基于非参数方法的退势单位根检验功效分析

论文摘要

经济环境的不稳定以及外生不确定因素的影响,势必会对经济变量的结构带来冲击。这种冲击在变量上的表现就是变量属性特征的变化。此种变化会造成以变量数字特征为检验手段的相关检验失去原有的检验功效。同时,还会令计量模型失去原有的解释意义以及应用价值。因此,论文的研究目的就是探究基于非参数方法的退势单位根检验功效,这项研究会有助于识别结构突变条件下经济变量的平稳性。论文在探讨结构突变基本理论的基础上,提出非参数退势单位根检验。非参数退势方法可以剔除非平稳变量中的结构趋势,避免结构突变对于变量平稳性判断的干扰。论文利用R语言进行模拟实验,生成包含不同突变类型的数据过程,并考虑不同突变位置以及突变幅度等多种情况。然后使用几种退势平稳性检验识别数据生成过程的平稳性。首先,验证了结构突变的存在会造成传统单位根检验功效的降低。其次,发现结构突变点误设也会造成外生结构单位根检验功效的降低。随后,为非参数退势单位根检验搜寻到了最优窗宽。最后,比较了非参数退势单位根检验与内生结构突变单位根检验的检验功效,认为非参数退势单位根检验具备更高的检验功效。论文在实证研究方面,使用1990年1月至2018年11月的月度通货膨胀率数据做了实证分析。首先,使用传统单位根检验认为其为非平稳过程。其次,利用前文的非参数退势方法进行研究发现变量为包含结构突变的趋势平稳过程,这与传统单位根检验结果有很大差异。所以,在研究变量平稳性时考虑结构突变是很必要的。论文的创新点主要体现在两个方面。第一,论文的研究结果提高了传统平稳性检验在识别包含结构突变变量平稳性时的检验功效。第二,所做研究为识别变量在结构突变条件下的平稳性提供了一种工具方法,该方法会更加准确地识别此类变量的平稳性。

论文目录

内容摘要

Abstract

第1章导论

1.1 选题背景及研究意义与目的

1.1.1 选题背景

1.1.2 研究的意义与目的

1.2 研究方法及论文结构

1.2.1 研究方法

1.2.2 论文结构

1.3 国内外研究综述

1.3.1 结构突变以及退势单位根检验研究综述

1.3.2 非参数单位根检验研究综述

1.3.3 总量指标平稳性研究综述

1.4 论文可能的创新之处

第2章结构突变以及非参数估计的相关理论

2.1 结构突变理论简介

2.1.1 结构突变类型

2.1.2 结构突变的趋势平稳过程

2.1.3 包含结构突变的单位根检验

2.2 非参数退势方法的相关介绍

2.2.1 非参数估计相关理论

2.2.2 非参数退势方法的理论基础

2.2.3 非参数退势单位根检验的检验步骤

2.3 小结

第3章关于包含结构突变数据生成过程的实验研究

3.1 实验设计方法

3.2 数据生成过程（DGP）以及变量符号设定

3.3 模拟仿真实验的结果分析

3.3.1 实验一: 结构突变对传统单位根检验的影响分析

3.3.2 实验二: 突变点错误识别对外生结构单位根检验的影响分析

3.3.3 实验三: 关于非参数退势方法最佳窗宽搜寻的相关分析

3.3.4 实验四: 关于非参退势和内生结构单位根检验的功效比较分析

3.4 小结

第4章结构突变条件下我国通货膨胀率平稳性识别

4.1 数据来源及描述性统计分析

4.2 不存在结构突变的变量平稳性检验

4.3 存在结构突变的变量平稳性检验

4.4 非参数退势方法下的变量平稳性检验

4.5 小结

第5章总结与展望

5.1 研究总结

5.2 论文的不足之处

附录

参考文献

在学期间发表的学术论文与研究成果

后记

文章来源

类型: 硕士论文

作者: 刘思雨

导师: 马薇

关键词: 结构突变,非参数退势,检验功效

来源: 天津财经大学

年度: 2019

分类: 基础科学,经济与管理科学

专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展

单位: 天津财经大学

分类号: F224

DOI: 10.27354/d.cnki.gtcjy.2019.000205

总页数: 62

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