导读:本文包含了负风险和论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:风险,概率,向量,过程,布朗运动,单调,干扰。
负风险和论文文献综述
李依霏[1]（2019）在《负风险模型的调节系数与破产概率》一文中研究指出在破产理论中破产概率已成为研究的热点课题.负风险模型是指保险公司的业务中的一类和风险模型相反的运营过程.最经典的负风险模型是寿险年金保险,保险公司在投保时间以常值年金率付给保险人年金,如果被保险人死亡,那么"理赔"当即生效.本文对负风险模型R(t)=u-ct+S(t)有无干扰项负风险模型的调节系数及破产概率进行探究,有利于对保险公司运营风险做出理性评估.(本文来源于《数学学习与研究》期刊2019年05期）
郭楠楠[2]（2015）在《极端负风险相依的性质》一文中研究指出在二维Frechet空间中,Frechet-Hoffding上界和下界分别用同单调和反单调来刻画.在多维Frechet空间里,同单调随机向量仍可以用来刻画Frechet-Hoffding上界,然而多维Frechet-Hoffding下界不再是分布函数,并且多维反单调也没有明确的定义.本文我们介绍了关于反单调、互斥、∑-反单调等极端负风险相依的等价条件.首先,我们介绍关于凸序、超模序、方差序和分布函数之间的联系和性质.其次,我们总结了关于反单调、互斥在超模序、凸序、方差序、联合分布函数、期望效应和扭曲函数下的同分布的条件.并且本文我们也给出了一个新的定义∑'-反单调,这个定义的性质非常好,几乎和互斥等价,也相当于给出了另一种思考互斥的方法.在∑'-反单调的性质下,我们还研究了在任何Frechet空间都存在的∑-反单调的性质.∑-反单调有着很好的结论,并且在一定条件下,∑-反单不仅可以看成是一个分布函数,也可看做是一个最小的集合空间.在文章的最后,我们比较了现有的羊群效应指数的优劣性,并给出了一个新的羊群效应指数,简单分析了它的性质,并通过新的羊群效应指数性质给出了同单调向量在金融上的解释.纵观全文,极端负风险相依的性质一直被强调.(本文来源于《曲阜师范大学》期刊2015-04-08）
黄小鹏[3]（2013）在《“负风险溢价”与人才浪费》一文中研究指出众所周知，风险是资产价格的最重要决定因素。风险越高的资产，投资者索要的风险溢价越高。这一原理也完全适用于劳动力市场，同样技能要求和劳动强度的两份工作，要让求职者接受收入不稳定的那份，必须支付较高的回报。同样，在打一份工和进行创业之间选择，如果没有更高的收(本文来源于《证券时报》期刊2013-09-18）
满文桢,徐林,祝东进[4]（2013）在《具有常值利息力的负风险模型破产概率的上界估计》一文中研究指出研究了具有常值利息力的负风险模型的破产概率的上界估计,通过考虑盈余过程的折现过程,利用鞅方法,得到了破产概率的上界估计.(本文来源于《洛阳师范学院学报》期刊2013年02期）
郑敏衡,邓迎春,白美保[5]（2013）在《带干扰的复合负二项过程下的双险种负风险模型(英文)》一文中研究指出本文研究了带干扰的索赔过程为复合负二项过程的双险种负风险和模型.用两种不同的方法得到了该模型的最终破产概率,还得到了Lundberg不等式,推广了经典负风险模型.(本文来源于《数学杂志》期刊2013年01期）
张逵,王鑫[6]（2012）在《基于复合Poisson-Geometric过程的负风险模型的破产概率》一文中研究指出将经典负风险模型进行了推广,建立了索赔到达为Poisson-Geometric过程的负风险模型,运用矩母函数的相关性质推导了模型的基本性质,给出了调节系数所满足的方程,并利用鞅方法及模型本身的性质得到了该模型的破产概率的一般表达式,同时得出Lundberg不等式。(本文来源于《科技信息》期刊2012年35期）
