导读:本文包含了投资组合优化论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:投资组合,模型,均值,算法,蜂群,可信性,方程组。
投资组合优化论文文献综述
张清叶,丁利永[1]（2019）在《基于前景理论的投资组合优化问题研究》一文中研究指出借鉴Kahneman和Tversky提出的前景理论,从期望效用最大化的视角对风险资产进行组合投资。首先建立基于前景理论的投资组合优化模型,然后针对模型中S形价值函数在参照点的非光滑性,使用CHKS函数进行了光滑化处理;针对目标函数的非凹性,使用多初始点技术进行了处理。最后利用中国金融市场的实际数据进行了实证分析,通过设定不同参数取值,验证了前景理论对中国金融市场的适用性。(本文来源于《贵州师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年06期）
雍龙泉[2]（2019）在《一种高阶牛顿法求解投资组合优化模型》一文中研究指出建立了均值方差投资组合优化模型.通过把凸二次规划转化为非光滑的非线性方程组,并对其光滑化处理,进而转化为光滑非线性方程组,再用高阶牛顿法进行求解.最后应用于投资组合优化模型,通过改变年收益率而得到不同的投资决策.该算法计算速度快,效率高,因此算法具有较广泛的应用空间.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2019年19期）
严丽娜,吴军[3]（2019）在《动态种群规模协同进化算法求解多目标投资组合优化问题》一文中研究指出为了解决仅含预算约束的投资组合优化模型,提出一种基于种群密度的多目标协同进化算法.算法采用种群竞争的策略自适应的产生不定规模的种群,避免了固定种群规模的缺点.在进化过程中每个种群都会参考自身的最优个体以及竞争种群对自身的影响,超级个体集合存储进化过程中产生的最优解,通过最优个体的引导使算法快速收敛至Pareto前沿.实验结果表明,与NSGA-2算法相比,提出的算法在稳定性和收敛性都有很好的表现,是一种有效的多目标进化算法.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2019年19期）
许仨[4]（2019）在《保险公司投资组合的最优化模型研究》一文中研究指出保险行业作为金融行业当中主要的组成元素之一,社会经济的发展和国家金融体系的建立在稳定方面发挥着重要的作用。要保证我国保险行业的发展,就必须要使保险行业风险承担能力有所提高。保险投资就是一种象征着保险公司本身在业务中能够进行及时且准额赔偿的投资活动。简而言之,就是通过合法的运作和经营,保险资金保值并增值,获得利润。保险公司在发展和进行业务运营时,如何确保保险公司投资组合最优化,如何保证保险企业资金的安全和收益,就成为保险行业工作人员关心的重要问题。本文旨在结合我国目前保险公司的保险投资活动,通过分析其优化投资模型,研究保险公司投资利润最大化的策略。(本文来源于《时代经贸》期刊2019年27期）
王炜,李忠伟,毕天骄[5]（2019）在《基于CVaR约束的分布鲁棒投资组合优化问题的等价形式》一文中研究指出在许多实际问题中经常通过优化模型来指导决策.在这些模型中,存在着需要指定或估计的参数.而这些参数作为随机变量要限制在一个分布集合内,保守决策综合考虑了集合中分布最坏的情况下进行的优化求解.所以,此类问题的关键就是不确定集的构造.在本文中,研究了概率分布集合由JS-散度定义的CVaR分布鲁棒优化问题.对目标函数中的期望值函数,经过适当的度量测度的选取、Lagrange对偶理论将问题转化为经验分布下的约束优化问题,从而得到期望值函数的等价形式.对于约束中的CVaR函数,类似的方法也可以得到其等价形式.因此,最终可得到基于JS-散度的CVaR分布鲁棒投资组合优化问题的等价形式.(本文来源于《辽宁师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年03期）
张懿[6]（2019）在《人工蜂群算法在投资组合问题中的优化应用》一文中研究指出论文基于人工蜂群算法的基本思想,对投资组合问题中的带基数约束的均值-方差(CCMV)模型进行求解。在求解过程中,针对CCMV模型设计了能够始终得到可行解的FABC算法。然后对FABC的更新方程进行改进,加入当前最优解的指导作用,得到了收敛速度更快的IFABC算法。最后,基于二次规划对IFABC算法进行进一步改进,提出了求解效果更优的QFABC算法。对真实市场数据进行测试,并对比叁种算法的性能,结果表明:QFABC的优化效果最好,但运行时间较长;IFABC算法优化效果接近QFABC算法且运行时间较短。(本文来源于《计算机与数字工程》期刊2019年08期）
