导读:本文包含了即期汇率论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:汇率,人民币,远期,人民币汇率,市场,平方和,弹性。
即期汇率论文文献综述
江南[1]（2019）在《人民币在岸即期汇率对离岸远期汇率影响的实证分析》一文中研究指出经济全球化的步伐,行至今日虽有些许曲折、些许反复;但今日世界发展,受经济全球化,贸易全球化的收益颇丰。特别是,我国在改革开放以来,紧跟世界潮流,积极融入全球化的进程中来,在世界各大经济体中取得骄人成果;在我国与世界的联系愈发紧密之时,也需要人民币更加国际化。金融危机虽已过去数十载,但各国受一强势货币的波及始终记忆尤新。深处世界经济环中的我国,在与各国经济往来的过程中,已人民币结算的业务愈来愈多、愈来愈密。但是,如何让人民币也成为一个强势货币,成为各国经济往来中普遍信任的一种货币,是值得我们好好深思、解决的一个问题。本文也是基于上述的背景,特地辟出一个小小命题加以研究——人民币即期汇率与远期汇率的实证研究。全文共分如下几个方面,加以论述:第一部分,论文撰写的研究背景、目的及行文意义、论文研究的内容和行文结构(框架)、国内外研究该命题的相关理论现状。第二部分,分别介绍一下,专业术语和概念、人民币在岸外汇市场和离岸外汇市场、8.11汇改、人民币即期汇率与远期汇率等内容介绍第叁部分,通过Eviews8.0软件,在Wind数据库上,采集从2015.8.11以来的NDF1M、NDF1Y、CNY有效数据共计789个。然后使用常规的计量方法(ADF单位根、Johansen协整检验、格兰杰因果检验、脉冲响应、方差分解)来分析人民币在岸即期汇率和离岸远期汇率的实证关系。第四部分,基于上述内容的介绍和研究结果,进行进一步的分析和论证,并提出对实际工作的一点点政策建议由于,8.11汇改对人民币汇率的影响巨大,前面也有很多仁人志士早已对相关的专题做了较多分析。出于,实际意义的考虑,本文着重研究的时间阶段是在8.11汇改之后。所以,本文的一大亮点就是数据十分新,截取到了文章撰写之时。能够较为及时的反映出人民币即期汇率与远期汇率之间的关系。(本文来源于《辽宁大学》期刊2019-05-01）
孙文珠[2]（2018）在《“非真空”条件下宏观经济新闻对汇率波动的影响研究——基于境内即期汇率与境外NDF汇率的对比分析》一文中研究指出自我国汇改重启至今,人民币汇率的弹性逐渐增强,基于宏观经济基本面因素是否会对汇率波动产生重要影响的问题,构建汇率决定的新闻模型,考察自汇改重启即2010年6月至2017年12月期间,在"非真空"的条件下,将全球性大事件和两次扩大汇率波动幅度限制对汇率波动产生的影响考虑在内,研究来自中美两国的意料之外的宏观经济中包含的新闻因素对境外NDF汇率波动与境内即期汇率的影响。实证结果表明,在"非真空"条件下,宏观经济新闻对汇率波动解释力度更强,分别约为9%和13%,高于国内相关学者在"真空"条件下的实证结果,即期市场和NDF市场对宏观经济变量选择了不同的关注点并产生了不同的反应,并且通过EGARCH模型的方差估计结果验证宏观经济新闻对汇率变动的影响存在着非对称性和杠杆效应。(本文来源于《经济研究导刊》期刊2018年28期）
王想,宋国军[3]（2018）在《境内人民币即期与离岸无交割远期汇率市场的联动性——基于ICSS迭代算法的断点分析》一文中研究指出金融市场溢出效应的存在带来了很多研究成果,其中有很多采用时间序列分析方法研究各汇率市场间波动率的转移及其突变。近期的研究往往通过固定汇改时点为突变点来进行汇率市场间的联动性和突变性分析,但这却忽略了政策冲击对汇率市场带来的提前效应和滞后效应。基于此,本文通过累计平方和迭代(ICSS)算法识别境内人民币(CNY)和香港离岸无本金交割远期(NDF)两个汇率市场的突变时点,并建立二维带结构突变的MGARCH(1,1)模型对其动态变化进行断点分析。结果表明,两个市场的冲击具有明显和突出的非对称性;汇改政策对汇率市场的冲击带来的效应存在着提前或者滞后现象;两个汇率市场间的波动并非单向转移而是存在着相互间的动态转移。(本文来源于《区域金融研究》期刊2018年03期）
吴玉函[4]（2018）在《人民币今年累升2075基点》一文中研究指出【深圳商报讯】（记者 吴玉函）1月29日，中国外汇交易中心数据显示，人民币对美元汇率中间价报6.3267元，较前一交易日上升169个基点，创2015年11月2日以来最高，这也是人民币对美元中间价连续七日调升。不过当天在岸人民币即期汇率和离岸人民币均出现小(本文来源于《深圳商报》期刊2018-01-30）
孙树强,姜伟[5]（2018）在《在岸-离岸人民币即期汇率动态联动关系研究——基于时变参数状态空间模型的分析》一文中研究指出自香港离岸市场人民币汇率(CNH)形成以来,关于在岸人民币兑美元汇率(CNY)与香港离岸人民币兑美元汇率之间关系的研究,多数认为在岸人民币汇率对离岸汇率具有引导关系。随着内地与香港之间人民币流通渠道不断拓宽,两地之间汇率联动关系的动态变化是一个十分重要的问题。本文运用时变参数的状态空间模型研究CNY与CNH的动态联动关系:带断点的格兰杰因果关系检验结果显示,在样本初期阶段CNY对CNH有引导关系,随后两者之间相互引导,近期CNH对CNY具有引导关系;时变参数的状态空间模型显示,CNH对CNY的影响逐渐增强;考察在岸离岸利差对汇率影响的结果显示,在岸离岸利差增大会导致离岸汇率贬值和在岸汇率升值。本文的主要贡献在于研究方法规避了静态系数回归模型的缺点。(本文来源于《商业研究》期刊2018年01期）