郑敏衡[7]（2012）在《几类推广的负风险模型的研究》一文中研究指出风险理论作为保险数学亦即精算数学的一个重要组成部分,针对风险业务建立模型,并以随机数学作为主要的工具对其进行数理分析,研究的核心内容是破产理论.对保险公司破产概率的研究可以为保险公司的管理和决策提供参考,以指导其健康发展.依据保险公司理赔方式的不同,风险模型可以分为,正风险模型和负风险模型这两个类型.在已有的文献中大多数是研究正风险模型的.随着保险业务和风险理论的发展,最近负风险模型也引起了不少学者的浓厚兴趣.国内王过京,刘再明,王云杰,熊双平等[30-32]对负风险模型研究比较多.国外一些学者主要研究了负风险模型的分红问题,如文献[36-39].本文基于复合poisson过程下的负风险模型,考虑不同的“理赔”方式和分红,先后建立了复合负二项过程下的负风险模型和阈红利策略下的Erlang(n)负风险模型,研究了它们的破产概率、红利折现期望函数等.本文主要做了下面几个方面的工作：1.在复合poisson过程下的负风险模型的基础上,将“理赔”次数过程推广为复合二项随机序列,考虑随机干扰,得到了相应的负风险模型及其最终破产概率.2.考虑不同的理赔方式和分红,建立了阈红利策略下的Erlang(n)负风险模型,得到了红利折现期望满足的一个积分-微分方程,还得到了该方程在指数分布情况下的解的具体形式.(本文来源于《湖南师范大学》期刊2012-05-01）
白美保[8]（2012）在《负风险模型的研究》一文中研究指出保险业作为现代金融业的“叁驾马车”之一,具有为现代经济社会护航的重要功能.金融保险业在现代经济中逐渐居于核心地位,国家对金融和保险业的有效监督和管理对整个国家经济的健康平稳运行具有十分重要的意义,一个公司对风险的管理和控制能力对公司的运营也有着极为重要的影响.依据理赔方式的不同,风险模型可以分为正风险模型和负风险模型.在已有文献中大多数是研究正风险模型的.负风险模型最初是由Grandell[6]基于寿险年金保险而提出的,近年来引起了不少学者的浓厚兴趣.在国内,对负风险模型研究较多的学者有刘再明、王云杰、王过京和董迎辉等.随着保险业的发展和竞争的加剧,带分红的保险产品越来越多,如何寻找最优分红策略成为风险理论研究中的热点课题.另外,通过注资和再保险等策略来降低保险公司的破产概率的问题也受到了学者们的重视.国外的一些学者对这些情形下的负风险模型有比较深入的研究,如文献[8-9].研究这些风险模型的最优控制策略问题,往往需要用到随机控制理论.但是总的来说,目前关于负风险模型的研究还不是很多,且大部分研究的是Poisson过程下的负风险模型.本文将研究复合二项过程和复合负二项过程下的负风险模型,还讨论了带干扰的负风险模型的最优分红和注资策略.本文首先介绍了负风险模型的研究背景以及研究现状,然后通过考虑不同的理赔方式、分红和注资策略等,对经典负风险模型进行了推广,建立了分红和注资下的带干扰负风险模型和复合二项及负二项过程下的负风险模型.本文主要做了下面几个方面的工作：第2章中,在复合Poisson过程下的负风险模型的基础上,建立了有一个险种的“理赔”次数服从Poisson分布,另一险种的“理赔”次数服从负二项分布的两险种负风险模型,得到了模型的破产概率.还将“理赔”过程推广为复合二项过程,建立了复合二项过程下的带干扰负风险模型,得到该模型的最终破产概率,并利用随机过程的知识和鞅方法给出了两种不同的证明.第3章中,研究了有分红和破产时允许注入资本的负风险模型,得到了该模型下相应的HJB方程,探讨了最优分红和注资策略.(本文来源于《湖南师范大学》期刊2012-03-01）
王怡菲,王永茂[9]（2012）在《带常利率和干扰项的负风险模型相关性质》一文中研究指出为解决基本负风险模型与保险公司实际运营的偏差问题,在考虑了其他因素影响的前提下,建立了同时含有常利率和干扰项的负风险模型,使其更加贴近保险公司及经营性公司的实际情况.首先采用矩母函数的定义及相关性质推导了新模型的基本性质,介绍了调节系数的概念,然后利用切比雪夫不等式证明了新模型破产概率的表达式以及破产概率所满足的Lundberg上界,最后通过数值模拟,分别分析了两种因素对新模型破产概率上界的影响.结果表明:在干扰项不变的情况下,新模型的破产概率上界会随着利率的增加而减小;在利率不变的情况下,破产概率上界会随着随机因素的干扰而变大.该成果对保险公司的实际运营具有一定的指导意义.(本文来源于《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》期刊2012年01期）
