导读:本文包含了阈红利策略论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:红利,经典模型推广,破产概率,鞅
阈红利策略论文文献综述
张莉莉[1]（2016）在《阈红利策略下风险模型的相关问题的研究》一文中研究指出保险公司与人们的生活息息相关,它在一定程度上保障了人们的生活,承担了各种极端事件所带给人的部分经济损失。保险公司的正常运作是受很多因素的影响,如投保人数、索赔因素等,而破产问题是衡量保险公司是否能正常运行的一个标准。风险理论则是针对现实生活中保险公司的盈余情况建立风险模型,用概率的方法研究其破产的相关问题。最初的风险理论是建立在理想的条件下,其中单位时间内保费收取为常数,索赔到达强度也为常数,随着人们对随机现象更深入的理解,研究方法的不断改进与多样化,人们越来越倾向于将风险模型不断改进,使其趋于现实化。其中主要的改进有以下叁个方面：一是改变其索赔过程,推广泊松过程或就其索赔强度进行推广；二是将单位保费收取常量c改为变量,这是由于现实中保费率受一些因素影响往往是变化的；叁是将扰动因素加入经典风险模型中,即将现实保险公司经营中的红利、利率等因素加入了模型。现实中保险公司的险种各不相同,不同险种的索赔到达过程各不相同,如海啸、地震发生的时间间隔分布用Sparre Andersen风险模型来描述往往好于其他模型,COx风险模型更多的应用于医疗领域,条件泊松模型可应用于酒驾事故的分析。用更符合的模型去刻画风险,使公司破产问题的研究与经营前景的估计更有利于人们掌握对风险的控制与防范。本文在众多研究成果基础上,综合考虑了索赔到达过程、红利和利率因素,就叁种不同风险模型—Erlang(n)风险模型、Cox风险模型和条件泊松风险模型进行研究。由于索赔到达过程是一种随机过程,而概率主要是研究随机事件,故研究方法主要是基于概率领域的方法,如随机过程、风险理论和概率论等知识。本文首先介绍了风险理论的研究背景与意义、国内外研究现状。其次,在经典风险模型的基础上,研究其推广模型Erlang (n)风险模型,其索赔时间间隔分布不再是指数分布,并用微分法求出了在常数红利下的折现罚函数所满足的微分方程和在常利率与常数红利下的折现罚函数所满足的微分方程。对于Cox风险模型,其索赔到达强度是与时间有关的一个量,用鞅的方法研究了此模型在线性红利下的破产概率的一个界限和在常利率与线性红利下的破产概率的一个界限。最后是条件泊松风险模型,其索赔到达强度是一个变量,通过鞅的构造研究了其在线性红利下的破产概率的一个界限和在常利率与线性红利下的破产概率的一个界限。(本文来源于《安徽工程大学》期刊2016-06-08）
李凤英[2]（2013）在《阈红利策略下带有扰动的对偶风险模型的最优红利》一文中研究指出研究了阈红利策略下的对偶风险模型,其公司盈余是一个样本路径满足向下免跳的Lévy过程,总收入过程是一个可改变的复合泊松过程与一个独立的维纳过程之和.获得了直到破产为止的红利折现期望值V(u;b)满足的一组可积微分方程,利用其中一个可积微分方程即可得到V(u;b),在利润额服从混合指数分布的情形下求解了V(u;b).用拉普拉斯变换得到了V(u;b),并说明最优红利边界的获得方法.(本文来源于《宁夏大学学报(自然科学版)》期刊2013年02期）
李凤英[3]（2011）在《阈红利策略下带有扰动的对偶风险模型的最优红利》一文中研究指出在对偶风险模型中,公司的盈余是一个样本路径满足向下免跳的levy过程.这篇文章主要研究的是阈红利策略下,总的收入过程是一个可改变的复合泊松过程和一个独立的维纳过程的和,首先获得了直到破产为止的红利折现期望值V(u;b)满足的一组可积的微分方程,并且出示了V(u;b)怎样可以利用其中一个可积的微分方程得到；接着给出了当利润额服从混合指数分布时,V(u;b)的求解；其次用更一般的方法拉普拉斯变换得到了V(u;b);最后说明了最优红利边界怎样可以被得到.(本文来源于《兰州大学》期刊2011-04-01）
杨莉,田兴虎,丁维福,申菊梅[4]（2011）在《阈红利策略下Erlang(2)风险模型罚金函数的相关结果》一文中研究指出研究了两步保费率下Erlang(2)风险过程,给出了Gerber-Shiu折现罚函数的相关结果:即给出了罚金函数的两个微积分方程及其解或更新方程.在索赔额为指数分布条件下得到了两个与破产相关的量并计算出了相应的数值结果.(本文来源于《大学数学》期刊2011年01期）
杨莉,田兴虎,高岳林[5]（2010）在《Erlang(2)风险过程在阈红利策略下的破产概率》一文中研究指出研究了阈红利策略的Erlang(2)风险模型的破产问题,即给出了最终破产概率的两个微积分方程,推导出了它的解或更新方程.在索赔额为指数分布条件下计算出了相应的数值结果.(本文来源于《宁夏师范学院学报》期刊2010年03期）
