结论,笔者给出更加适合我国外汇期权市场定价的建议,并且对未来的研究方向进行了探讨。(本文来源于《兰州财经大学》期刊2019-05-31）
丁熙,齐宏,秦建功[6]（2018）在《人民币汇率套期保值的低成本策略——基于外汇期权工具》一文中研究指出2018年是中国改革开放40周年。伴随人民币市场化和国际化进程而来的是更为复杂和快速的波动,这对市场参与主体而言,应对人民币汇率风险需要有着比以往任何时间都要高的敏感性和理解力。合理理解人民币汇率信息,同时适时适当的使用包括汇率远期、汇率期权等汇率管理工具进行风险敞口管理,是当前每一个涉外企业所面临的问题。本文针对企业管理汇率风险的痛点,通过对境内现存期权类外汇衍生品进行合理运用,讨论形成可行性相对较高的两种低成本汇率风险管理策略。(本文来源于《国际商务财会》期刊2018年11期）
Erik,Norland[7]（2018）在《外汇期权波动率能否走出“僵局”》一文中研究指出A 外汇期权波动率走低货币期权价格如此之低的很大一部分原因是实际波动率低，在价格变动相对缓慢的市场中长期期权的成本很高。即便如此，几大新兴市场货币价格的崩盘速度相对较快，而且其更为极端的变动可能预示着主要储备货币的波动。具体而言，阿根(本文来源于《期货日报》期刊2018-08-23）
程小勇[8]（2018）在《金融市场持续动荡 芝商所外汇期权成交量攀升》一文中研究指出随着新兴市场货币持续贬值，引发金融市场大动荡，对冲汇率急剧波动风险已经成为各大交易商和部分企业重点考虑的问题。从全球市场来看，芝商所外汇期货和期权品种最为完善，流动性也表现较好，在对冲汇率风险方面越来越得到投资者的认可。从新兴市场货币来看，4月(本文来源于《期货日报》期刊2018-08-23）
陈韶敏[9]（2018）在《欧元下跌外汇期权交易的影响》一文中研究指出2018年6月14日19.45分,欧洲央行宣布将结束庞大的刺激计划,且2019年下半年之前不太可能加息。引起了两个交易日内,欧元兑美元的300个点的急剧下跌,从而为外汇期权交易的短期获利提供了很好的机会。而双向开仓交易是稳健的交易者获利的一种很好的交易方式。(本文来源于《现代商贸工业》期刊2018年27期）
陈韶敏[10]（2018）在《一月多来的英镑兑美元涨跌对外汇期权交易的影响》一文中研究指出在2018年4月6日到5月10日间,英镑兑美元有一轮上涨400多点,下跌900点的先扬后抑的多空行情。这就为先买入看涨期权,平仓后再买入看跌期权获利提供了机会。同时也为双向建仓获利提供了机会。单向建仓如果趋势做对,自然获利巨大,但若做错方向,所遭受的损失也会很大。所以,稳健的交易员会选择双向开仓获利,以降低风险。(本文来源于《现代商贸工业》期刊2018年23期）
外汇期权论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
中国外汇交易中心8月22日发布通知称，为进一步发展银行间外币对市场，满足市场外汇风险管理需求，中国外汇交易中心将于8月26日在新一代外汇交易平台CFETS FX2017推出外币对期权交易。根据通知，初期推出欧元对美元、美元对日元、英镑对美元、澳元
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
外汇期权论文参考文献
[1].郑振龙,黄珊珊,郭博洋.外汇期权信息含量与在岸离岸市场效率[J].金融研究.2019
[2].鲍仁.中国外汇交易中心将推出外币对期权交易[N].期货日报.2019
[3].彭扬.新一代外汇交易平台CFETSFX201726日推出外币对期权交易[N].中国证券报.2019
[4].陈雯.因时制宜发展外汇期权[J].中国外汇.2019
[5].郝森.基于跳跃扩散模型的人民币外汇期权定价研究[D].兰州财经大学.2019
[6].丁熙,齐宏,秦建功.人民币汇率套期保值的低成本策略——基于外汇期权工具[J].国际商务财会.2018
[7].Erik,Norland.外汇期权波动率能否走出“僵局”[N].期货日报.2018
[8].程小勇.金融市场持续动荡芝商所外汇期权成交量攀升[N].期货日报.2018
[9].陈韶敏.欧元下跌外汇期权交易的影响[J].现代商贸工业.2018
[10].陈韶敏.一月多来的英镑兑美元涨跌对外汇期权交易的影响[J].现代商贸工业.2018
论文知识图