张坤明[10]（2011）在《复合Poisson分布下负风险模型的破产概率》一文中研究指出破产理论是风险理论的核心内容。对破产概率及其实际应用的研究有着重要意义。随着风险理论的发展日渐成熟和广泛应用，传统的经典风险模型已经远不能够满足需求，故需要对此模型进行多角度的推广，以便更加接近实际情况。论文从传统的经典风险模型及其推广的基础负风险模型出发，结合实际，首先研究了将复合Poisson分布下单一险种的负风险模型推广为多险种同时发生赔付的一个负风险模型。模型中，保费收入是一个负的常数，m重险种在同一时刻发生索赔，索赔过程为复合Poisson过程。继之，考虑了一种索赔受保单驱动的相依结构负风险模型，即索赔以稀疏过程从各类保单中产生。这是以保单为基的情况。模型中，保费收入是一个随机变量序列，索赔过程是复合Poisson过程。再之，讨论了一种保单受索赔影响的相依结构负风险模型，即索赔发生的同时以概率p产生一次死亡保险金的给付。这是以赔付为基的情况。模型中，保费收入是一个负的常数，索赔过程是复合Poisson过程，并且索赔发生的同时以概率p产生一次死亡保险金的给付。文中给出了调节系数所满足的方程，并运用鞅的方法对模型的破产概率和应用进行研究和总结，得到了破产概率的确切表达式，同时推得出Lundberg不等式，并随之给出了关于破产概率的一个极限值。(本文来源于《燕山大学》期刊2011-11-01）
负风险和论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
在二维Frechet空间中,Frechet-Hoffding上界和下界分别用同单调和反单调来刻画.在多维Frechet空间里,同单调随机向量仍可以用来刻画Frechet-Hoffding上界,然而多维Frechet-Hoffding下界不再是分布函数,并且多维反单调也没有明确的定义.本文我们介绍了关于反单调、互斥、∑-反单调等极端负风险相依的等价条件.首先,我们介绍关于凸序、超模序、方差序和分布函数之间的联系和性质.其次,我们总结了关于反单调、互斥在超模序、凸序、方差序、联合分布函数、期望效应和扭曲函数下的同分布的条件.并且本文我们也给出了一个新的定义∑'-反单调,这个定义的性质非常好,几乎和互斥等价,也相当于给出了另一种思考互斥的方法.在∑'-反单调的性质下,我们还研究了在任何Frechet空间都存在的∑-反单调的性质.∑-反单调有着很好的结论,并且在一定条件下,∑-反单不仅可以看成是一个分布函数,也可看做是一个最小的集合空间.在文章的最后,我们比较了现有的羊群效应指数的优劣性,并给出了一个新的羊群效应指数,简单分析了它的性质,并通过新的羊群效应指数性质给出了同单调向量在金融上的解释.纵观全文,极端负风险相依的性质一直被强调.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
负风险和论文参考文献
[1].李依霏.负风险模型的调节系数与破产概率[J].数学学习与研究.2019
[2].郭楠楠.极端负风险相依的性质[D].曲阜师范大学.2015
[3].黄小鹏.“负风险溢价”与人才浪费[N].证券时报.2013
[4].满文桢,徐林,祝东进.具有常值利息力的负风险模型破产概率的上界估计[J].洛阳师范学院学报.2013
[5].郑敏衡,邓迎春,白美保.带干扰的复合负二项过程下的双险种负风险模型(英文)[J].数学杂志.2013
[6].张逵,王鑫.基于复合Poisson-Geometric过程的负风险模型的破产概率[J].科技信息.2012
[7].郑敏衡.几类推广的负风险模型的研究[D].湖南师范大学.2012
[8].白美保.负风险模型的研究[D].湖南师范大学.2012
[9].王怡菲,王永茂.带常利率和干扰项的负风险模型相关性质[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版).2012
[10].张坤明.复合Poisson分布下负风险模型的破产概率[D].燕山大学.2011
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