一、券商重仓股昙花一现（论文文献综述）
刘振邦[1]（2018）在《私募基金经理过往经历、选股能力与择时能力相关性研究》文中指出我国私募证券投资基金飞速发展,其管理规模、影响力逐步提升,学术界和产业界对其关注度也在提高。私募基金经理是私募基金的实际管理者,其投资能力直接决定基金的业绩。过往研究主要对私募基金经理的人口特征、从业时间、从业派系等因素与其投资能力的关系进行研究,且多集中于公募领域。本文基于过往研究与实践认知提出对私募基金经理的过往经历、选股能力与择时能力相关性进行研究。私募基金经理过往经历对其投资能力的作用机理本质上是一种“路径依赖”。路径依赖理论可较好的对作用机理进行解释。本文选取2013年底之前成立的579支私募基金产品,234位基金经理作为研究样本,通过手工整理简历的方式对其过往经历进行整理,分为仅具有产业经历的基金经理（产业组）、仅具有交易经历的基金经理（交易组）和既具有产业经历又具有交易经历的基金经理（两者均有组）三类。基于路径依赖理论,本文认为过往经历将对其投资能力产生影响,产业组应当具有更强的选股能力,交易组应当具有更强的择时能力,两者均有组应拥有比交易组更强的选股能力以及比产业组更强的择时能力。本文使用TM模型和HM模型对2014年初至2017年末的四个完整年度的业绩数据进行实证分析和分市场、分年份的稳定性检验,发现产业组具有选股能力且强于交易组;两者均有组具有选股能力且强于交易组;仅在牛市中,交易组具有择时能力且强于产业组。
贾丽娜[2]（2016）在《基于投资者行为的资产价格泡沫形成机理研究》文中研究说明从17世纪荷兰的“郁金香疯狂”、18世纪英国的“南海泡沫事件”、1929年美国股市的“黑色星期四,”,到上世纪80年代日本泡沫经济崩破后的大萧条、90年代泰铢崩盘引起的东南亚金融危机,直至2007年美国房地产价格泡沫破裂所引发的“次贷危机”,人类已多次领教了资产价格泡沫对实体经济的巨大冲击。它已经成为了各国政府、中央银行和监管机构所关注的重点。传统金融理论认为,只有重大事件才会导致市场的膨胀和破裂。然而大量详实的研究却无法确定究竟是什么消息导致了诸如美国股灾等事件的发生。因此,近几年,以随机游走、有效市场假说、理性预期三大核心假说为基石的经典金融理论受到了一定的质疑。随着系统动力学和复杂系统的研究,学术界逐渐意识到金融市场并不能通过一个假说或者理论就能将其涵盖,金融市场实质上是一个自组织的复杂系统,该系统中包含许多具有多种行为、多种心理的独立且具有一定联系的投资者的群体组成,并通过线性或非线性的作用机制影响资产价格波动、泡沫等不稳定的复杂现象。这类跨学科发展就为研究资产价格泡沫现象提供了一个新的思路:本文认为资产价格膨胀和破裂的原因都隐藏在市场中,市场中投资者的相互作用所形成的正反馈机制影响着资产价格的演化过程,促进着资产价格泡沫的形成。任何突如其来的信息或事件对整个趋势的发展并不重要,因为市场如果一旦进入膨胀或者破裂的不稳定的阶段,这些细微的因素是无法改变整体不稳定的趋势。基于此,本文在总结前人研究的基础上,从投资者行为出发,利用行为金融学理论深入挖掘资产价格泡沫的形成机理。首先建立基于羊群行为和追踪趋势行为的多主体模型并进行相关分析,揭示资产价格泡沫的形成机理。通过对模型的稳定性条件和不稳定条件的分析,发现投资者的羊群行为和追踪趋势行为在一定的参数区间内能够保持市场稳定,但在区间外市场会变得不稳定,形成资产价格泡沫。数值模拟发现无论单独的追踪趋势行为。羊群行为还是两者共同作用均可以使资产价格产生泡沫。其次,从理论上探讨了过度自信对资产内在价值的影响,并将过度自信行为引入到前述分析的模型中进行系统动力学的相关分析和数值模拟,揭示资产价格泡沫的形成机理。结果发现,在羊群行为、追踪趋势行为、过度自信行为三种行为同时存在下,过度自信行为不仅对资产价格泡沫的影响量大,而且会使资产价格的均值远离内在价值。