导读:本文包含了存款定价模型论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:存款,模型,期权,金融机构,法人,所得税,宽容。
存款定价模型论文文献综述
蒋洪迅,刘子合,许伟,闫超超[1]（2019）在《面向违约风险的商业银行存款担保费率实物期权定价模型》一文中研究指出为了抵御存款挤兑以避免金融市场动荡,中央银行与各商业银行之间隐含着信用担保关系.央行有效监管,显然需要有效甄别各商业银行存款资产结构和波动特征.文章提出了一种基于实物期权定价的商业银行存款信用担保费率模型,通过公式推导和等价变换,获得一个基于违约风险测算以获得回购期权定价的解析表达式.根据该费率模型,基于工、农、建、交、中、招等国内6家主要国有商业银行的公开数据进行实证分析.试验结果表明,根据银行存款资产特征,央行应该采取差别化担保费率政策,提取比例与商业银行的资产规模无关,而应与该行存款波动率呈正比例关系.(本文来源于《系统科学与数学》期刊2019年07期）
王婧瑶[2]（2019）在《基于商业银行流动性风险的存款保险定价模型研究》一文中研究指出随着我国经济的不断推进和发展,金融领域的信用规模不断扩张,如何保护存款人的利益,提高金融体系的稳定性,已成为我国金融监管者金融改革过程中不可避免的两大重要课题。自美国实行存款保险以来,存款保险制度不断完善,目前已经有一百多个国家完成了存款保险制度的建立和实施。存款保险制度作为保护存款人利益以及维护银行信用的一项金融制度,发挥了维护金融秩序的重要作用,并得到越来越多国家的认可。但目前,存款保险制度仍然存在一些问题和不足。其中,根本问题是可能诱发道德风险和逆向选择,而这些问题的根本原因在于没有一个合理的费率厘定结构。鉴于存款保险定价问题实质上是如何衡量银行资产风险的问题,因此,合理度量银行资产的风险程度成为存款保险定价的重中之重。在衡量银行资产的风险时,传统模型相对片面,大多只考虑了市场风险对资产的影响,主要利用银行资产价值的波动率反映银行风险。而现代银行业在经营过程中面临的风险不仅包括市场风险、信用风险和操作风险,同时也包括流动性风险。流动性风险主要是由于银行无力应对负债下降或资产上升所带来的流动性困难。流动性是商业银行维持正常运营活动的必要条件。当商业银行缺乏流动性时,它不能以合理的成本迅速减少负债或清算资产,以获得足够的资金,即使该银行具有偿债能力,也会面临严重的经营困难,甚至导致经营危机而破产。本文在介绍经典存款保险定价理论与模型的基础上,通过纳入银行破产清算时的清算折扣因子以及引入银行的技术性破产,提出将流动性风险引入到存款保定价的研究中,并利用Gap期权定价模型构建存款保险定价模型。此外,传统定价模型并没有区分定期存款和活期存款,但考虑到银行的负债都是由两种存款组合而成,本文还研究了活期存款的存款保险定价问题,分析了两种存款带来的差别风险。为了得到适合我国的存款保险费率,本文基于中国25家上市银行的数据进行算例分析,分别计算不同情况下的存款保险费率,并对结果进行比较。测算结果表明,考虑银行的流动性问题后存款保险费率有所上升,并且定期存款的保险费远远高于活期存款保险费。此外,本文基于测算的结果,采用因子分析和聚类分析对中国25家上市银行进行了风险层次分类,并根据因子得分对25家上市银行风险程度进行排名。最后,本文基于以上分析结果对我国存款保险定价体系提出了几点建议。(本文来源于《南京大学》期刊2019-05-16）