张鹏,黄梅雨,彭壁玉[7]（2019）在《具有机会约束的多阶段可信性M-AD投资组合优化》一文中研究指出基于可信性理论,考虑交易成本、借贷约束、阈值约束和基数约束等现实约束,提出了一种新的具有机会约束的多阶段可信性均值—绝对偏差(M-AD)投资组合优化模型,运用可信性均值和绝对偏差度量资产的收益和风险;基于可信性理论,将该模型转化为确定型的动态优化问题;提出一种新的前向动态规划方法,以获得最优投资组合策略;最后,通过实证研究验证了该模型和算法的有效性.研究结果表明:基于机会约束理论,该模型在给定的置信水平下,收益率不会低于某个预先给定的值.(本文来源于《华南师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年03期）
郭范勇,潘和平[8]（2019）在《基于β系数优化的动态投资组合策略研究》一文中研究指出本文提出一种股票动态投资组合策略,首先通过上升和下降贝塔来优选行业,然后在选择的行业中构造股票投资组合。对于股票投资组合,利用均值方差投资组合模型作为内核,通过引入参考时间窗口和持有期限窗口两个外生参数构建动态的均值-方差模型,并实证检验了模型的可行性。然后再经过多项业绩评价指标对比分析得出动态投资组合策略的收益明显优于被动投资策略,这种动态投资组合策略能够获得部分超额收益并且具有更好的可靠性。本研究为投资者提供了一种定量的投资组合管理方法,并从侧面验证了我国股市的非有效性。(本文来源于《中国管理科学》期刊2019年07期）
杨海云[9]（2019）在《我国保险资金投资组合优化研究》一文中研究指出随着人们生活水平以及风险意识的提高以及保险监管体系不断改善,我国保险业迅速发展壮大,在全球保险市场中排名第二,不论是规模还是速度保险在金融领域都名列前茅。然而我国保险资金不断积累的同时也带来资金保值增值的巨大投资压力。主要表现在我国保险业投资效率低、投资风险日益突出、资产负债错配严重、投资收益率稳定性差等。本文研究主要目的在于改善保险投资结构,努力提高投资收益稳定性,同时尽量降低风险水平。文章内容可分为四个模块。第一部分是背景的论述,梳理保险投资相关的国内外文献,以及整理保险投资涉及到的投资理论。第二部分是研究了美国、德国、日本叁个较发达保险市场的保险投资情况以及保险监管现状,通过对比,从而得到一些有益经验启示。第叁部分主要是通过保险投资模型,改善我国保险业投资组合结构,并以四家上市保险公司为例来验证优化模型的合理性。最后在以上分析论述的基础上提出相关意见建议。搭建数理模型进行实证研究后,得到以下研究结论:一是风险承受能力不高的保险公司,更喜爱固定收益类资产,随着风险承受能力的提高,保险公司相应地降低该类资产投资比重。二是优化后的保险投资组合在股票资产中投资比重较少,这可能与近几年股市保障暴跌、牛短熊长有关。叁是保险公司的风险承受能力越高,基金的投资比例越大,这可能与近几年基金市场稳定表现有关。四是优化后的保险投资组合更青睐基础设施建设项目,基础设施项目因其项目周期长、收益稳定、风险相对较小而越来越受到保险公司的重视,五是卖空机制是一把双刃剑,在建立卖空机制时应当充分考虑本国金融市场以及监管体系的完善程度。(本文来源于《青岛科技大学》期刊2019-06-14）
陈志明,陈丹彤[10]（2019）在《考虑信用风险的债券投资组合优化模型》一文中研究指出企业债券因高收益特性而成为广受欢迎的投资标的,然而高收益伴随着高风险,企业的经营不善可能导致债券违约。目前债券投资决策的诸多分析忽视了信用风险,少数考虑的只是将其简单视为外生变量。研究发现:在变化幅度相同的条件下,违约率对债券投资比例的影响远远大于收益率的影响,因此投资组合决策应该更多地考虑风险因素而非利润因素。(本文来源于《征信》期刊2019年06期）
投资组合优化论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
建立了均值方差投资组合优化模型.通过把凸二次规划转化为非光滑的非线性方程组,并对其光滑化处理,进而转化为光滑非线性方程组,再用高阶牛顿法进行求解.最后应用于投资组合优化模型,通过改变年收益率而得到不同的投资决策.该算法计算速度快,效率高,因此算法具有较广泛的应用空间.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
投资组合优化论文参考文献
[1].张清叶,丁利永.基于前景理论的投资组合优化问题研究[J].贵州师范大学学报(自然科学版).2019
[2].雍龙泉.一种高阶牛顿法求解投资组合优化模型[J].数学的实践与认识.2019
[3].严丽娜,吴军.动态种群规模协同进化算法求解多目标投资组合优化问题[J].数学的实践与认识.2019
[4].许仨.保险公司投资组合的最优化模型研究[J].时代经贸.2019
[5].王炜,李忠伟,毕天骄.基于CVaR约束的分布鲁棒投资组合优化问题的等价形式[J].辽宁师范大学学报(自然科学版).2019
[6].张懿.人工蜂群算法在投资组合问题中的优化应用[J].计算机与数字工程.2019
[7].张鹏,黄梅雨,彭壁玉.具有机会约束的多阶段可信性M-AD投资组合优化[J].华南师范大学学报(自然科学版).2019
[8].郭范勇,潘和平.基于β系数优化的动态投资组合策略研究[J].中国管理科学.2019
[9].杨海云.我国保险资金投资组合优化研究[D].青岛科技大学.2019
[10].陈志明,陈丹彤.考虑信用风险的债券投资组合优化模型[J].征信.2019
论文知识图