余幼婷[6]（2017）在《外汇市场：汇率指数回落 即期撮合业务上线》一文中研究指出来自中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）最新的数据显示，人民币汇率指数在11月先升后降，对美元汇率微升；外汇衍生品价格稳定，期权交投量续降。得益于外汇掉期市场交投活跃，11月，汇率衍生品交易量继续稳步增长。其中，外汇即期市场成交4.3万亿元(本文来源于《金融时报》期刊2017-12-15）
鲁政委,郭于玮[7]（2017）在《汇率弹性真义：初心与行动》一文中研究指出十二年一个轮回!在2005年启动人民币汇率形成机制改革十二年之后，人民币对美元经历了一个“折返跑”，但诸多核心问题仍然待解。对于下一步的改革，进一步扩大汇率弹性仍为各方所期许，只是“弹性”之真义，却乏人探寻，而被简单等同于扩大浮动区间。(本文来源于《证券日报》期刊2017-08-19）
吴力[8]（2017）在《强势人民币还会持续多久？》一文中研究指出今年以来，人民币对美元升值很大程度上要归因于美元走弱以及中国经济持续稳中向好。同时，人民币对美元汇率中间价的形成机制进一步完善、中国外贸回升以及对资本流出监管趋严也起到了一定的支撑作用。总体来看，人民币面临的升值压力短期内不会减轻，年内汇率报价可能会进一(本文来源于《国际商报》期刊2017-08-08）
范莉丽,杨升[9]（2017）在《汇率中间价对在岸即期汇率的引导作用研究——基于“8.11”汇改前后数据对比的实证分析》一文中研究指出本文采用2013年6月13日至2016年12月26日美元兑人民币汇率中间价与在岸即期汇率日数据,分别运用协整检验、因果检验、Chow检验等方法,研究发现"8·11"汇改使汇率中间价和即期汇率数据产生了结构性突变;汇改前中间价和即期汇率不存在协整关系,汇改后它们之间存在协整关系;汇改前人民币汇率中间价并不是在岸即期汇率的Granger原因,而汇改后它们互为Granger原因。综上所述,"8·11"汇改提升了汇率中间价对即期汇率的引导作用。(本文来源于《海南金融》期刊2017年05期）
宋清华,黄峰[10]（2017）在《境内外人民币即期汇率与远期汇率动态关系的实证检验》一文中研究指出文章采用VAR、Granger因果检验、脉冲响应等方法,对我国境内银行间外汇交易市场(CHY市场)、香港离岸人民币市场(CNH市场)和无本金交割人民币远期市场(NDF市场)之间的即期和远期汇率关系进行实证检验。研究结果表明,在即期汇率上,汇率的决定因素逐步从CNY市场转向CNH市场;而在远期汇率决定因素中,NDF市场对CNY市场、CNH市场的远期汇率影响效应更为明显。(本文来源于《统计与决策》期刊2017年05期）
即期汇率论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
自我国汇改重启至今,人民币汇率的弹性逐渐增强,基于宏观经济基本面因素是否会对汇率波动产生重要影响的问题,构建汇率决定的新闻模型,考察自汇改重启即2010年6月至2017年12月期间,在"非真空"的条件下,将全球性大事件和两次扩大汇率波动幅度限制对汇率波动产生的影响考虑在内,研究来自中美两国的意料之外的宏观经济中包含的新闻因素对境外NDF汇率波动与境内即期汇率的影响。实证结果表明,在"非真空"条件下,宏观经济新闻对汇率波动解释力度更强,分别约为9%和13%,高于国内相关学者在"真空"条件下的实证结果,即期市场和NDF市场对宏观经济变量选择了不同的关注点并产生了不同的反应,并且通过EGARCH模型的方差估计结果验证宏观经济新闻对汇率变动的影响存在着非对称性和杠杆效应。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
即期汇率论文参考文献
[1].江南.人民币在岸即期汇率对离岸远期汇率影响的实证分析[D].辽宁大学.2019
[2].孙文珠.“非真空”条件下宏观经济新闻对汇率波动的影响研究——基于境内即期汇率与境外NDF汇率的对比分析[J].经济研究导刊.2018
[3].王想,宋国军.境内人民币即期与离岸无交割远期汇率市场的联动性——基于ICSS迭代算法的断点分析[J].区域金融研究.2018
[4].吴玉函.人民币今年累升2075基点[N].深圳商报.2018
[5].孙树强,姜伟.在岸-离岸人民币即期汇率动态联动关系研究——基于时变参数状态空间模型的分析[J].商业研究.2018
[6].余幼婷.外汇市场：汇率指数回落即期撮合业务上线[N].金融时报.2017
[7].鲁政委,郭于玮.汇率弹性真义：初心与行动[N].证券日报.2017
[8].吴力.强势人民币还会持续多久？[N].国际商报.2017
[9].范莉丽,杨升.汇率中间价对在岸即期汇率的引导作用研究——基于“8.11”汇改前后数据对比的实证分析[J].海南金融.2017
[10].宋清华,黄峰.境内外人民币即期汇率与远期汇率动态关系的实证检验[J].统计与决策.2017
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