张艳敏[3]（2018）在《基于期望损失定价模型的存款保险定价研究》一文中研究指出存款保险制度是保护存款人财产安全、减少银行挤兑风险、维持金融市场稳定的一项基础性制度安排,在现代金融安全网中占重要地位。大部分国家和地区都建立了存款保险制度。存款保险费率作为存款保险制度的核心,对其进行研究将有利于银行业公平竞争,促进金融机构健康发展。本文将致力于结合各国存款保险机构的实际情况,并考虑各种存款保险定价模型的长短处,提出测算我国商业银行存款保险费率的方法。研究存款保险定价模型是一个极具实践性的课题。多年来,各国学者纷纷对此提出自己的见解,形成了各种存款保险定价方法。本文着重介绍期望损失定价模型,首先介绍影响存款保险定价的道德风险和逆向选择问题,然后着重介绍Merton期权定价模型及其扩展、资本配置定价模型和期望损失定价模型,之后总结国际上主要发达国家和地区的存款保险定价方面的经验,最后基于我国商业银行数据,运用期望损失定价方法测算保费率并对模型进行完善。在本文的核心部分,首先按商业银行规模将我国商业银行分成四个层次:国有、股份制、城市和农村商业银行;其次,运用期望损失定价模型分别对每层商业银行测算保费率;最后,考虑到我国信用评级机构发展尚未成熟,本文借鉴美国CAMELS信用评级体系并加上系统性风险对模型进行完善,最终得到我国商业银行存款保险费率在0.001%到0.0473%之间,这和我国目前实施的0.016%的基准费率相吻合.(本文来源于《辽宁大学》期刊2018-05-01）
王家华,谷瀛[4]（2018）在《基于寡头竞争模型的商业银行存款与理财产品定价研究》一文中研究指出随着我国金融改革的深入,利率管制走向开放,商业银行存款产品定价更加自主。在商业银行实际业务中,存款和理财业务间普遍存在相互竞争关系。通过建立银行存款与理财产品有差异价格竞争的双头寡占模型,研究在竞争条件下,存款与理财产品如何定价才能达到利润最大化。根据研究结论,对我国货币政策运行、商业银行监管以及银行提高自身经营管理等方面提出相应的对策建议。(本文来源于《对外经贸》期刊2018年01期）
黄朱文,周静[5]（2017）在《利率市场化背景下地方法人金融机构存款定价模型研究》一文中研究指出本文以利率市场化为背景,以湖南郴州市辖内某地方法人金融机构数据为样本,对地方法人金融机构的存款定价行为进行了实证研究。结果表明,现阶段地方法人金融机构的存款定价能力,严重滞后于存款利率市场化的推进步伐。在此基础上,本文探索构建了地方法人金融机构的存款定价收益优化模型,以提高其科学定价能力。(本文来源于《金融发展评论》期刊2017年07期）
温玉洪[6]（2017）在《基于风险的存款保险定价模型分析》一文中研究指出经济全球化背景下,金融风险的防范成为各国关注的重点。以存款保险制度为例,其本身属于金融安全网之一,用于储户利益的保护以及金融系统性风险的防范,若以经济学角度出发,采取基于风险的存款保险定价方式,更有助于金融风险问题的控制。本次研究将对基于风险的存款保险定价做经济学分析,并介绍Merton期权定价模型体系,在此基础上,提出基于风险的存款保险定价建议。(本文来源于《纳税》期刊2017年19期）
熊云飞[7]（2017）在《基于修正的BS模型的我国存款保险定价研究》一文中研究指出银行业作为金融业的核心。是经营货币和信用业务的金融机构,通过发行信用货币、管理货币流通、调剂资金供求、办理货币存贷与结算,充当信用的中介人,且具有风险性和不稳定性的特点。国际上的许多国家通过建立存款保险制度来预控并规范银行业。历经22年,《存款保险条例》自2015年5月1日起在我国开始施行。通过近两年的发展,存款保险制度卓有成效,但却任重道远。在这样的背景下,论文对基于BS模型的我国存款保险定价问题进行研究。本文首先从国内外存款保险定价理论入手,然后从中比选出适合我国的存款保险定价方法,并推导出修正后的存款保险定价模型,进而对我国某农村商业银行的存款保险费率进行模拟算例求解,最后基于模型、算例结论对我国存款保险政策提供一些建议。