导读:本文包含了矩条件论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:定理,条件,变量,高阶,风险,正交,分枝。
矩条件论文文献综述
李晓林[1]（2018）在《最优矩条件下CVaR估计的相合性》一文中研究指出众所周知,风险具有不确定性,而条件风险价值(CVaR)是一种常用的风险度量.此外,概率论是研究数学中随机事件发生可能性的分支学科.本文利用现代概率论基础理论,证得了最优矩条件下CVaR优化估计量的相合性以及收敛速度.设Z为总体,{Z,Zn,n≥1}为来自总体Z的简单随机样本,定义CVaR真实值以及优化估计量分别为其中[x]+=max{0,x},x∈R,θn(t)=n1∑ni-1[zi-t]+本文对CVaR优化估计量(?)n的收敛性进行研究,证得了下列几个结果.首先,在总体Z一阶矩有限条件下,本文证明了 CVaR优化估计量的强相合性,即若E|Z|<+∞,则(?)n→θ*a.s.其次,本文研究了条件风险价值优化估计量的弱相合性的收敛速度问题以及平均收敛,即证明了如下叁个结论:一设{Z,Zn,n≥1}为独立同分布随机变量序列,对p>1,满足xpP(|Z|>x)→ 0,则 P(|(?)n-θ*|>ε)= o(n-(p-1));二设{Z,Zn,n≥1}为独立同分布随机变量序列,对P≥1,满足E|Z|p<∞,则对(?)ε>0,叁设{Z,Zn,n≥1}为独立同分布随机变量序列,对1≤P<2,满足E|z｜p<∞,则E|(?)n-θ*｜p→0.最后,本文通过数值模拟验证了上面结论,并且以深市A股为例,利用该结论进行了实证分析.(本文来源于《暨南大学》期刊2018-05-24）
邱德华,陈平炎,段振华[2]（2018）在《一般矩条件下随机变量的收敛性》一文中研究指出本文在一般矩条件下研究了同分布的NA随机变量序列和独立同分布的随机变量序列的收敛性,得到了推广形式的Baum-Katz定理和强大数律,这些结果推广了已知的一些文献中相应的结果.(本文来源于《数学学报(中文版)》期刊2018年02期）
王伟刚,杨广宇,高振龙[3]（2016）在《有限矩条件下变化环境中分枝过程的收敛定理》一文中研究指出该文研究了变化环境中分枝过程的收敛定理.在环境分布不独立的情况下,给定环境分布的矩条件,证明了W_n依L~t收敛到W,并且W>0,a.s.,以此为基础,给出了该过程Z_n的中心极限定理,以及logZ_n的重对数律.这些结果对研究其它的渐进性质以及偏差理论都有重要的意义.(本文来源于《数学物理学报》期刊2016年02期）
夏凤熙,邓新,郑璐璐,王学军[4]（2015）在《矩条件下NA随机变量的强极限定理》一文中研究指出令{X,Xn,n≥1}为同分布的NA随机变量序列,{an,n≥1}是一正常数序列且an/n↑.讨论了{X,Xn,n≥1}的强大数定律和完全收敛性,得到了与条件∞∑n=1P(|X|>an)<∞等价的结果.另外,该结果推广了关于两两独立同分布序列的相应结果.(本文来源于《中国科学技术大学学报》期刊2015年06期）
胡毅,王美今,汪寿阳[5]（2014）在《矩约束模型的最优矩条件选取方法》一文中研究指出大量经济、金融以及企业管理等领域研究对象的行为特征可以通过矩约束模型来刻画。然而,该模型中参数的估计对矩条件的选取非常敏感。如何选取最优的矩条件,进而得到更准确的参数估计和更精确的统计推断,是实证研究面临的重要问题。本文从估计量均方误差(MSE)最小的角度,研究了一般矩约束模型两步有效广义矩(GMM)估计的最优矩条件选取方法。首先,利用迭代的方法,推导出两步有效GMM估计的高阶MSE,然后通过Nagar分解,求出了两步有效GMM估计量的近似MSE。接着,基于近似MSE表达式,给出了两步有效GMM估计矩条件选取准则的一般理论,即定义了最优的矩条件,提出了两步有效GMM估计的最优矩条件选取准则,并证明了选取准则的渐近有效性。模拟结果表明,本文提出的矩条件选取方法能够很好地改善两步有效GMM估计量的有限样本表现,降低估计量的有效样本偏差。本研究为实证研究中面临的矩条件选择问题提供了理论依据。(本文来源于《中国管理科学》期刊2014年07期）
谭成,吴群英,何燕梅[6]（2011）在《关于ρ~--混合随机变量序列部分最大和范数的矩条件(英文)》一文中研究指出In this paper, we obtain the moment conditions for the supermun of normed sums of ρ~--mixing random variables by using the Rosenthal-type inequality for Maximum partial sums of ρ~--mixing random variables. The result obtained generalize the results of Chen(2008) and extend those to negatively associated sequences and ρ~--mixing random variables.(本文来源于《数学季刊》期刊2011年04期）
