导读:本文包含了行为投资组合理论论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:投资组合,行为投资组合,均值-方差模型,风险规避
行为投资组合理论论文文献综述
刘仁杰[1]（2018）在《基于行为投资组合理论的风险规避特性研究》一文中研究指出在收益分布具有厚尾、偏态特征的现实情境中,行为投资组合理论(BPT)模型难于求解,而均值-方差(MV)模型表述为二次规划问题,已经有许多针对不同应用场景的成熟、实用的算法.本文基于行为金融理论与现代资产选择理论融合的思路,旨在建立行为投资组合模型和MV模型间风险度量要素之间的关联性.在利用沪深股市收益率数据、通过BPT模型的类VaR风险约束确定MV模型中“隐含”风险规避系数的模拟计算中发现其稳定性较差.基于方差作为经典的风险度量指标这一点考虑,本文提出将BPT最优组合的方差与MV有效前沿最小方差的比值作为投资者的风险取向特征指标,将其定义为风险偏好因子(risk preference factor)β.通过对风险取向特征参数进行回归分析,建立BPT模型基于安全首要准则的风险约束参数与MV模型风险度量方法的关联性,确定投资者的风险取向特征参数β,再利用MV模型来求解投资者的最优投资组合问题,为资产组合策略问题提供一个新的解决方案.(本文来源于《深圳大学》期刊2018-06-30）
夏远江[2]（2013）在《股票投资组合行为决策理论分析模型》一文中研究指出如何将个人和机构所拥有的财富诸如股票、债券、衍生证券、黄金、房产等各种资产进行投资配置,是金融学的一个核心问题。一般而言,投资问题包含叁个层次的决策:资本配置决策,即无风险资产和风险资产之间的配置决策;资产配置决策,即风险资产间的配置决策;证券选择决策,即选择有价证券并确定所选证券的投资权重。而关于股票这种证券在投资组合中权重的确定问题在理论界较受关注,在实务操作中也比较常见。本文拟(本文来源于《财会通讯》期刊2013年26期）
方桂萍[3]（2013）在《基于行为金融理论的投资组合策略研究》一文中研究指出一、心理账户对投资的影响现代资产组合理论认为,投资者应把注意力集中在整个组合而非单个资产的风险和预期收益上,最优组合配置处在均值方差有效边界上,这就需要考虑资产之间的相关性。然而大部分投资者无法做到这一点,他们经常忽略协方差性,即资产间的相关关系。由于基于方差度量的现代资产组合理论缺乏对投资者认知与行为偏差的研究,使得以方差来度量的风险大小并不能代表投资者对风险的心理感受,即投资者认识到的风险大小,甚至与其相违背结果是现代资产组合理论无法很好地解释实际的投资组合现象,而与现实情况脱节。因此投资者需要将心理账户引入到投资组合之中。心理账户是指人们在内心根据资金来源、资金所在和资金用途等因(本文来源于《财会通讯》期刊2013年20期）
方勇[4]（2007）在《基于可信性理论的模糊行为投资组合优化模型》一文中研究指出一、引言投资决策的核心问题是投资者根据自己的偏好在收益与风险之间进行权衡和优化。Markowitz(1952)开创了对风险进行量化的先河,建立了经典的关于投资组合选择的均值-方差(mean- variance,MV)分析范式。此后,其他学者相继提出了各种不同(本文来源于《东方企业文化》期刊2007年03期）
赵帅特[5]（2005）在《行为投资组合理论的K-T理论基础分析》一文中研究指出行为投资组合理论(BPT)是行为金融学的新发展,是行为金融体系迈向系统化科学化的里程碑,也必将促进行为金融学其他分支领域的发展。如果认为日新月异的行为金融学是金融学的未来,那么以BPT为基石和发端的理论体系的构架则是内在动力。本文从分析现代投资组合理论(MPT)的缺陷入手,重点阐释BPT的K-T理论基础。(本文来源于《中国商人(经济理论研究)》期刊2005年04期）
行为投资组合理论论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
如何将个人和机构所拥有的财富诸如股票、债券、衍生证券、黄金、房产等各种资产进行投资配置,是金融学的一个核心问题。一般而言,投资问题包含叁个层次的决策:资本配置决策,即无风险资产和风险资产之间的配置决策;资产配置决策,即风险资产间的配置决策;证券选择决策,即选择有价证券并确定所选证券的投资权重。而关于股票这种证券在投资组合中权重的确定问题在理论界较受关注,在实务操作中也比较常见。本文拟
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
行为投资组合理论论文参考文献
[1].刘仁杰.基于行为投资组合理论的风险规避特性研究[D].深圳大学.2018
[2].夏远江.股票投资组合行为决策理论分析模型[J].财会通讯.2013
[3].方桂萍.基于行为金融理论的投资组合策略研究[J].财会通讯.2013
[4].方勇.基于可信性理论的模糊行为投资组合优化模型[J].东方企业文化.2007
[5].赵帅特.行为投资组合理论的K-T理论基础分析[J].中国商人(经济理论研究).2005