全文共分为五个部分,沿着从理论到实践,从国内外研究的分析到问题的提出的路径展开,最后进行修正的模型推导,进而得出本文的结论。第一部分是绪论,首先对存款保险制度的背景进行介绍,并对论文的研究意义、研究框架进行了介绍。第二部分对国内外关于存款保险制度和存款保险定价的发展进行了深入的研究,总结国内外学者对于存款保险制度的研究大多数持消极的态度,对于存款保险定价的研究,国外学者在这方面起步较早,他们从不同角度提出了大量的存款保险模型,包括:一是数据来源于股市的期权定价模型;二是数据来源于账面的预期损失定价模型;叁是信息经济学为导向的理论层面的定价模型。而我国学者的研究起步较晚,仅有少数学者能够运用国外数学模型对我国存款保险费率的厘定进行计量。结合我国的基本特点提出相应的修正模型的更是极少数。第叁部分主要对存款保险定价理论进行梳理,并对存款保险定价的叁大模型进行比选。得出初步结论,即,数据来源于股市的期权定价模型更适合于我国存款保险定价进行研究。第四部分主要介绍本文的主体—以Merton开创的经典Black-Scholes期权定价为基础,引入所得税和监管宽容参数,并对监管宽容进行了拓展研究。即,在实行监管宽容政策的时候将其分成了暂不干预和注入帮助基金两个阶段,模型中的处理就是考虑ρ1和ρ2(ρ1<ρ2(≤1))两个监管宽容下限。在此基础上,以性质的形式给出了所得税参数、两个监管宽容参数单独、两两协同对存款保险价格的影响。其中包括,所得税税率TB与存款保险定价H(0)呈反向的关系;监管宽容系数ρ1与存款保险定价H(0)呈反向的关系;监管宽容系数ρ2与存款保险定价H(0)呈同向的关系;监管宽容系数ρ2、所得税税率TB与存款保险定价H(0)呈反向的关系;监管宽容系数ρ1、所得税税率TB与存款保险定价H(0)呈同向的关系。第五部分结合研究的性质结论、MATLAB算例分析模拟出具有较强现实借鉴意义的算例分析最优解范围为0-0.0014,并对我国存款保险定价相关问题给出诸如进一步提升大型上市商业银行等投保商业银行的信息披露机制等政策建议。本文研究的意义在于通过对存款保险定价模型进行较全面的研究后,对其进行修正,从而提出我国存款保险定价模型,并据此利用某农村商业银行的年报数据进行保险费率的测算,对我国存款保险政策提出一些建议,据此,希望能对我国存款保险的研究起到一定的推动作用。(本文来源于《重庆大学》期刊2017-05-01）
周孝华,熊云飞[8]（2017）在《基于修正Black-Scholes期权定价模型的存款保险定价探微》一文中研究指出以经典Black-Scholes期权定价模型为基础,引入所得税和监管宽容两个参数,并在实行监管宽容政策时将其分成暂不干预和注入帮助基金两个阶段,给出了修正后的存款保险定价公式,据此推证了所得税、监管宽容与存款保险定价的变化关系。基于此,对我国的存款保险政策提出了一些建议。(本文来源于《财会月刊》期刊2017年12期）
李旸,黄锟[9]（2017）在《我国商业银行存款保险定价模型比较》一文中研究指出文章分别运用RV模型、预期损失定价模型和基于资本配置的定价方法对我国商业银行存款保险定价进行实证测算,通过对比分析叁个模型的实证结果,发现基于资本配置的定价方法更适合用于现阶段我国商业银行的存款保险定价,并得出合理的费率水平在0.2~20个基点之间。(本文来源于《经济体制改革》期刊2017年01期）
周静[10]（2016）在《地方法人金融机构存款定价模型研究》一文中研究指出地方法人金融机构应明确存款定价策略，定价过程中结合资产利用收益率、经营成本率以及宏观经济运行状况，灵活调整存款定价策略，使之与本行资产负债管理战略、其它产品服务的价格战略相协调。自全国银行间同业拆借市场建立以来，我国的利率市场化之路已走过20个(本文来源于《金融时报》期刊2016-11-14）