此外,在扩展研究中,根据本文构建的市场主体的策略发生变化时系统动力学模型发现,在市场主体策略能互变时,其交易策略转移效应参数对资产价格泡沫有影响,且随着参数的增加资产价格泡沫也随之增大。但投资者理性回归效应参数对资产价格泡沫没有影响。然后,根据前述理论分析的结果,进行实证研究。首先,探讨投资者行为对资产价格泡沫的影响。实证结果表明除追踪趋势行为以外,羊群行为和过度自信行为均对资产价格泡沫有显着正影响。其次,按照资产价格泡沫的不同演化阶段,将其划分为泡沫的生成阶段、膨胀阶段和破裂三个阶段。结果显示,羊群行为和追踪趋势行为在三个阶段中均对资产价格泡沫有显着影响。但过度自信行为仅在膨胀和破裂阶段对泡沫有显着影响,在生成阶段没有显着影响。随后,探讨过度自信与资产价格泡沫间的关键因素估值偏差与过度自信的关系,检验结果表明在资产价格泡沫三个演化阶段种过度自信对估值偏差都存在显着影响,进而影响资产价格泡沫。最后,探讨羊群行为、追踪趋势行为与资产价格泡沫之间的关键因素投资者转移概率与投资者行为的关系,检验结果表明羊群行为和追踪趋势行为通过显着影响投资者的转移概率来影响资产价格,进而影响资产价格泡沫。再次,运用netlogo软件实现资产价格的多主体仿真模拟,进一步探讨过度自信、羊群行为以及追踪趋势行为单因素以及多因素共同作用对资产价格泡沫的影响。通过仿真数据与沪深大盘指数的收益率特征进行分析,表明本文基于多主体投资行为构建的仿真模拟的收益率具有与大盘一致的尖峰厚尾特性,并且与大盘数据具有相似的波动丛集性。最后,对政府等管理机构和投资者自身提出规范投资者行为的政策建议。具体表现在,针对政府等管理机构,应当完善市场信息披露制度,提高市场透明度,减轻信息不对称的程度带来的过度自信心理、盲目跟风以及追涨杀跌的行为。同时,通过大力发展机构投资者比例,增加价值投资者比例,引导资产价格回归于内在价值,减小资产价格泡沫。针对投资者自身,投资者必须注重自身心理和情绪。在投资过程中,投资者应充分了解自己和投资市场,不要盲目跟风进入市场,导致投资失去自己的判断和决策,增加了非价值投资者的比例。而且为避免市场中客观存在的噪声,投资者可以刻意远离噪声源聚集的区域,选择干扰较少的地方进行估值判断和决策。此外,投资者应提倡价值投资的理念,并选择差异化的投资风格,积极主动追求创新,保持清醒的头脑,增加价值投资者的比例。
徐菡[3]（2016）在《保险公司的持股偏好研究》文中研究表明始于2015年底的一场“宝万之争”,将险资举牌上市公司推到舆论的风口。其实,在保险资金投资渠道狭窄时,保险资金运用备受争议,如今在政策松绑之后,保险资金运用再度因频繁的举牌事件成为市场的热点和舆论的焦点。但在宏观经济“新常态”下,随着发展现代保险服务业正式上升为国家意志和国家战略,保险资金作为长期资金会更多地参与资本市场,由此,险资“举牌”不仅不会昙花一现,而且必将“常态化”。1998年3月,经过证监会批准,新成立了两只封闭式基金,监管层对机构投资者的作用开始加以重视。加入WTO以后,随着我国经济的增长和金融市场的逐渐开放,证券市场在我国国民经济中的重要作用日益显现。在此背景下,监管层开始从政策层面超常规支持机构投资者的发展,从而使我国的证券市场形成了包括证券投资基金、保险公司、社保基金和QFII在内的诸多机构投资者体系,机构投资者的总规模也得到了前所未有的壮大。然而,相对于国外成熟市场而言,我国机构投资者因发展时间较短,存在诸多缺陷。又因不同类型机构投资者进入证券市场的时间不同,投资理念和投资策略存在差异,进而导致不同类型机构投资者投资偏好的差异。基于此,本文的研究目的是通过实证研究分析不同类型机构投资者投资偏好是否存在差异,尤其是保险机构投资者与其他非保险机构投资者之间是否存在持股偏好差异,并分析产生差异的原因,提出相关的政策建议。本文基于logit模型实证研究了保险公司与其他机构投资者持股偏好的差异。