论文摘要
银行业是金融业的核心,银行业风险状况关乎金融稳定乃至经济社会发展。文章运用Copula函数理论检验方法,实证检验了国内11家A股上市银行在2008年国际金融危机前后以及2015年以来的风险传染情况,结果显示,外部危机对国内银行系统的影响较为有限,银行间的风险传染主要是受国内自身因素的影响,国有大行的重要性及其发生风险后的传染性强度较高,股份制银行较易受到外部危机和内部风险的影响。为此,文章提出要加强内外部风险监测和预警,坚持对国有大型银行实施严格监管,加强对重要股份制银行的监测和分析。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 陈杰
关键词: 银行间风险传染,函数理论,随机动态,金融风险管理
来源: 福建金融 2019年11期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学
专业: 金融
单位: 中国人民银行重庆营业管理部
分类号: F832
页码: 56-63
总页数: 8
文件大小: 2055K
下载量: 128
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