基于随机汇率条件下的国外股票亚式回望期权的定价公式

论文摘要

在标的资产价格和汇率均为随机的情况下,用含有Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述股票价格的运动.在考虑汇率风险的情况下,利用鞅定价技巧（风险中性方法）和多元统计分析,计算并推导出一种基于离散几何平均资产的国外股票回望买入期权的定价公式.该公式可为未来国内出现的同类期权的合理定价提供参考.

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类型: 期刊论文

作者: 潘素娟

关键词: 随机汇率,离散几何平均,随机微分方程,鞅定价技巧,回望期权

来源: 延边大学学报(自然科学版) 2019年04期

年度: 2019

分类: 基础科学,经济与管理科学

专业: 数学,金融,证券,投资

单位: 福建商学院信息工程学院,金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)

基金: 国家自然科学基金资助项目(11001142),金融数学福建省高校重点实验室开放课题立项项目(JR201802)

分类号: O211.6;F831.53

DOI: 10.16379/j.cnki.issn.1004-4353.2019.04.007

页码: 315-321

总页数: 7

文件大小: 137K

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标签：随机汇率论文;  离散几何平均论文;  随机微分方程论文;  鞅定价技巧论文;  回望期权论文;