王学军,胡舒合,杨文志[7]（2011）在《矩条件下任意随机序列的一些收敛结果(英文)》一文中研究指出Let {X n , n ≥ 1} be an arbitrary sequence of random variables. Some convergence results for the partial sums of arbitrary sequence of random variables are obtained, which generalize the known results for independent sequences, NA sequences, ρ-mixing sequences and φ-mixing sequences, and so on.(本文来源于《数学季刊》期刊2011年04期）
马建云,崔丽鸿[8]（2009）在《矩条件参数化3带对称正交小波》一文中研究指出对具有消失矩性质的3带对称正交小波进行参数化,给出正交小波的几个重要性质,同时讨论滤波器系数长度、对称中心点、消失矩和离散矩之间的联系,通过放弃线性方程组中的几个消失矩条件来引入尺度函数的叁阶离散矩作为参数。给出了构造3带正交对称小波滤波器的约束方程组的算法,计算得出一组含有1个参数的9长滤波器系数的准确表达式。本文给出的构造方法算法易于理解和推广,求解过程相对简单。(本文来源于《北京化工大学学报(自然科学版)》期刊2009年S1期）
帅之凰[9]（2009）在《基于S型效用函数和高阶矩条件下的稳健投资组合》一文中研究指出本文提出一组新的稳健投资组合模型,以期解决传统的Markowitz投资组合方法中的两大不足:(1)没有将高阶矩考虑在内;(2)在实践中存在的估计误差问题。相比以往的同类研究,本文提出的模型有如下优点:(1)资产组合的最优化和稳健的估计可以通过非线性的程序一步完成;(2)本文中提出的模型是基于行为经济学的S型效用函数基础上,从而拥有了决策理论基础;(3)可以将高阶矩考虑在内,而并不用计算出协偏度和协峰度矩阵。另外通过直观的敏感曲线以及影响函数的分析,新模型被证明有更佳稳定性。而此类模型在实证数据中也有好的样本外表现。(本文来源于《厦门大学》期刊2009-05-01）
周发勇,李晓琴,胡舒合[10]（2008）在《矩条件下随机序列部分和的几乎必然收敛性》一文中研究指出设{Xn,n≥1}是任一随机变量序列.通过研究矩条件下任意随机变量序列部分和的几乎必然收敛性的问题,利用W illiam F.Stout在二阶矩条件下获得的随机变量序列几乎必然收敛的定理,从而得到了两种矩条件下随机变量序列部分和的几乎必然收敛性的充分条件.(本文来源于《合肥学院学报(自然科学版)》期刊2008年02期）
矩条件论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文在一般矩条件下研究了同分布的NA随机变量序列和独立同分布的随机变量序列的收敛性,得到了推广形式的Baum-Katz定理和强大数律,这些结果推广了已知的一些文献中相应的结果.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
矩条件论文参考文献
[1].李晓林.最优矩条件下CVaR估计的相合性[D].暨南大学.2018
[2].邱德华,陈平炎,段振华.一般矩条件下随机变量的收敛性[J].数学学报(中文版).2018
[3].王伟刚,杨广宇,高振龙.有限矩条件下变化环境中分枝过程的收敛定理[J].数学物理学报.2016
[4].夏凤熙,邓新,郑璐璐,王学军.矩条件下NA随机变量的强极限定理[J].中国科学技术大学学报.2015
[5].胡毅,王美今,汪寿阳.矩约束模型的最优矩条件选取方法[J].中国管理科学.2014
[6].谭成,吴群英,何燕梅.关于ρ~--混合随机变量序列部分最大和范数的矩条件(英文)[J].数学季刊.2011
[7].王学军,胡舒合,杨文志.矩条件下任意随机序列的一些收敛结果(英文)[J].数学季刊.2011
[8].马建云,崔丽鸿.矩条件参数化3带对称正交小波[J].北京化工大学学报(自然科学版).2009
[9].帅之凰.基于S型效用函数和高阶矩条件下的稳健投资组合[D].厦门大学.2009
[10].周发勇,李晓琴,胡舒合.矩条件下随机序列部分和的几乎必然收敛性[J].合肥学院学报(自然科学版).2008
论文知识图