存款定价模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
随着我国经济的不断推进和发展,金融领域的信用规模不断扩张,如何保护存款人的利益,提高金融体系的稳定性,已成为我国金融监管者金融改革过程中不可避免的两大重要课题。自美国实行存款保险以来,存款保险制度不断完善,目前已经有一百多个国家完成了存款保险制度的建立和实施。存款保险制度作为保护存款人利益以及维护银行信用的一项金融制度,发挥了维护金融秩序的重要作用,并得到越来越多国家的认可。但目前,存款保险制度仍然存在一些问题和不足。其中,根本问题是可能诱发道德风险和逆向选择,而这些问题的根本原因在于没有一个合理的费率厘定结构。鉴于存款保险定价问题实质上是如何衡量银行资产风险的问题,因此,合理度量银行资产的风险程度成为存款保险定价的重中之重。在衡量银行资产的风险时,传统模型相对片面,大多只考虑了市场风险对资产的影响,主要利用银行资产价值的波动率反映银行风险。而现代银行业在经营过程中面临的风险不仅包括市场风险、信用风险和操作风险,同时也包括流动性风险。流动性风险主要是由于银行无力应对负债下降或资产上升所带来的流动性困难。流动性是商业银行维持正常运营活动的必要条件。当商业银行缺乏流动性时,它不能以合理的成本迅速减少负债或清算资产,以获得足够的资金,即使该银行具有偿债能力,也会面临严重的经营困难,甚至导致经营危机而破产。本文在介绍经典存款保险定价理论与模型的基础上,通过纳入银行破产清算时的清算折扣因子以及引入银行的技术性破产,提出将流动性风险引入到存款保定价的研究中,并利用Gap期权定价模型构建存款保险定价模型。此外,传统定价模型并没有区分定期存款和活期存款,但考虑到银行的负债都是由两种存款组合而成,本文还研究了活期存款的存款保险定价问题,分析了两种存款带来的差别风险。为了得到适合我国的存款保险费率,本文基于中国25家上市银行的数据进行算例分析,分别计算不同情况下的存款保险费率,并对结果进行比较。测算结果表明,考虑银行的流动性问题后存款保险费率有所上升,并且定期存款的保险费远远高于活期存款保险费。此外,本文基于测算的结果,采用因子分析和聚类分析对中国25家上市银行进行了风险层次分类,并根据因子得分对25家上市银行风险程度进行排名。最后,本文基于以上分析结果对我国存款保险定价体系提出了几点建议。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
存款定价模型论文参考文献
[1].蒋洪迅,刘子合,许伟,闫超超.面向违约风险的商业银行存款担保费率实物期权定价模型[J].系统科学与数学.2019
[2].王婧瑶.基于商业银行流动性风险的存款保险定价模型研究[D].南京大学.2019
[3].张艳敏.基于期望损失定价模型的存款保险定价研究[D].辽宁大学.2018
[4].王家华,谷瀛.基于寡头竞争模型的商业银行存款与理财产品定价研究[J].对外经贸.2018
[5].黄朱文,周静.利率市场化背景下地方法人金融机构存款定价模型研究[J].金融发展评论.2017
[6].温玉洪.基于风险的存款保险定价模型分析[J].纳税.2017
[7].熊云飞.基于修正的BS模型的我国存款保险定价研究[D].重庆大学.2017
[8].周孝华,熊云飞.基于修正Black-Scholes期权定价模型的存款保险定价探微[J].财会月刊.2017
[9].李旸,黄锟.我国商业银行存款保险定价模型比较[J].经济体制改革.2017
[10].周静.地方法人金融机构存款定价模型研究[N].金融时报.2016
论文知识图