苏桂春[6]（2010）在《几类阈红利边界策略下Gerber-Shiu罚金折现函数研究》一文中研究指出破产,是指保险人在拥有一定初始资产的前提下,经过一段时间的经营,盈余第一次变为负值的情况,只是一个数学概念,并不一定意味着保险公司就此倒闭。在现代破产理论中,普遍关注的叁个重要指标是：破产概率、破产时间、破产前瞬时盈余和破产赤字之间的关系。Hans U.Gerber和Elias S.W.Shiu构造了着名的期望折现罚金函数,也叫做Gerber-Shiu罚金折现函数。该函数引入破产前瞬时盈余和破产赤字两个指标,非常方便的刻画了破产概率、破产事件的Laplace变换以及破产前瞬时盈余与破产赤字的联合密度函数间关系。保险风险模型中的分红策略最初由De Finetti提出,旨在更实际的反应一个保险投资组合的现金流。之后,与盈余有关的两种分红策略引起了我们的重视：一种是常数值红利边界风险模型又称为完全分红模型,当盈余低于一个常值时,没有红利发给股东或者投保人,然而,盈余一旦高于此边界,则超过的全部盈余都作为红利发给股东,Gerber最初研究了这种策略。另一种是阈红利边界策略,这种风险模型规定,当盈余高于边界时,则红利以低于保费收入的部分发给股东或者投保人,这个策略首先是Gerber、Buhlmann提出,之后在常数边界和依赖于时间的线性边界下,许多学者作了许多工作。本文引入上述两种分红策略以及经典风险模型为基础,同时引入相依风险和带扰动的经典风险模型,然后得出上述对两种分红策略有关结论进行推广,首先引入常数红利边界下阈红利策略,并给出该模型下Gerber-Shiu罚金折现函数,同时给出了线性边界下Gerber-Shiu罚金折现函数结果；引入线性边界下阈红利策略和相依风险模型同时给出满足这两种情况的Gerber-Shiu罚金折现函数；引入带扰动风险模型,得出这种情况下的生存概率、红利付款的期望现值、Gerber-Shiu罚金折现函数等结果。(本文来源于《兰州大学》期刊2010-05-01）
李文婷[7]（2010）在《阈红利策略下复合Poisson风险模型的绝对破产》一文中研究指出绝对破产是指当盈余额小于零时,保险公司可以通过向银行贷款等融资手段来弥补暂时的赤字,继续经营.而当公司债务或者负盈余低于某一特定值时,保险公司已经无力通过保费收入使盈余为正,这时称绝对破产发生了.本文基于此意义,考虑了带有阈红利策略的复合Poisson风险模型的破产问题,得到了Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的积分微分方程和在破产前红利折现期望所满足的积分微分方程.最后,推导了当理赔额服从指数分布时,期望折现罚金函数所满足的具体的表达式,并给出了这一情况下的绝对破产概率所满足的积分微分方程.(本文来源于《兰州大学》期刊2010-04-01）
高合理,张吉庆[8]（2008）在《阈红利策略下干扰复合Poisson模型中Gerber-Shiu函数的解析表示》一文中研究指出构建了带干扰的复合Poisson模型下阈红利策略模型,求出了此模型下期望折扣罚金(Gerber-Shiu)函数满足的积分-微分方程,并通过无分红模型下的Gerber-Shiu函数得到它的解析表达式.(本文来源于《滨州学院学报》期刊2008年06期）
杨莉,田兴虎,丁维福[9]（2008）在《线性阈红利策略风险模型中罚金函数的两个偏微积分方程》一文中研究指出在经典复合泊松模型的基础上,研究线性阈红利边界下风险模型的Gerber-Shiu贴现罚金函数.推导出了它的偏微积分方程.(本文来源于《西南民族大学学报(自然科学版)》期刊2008年01期）
阈红利策略论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
研究了阈红利策略下的对偶风险模型,其公司盈余是一个样本路径满足向下免跳的Lévy过程,总收入过程是一个可改变的复合泊松过程与一个独立的维纳过程之和.获得了直到破产为止的红利折现期望值V(u;b)满足的一组可积微分方程,利用其中一个可积微分方程即可得到V(u;b),在利润额服从混合指数分布的情形下求解了V(u;b).用拉普拉斯变换得到了V(u;b),并说明最优红利边界的获得方法.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
阈红利策略论文参考文献
[1].张莉莉.阈红利策略下风险模型的相关问题的研究[D].安徽工程大学.2016
[2].李凤英.阈红利策略下带有扰动的对偶风险模型的最优红利[J].宁夏大学学报(自然科学版).2013
[3].李凤英.阈红利策略下带有扰动的对偶风险模型的最优红利[D].兰州大学.2011
[4].杨莉,田兴虎,丁维福,申菊梅.阈红利策略下Erlang(2)风险模型罚金函数的相关结果[J].大学数学.2011
[5].杨莉,田兴虎,高岳林.Erlang(2)风险过程在阈红利策略下的破产概率[J].宁夏师范学院学报.2010
[6].苏桂春.几类阈红利边界策略下Gerber-Shiu罚金折现函数研究[D].兰州大学.2010
[7].李文婷.阈红利策略下复合Poisson风险模型的绝对破产[D].兰州大学.2010
[8].高合理,张吉庆.阈红利策略下干扰复合Poisson模型中Gerber-Shiu函数的解析表示[J].滨州学院学报.2008
[9].杨莉,田兴虎,丁维福.线性阈红利策略风险模型中罚金函数的两个偏微积分方程[J].西南民族大学学报(自然科学版).2008