结果表明,不同类型机构投资者在选股时参照的指标不尽相同,对同一指标参照的标准也不尽相同,保险公司与其他机构投资者的持股偏好存在差异。保险公司的投资特征直接影响保险公司的业绩水平和保险行业的健康发展。在众多投资渠道中,持股偏好最能体现保险公司投资特征:数量众多的股票,在风险和流动性等方面存在显着差异。偏好何种类型股票,能够较为全面反映保险公司的投资行为特征。利用2006年-2014年上市公司股权结构数据对保险公司持股的偏好进行考察;研究结果发现,与非保险类的机构投资者不同,保险公司的股票投资表现出对于安全性和流动性的更强烈偏好。这种持股偏好与保险公司的资金来源性质和业务运营特点相匹配。当放宽投资范围约束时,保险公司对于流动性较高的股票和风险较低的公司有更加明显的投资偏好。
王思宁[4]（2012）在《A股为何“扶不起”》文中研究表明近期针对A股的利好政策频出,A股却跌跌不休,大有无视一切利好之势。密集的利好和新政,仍旧扶不起下跌的A股。先是国家外汇局5月评审通过了共计8.2亿美元的7家合格境外机构投资者（QFII）投资额度。进入6月,又分别批准了10家机构共计13.5亿美元的QFII投资额度。6月26日,证监会办公厅副巡视员江向阳透露,住房公积金的投资运营研究取得了实质性进展。鼓励场外资金入市,也被看作是"官方救市"的一种姿态。而在6月下旬,上交所、深交所分别发布《关于完善上交所上市公司退市制度方案的通知》和《关于
龚雯,桑彤[5]（2011）在《谁是下一个重庆啤酒？》文中指出重庆啤酒打破九跌停后的微涨似乎只是“昙花一现”，12月22日，重庆啤酒再度以跌停价28.45元报收。一场由“疫苗门”引发的二级市场震荡还在继续，而与此同时，重庆啤酒董事长黄明贵也面临着“免除”危机。从双汇发展到紫鑫药业，再到重庆啤酒、吉林敖东，“黑天鹅”
曹元[6]（2011）在《中国机构的结构变局》文中进行了进一步梳理兔年到来，小盘股卷土重来。 在新兴产业规划即将出台“政策红利”的憧憬下，2月11日，具备主题投资的小盘股卷土重来，中小板、创业板指数分别上涨1.62%、0.72%。当日，代表大盘股的指数如沪深300、上证50的涨幅只有0.54%和0.02%。此前一天，中小板创业板指数分别上涨2
曹元[7]（2011）在《中国机构的结构变局》文中研究指明兔年到来,小盘股卷土重来。在新兴产业规划即将出台"政策红利"的憧憬下,2月11日,具备主题投资的小盘股卷土重来,中小板、创业板指数分别上涨1.62%、0.72%。当日,代表大盘股的指数如沪
王若汐[8]（2010）在《国内QDII基金运作与资产配置决策分析》文中认为2006年5月开始实施的QDⅡ制度是指允许经批准的境内机构投资于境外资本市场的一项制度安排。QDⅡ制度在我国尚处于发展初期,为了防止短期资本跨境流动对经济造成冲击,我国政府采取了逐步开放资本市场的策略,只允许一部分有能力、运做规范的机构在一定外汇额度范围内进行海外投资。近年来,随经济实力增强,我国外汇储备不断增加。如何减轻国家储备外汇的压力和成本,变“藏汇于国”为“藏汇于民”是政府汇改的一个核心问题。通过QDⅡ产品,可以分散外汇投资风险,发挥境内优秀机构投资者的智慧,而QDⅡ基金正是其中重要的一个方式。QDⅡ（即“合格的境内机构投资者”）基金是指经批准的基金公司发行的投资海外资本市场的基金。QDⅡ基金使我国境内投资者有机会投资国际资本市场,它可以分散单一市场投资风险,并且操作上简单方便。本文从市场化的角度出发,运用规范分析方法论证了发展QDⅡ制度是我国金融市场、外汇管理之必需,分析了我国推行QDⅡ制度对资本市场的宏微观影响,并进一步通过剖析QDⅡ产品中代表性的一支——QDⅡ基金,总结其运行两年多的经验教训。通过实证分析,论证了在QDⅡ基金投资中体现出的本国偏好性,并通过分析相关国际市场的动量效应与反转效应等特点,提出QDⅡ基金资产配置的建议,探讨提高QDⅡ基金业绩的可能性。最后,从广义的角度来总结QDⅡ基金试点的经验教训,结合我国资本市场的特点,提出促进QDⅡ基金发展的建议。
