边际条件随机占优下的增强型指数投资组合模型

论文摘要

本文给出了一个基于边际条件随机占优规则的增强型指数投资组合模型。该模型在均值方差分析框架的基础上引入了边际条件随机占优的两层优化,其中,层次一以约束条件的形式加入模型,使得投资组合在占优于基准指数的边际条件随机占优效率集中;层次二是在多个投资组合中寻找占优程度最高的投资组合,因此在本研究的模型中处理为目标函数。占优程度在本文中定义为边际条件随机占优相对于基准指数的统计量的均值。本文使用多目标免疫算法对该模型进行求解,并应用8个世界主要市场的指数及其成份股数据进行了测试。结果显示本文提出的基于边际条件随机占优规则的指数投资组合能够显著地增强其收益。

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文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李倩,吴昊

关键词: 投资组合,增强型指数投资,边际条件随机占优,均值方差,多目标优化

来源: 当代经济科学 2019年04期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学,基础科学

专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,证券,投资

单位: 西安交通大学经济与金融学院

基金: 国家社会科学基金项目“大数据环境下证券市场信息型操纵的形成机理,动态特征与智能监管研究”(18XJY024)

分类号: F224;F831.51

页码: 118-128

总页数: 11

文件大小: 260K

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