李辉,卢远香,段铸[9]（2010）在《虎年看“板”》文中研究指明3G：最具成长性代表 牛年表现不俗的科技概念股，依然可能是虎年的大热门。在各大券商基金的2010年投资策略报告中，科技是一致被看好的行业之一。 “2009年，我们发现了新能源；2010年，我们将在科技概念上领先。3G、移动互联网等行业中有可能出现大牛股。”尚
张桔[10]（2009）在《基金半年报曝光隐形重仓股》文中指出公募基金半年报在陆续披露，基金上半年更详细的持股名单随之曝光。 记者统计发现，基金大多在一季度时重点持有与政府基建、新能源主题投资相关的概念板块，二季度随着市场变暖，基金抱团进退的特性导致投资的风头齐齐转向金融、地产、能源，而一季度热度渐褪的新能源?
二、券商重仓股昙花一现（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、券商重仓股昙花一现（论文提纲范文）
（1）私募基金经理过往经历、选股能力与择时能力相关性研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.2 私募证券投资基金简介 |
| 1.3 私募基金经理简介 |
| 1.4 研究意义 |
| 1.5 研究思路与文章框架简介 |
| 第二章 文献综述及理论研究 |
| 2.1 基金经理特征选取 |
| 2.1.1 人口特征 |
| 2.1.2 教育背景 |
| 2.1.3 从业时间 |
| 2.1.4 从业派系 |
| 2.1.5 过往文献综述 |
| 2.2 基于路径依赖视角下基金经理特征选取 |
| 2.3 基金经理投资能力评价 |
| 2.4 基金委托代理问题 |
| 2.5 本章小结 |
| 第三章 研究设计 |
| 3.1 样本选取及数据处理 |
| 3.1.1 样本选取 |
| 3.1.2 数据处理标准 |
| 3.1.3 数据描述性统计 |
| 3.2 模型及变量解释 |
| 3.3 研究方法及假设建立 |
| 3.3.1 研究方法 |
| 3.3.2 假设建立 |
| 3.4 本章小结 |
| 第四章 实证分析及稳定性检验 |
| 4.1 实证结果 |
| 4.2 分时间段进行检验 |
| 4.2.1 牛市和熊市检验 |
| 4.2.2 分年度检验 |
| 4.3 使用TM模型和HM模型进行时间序列检验 |
| 4.4 本章小结 |
| 第五章 结论与总结 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 本文的创新点和贡献 |
| 5.3 本文的不足和可改进之处 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 |
（2）基于投资者行为的资产价格泡沫形成机理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 研究内容及方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 技术路线 |
| 2 国内外文献综述 |
| 2.1 资产价格泡沫内涵界定 |
| 2.1.1 资产价格泡沫定义回顾 |
| 2.1.2 资产价格泡沫的定义 |
| 2.1.3 资产价格泡沫与泡沫经济 |
| 2.2 投资者行为的相关研究 |
| 2.2.1 投资者类型与投资者行为 |
| 2.2.2 投资者行为的存在性检验 |
| 2.2.3 投资者行为对资产价格波动的影响 |
| 2.3 资产价格泡沫的相关研究 |
| 2.3.1 资产价格泡沫的存在性检验 |
| 2.3.2 资产价格泡沫的测度 |
| 2.3.3 资产价格泡沫的影响因素 |
| 2.4 基于多主体建模的相关研究 |
| 2.5 现有研究不足 |
| 2.6 本章小结 |
| 3 基于羊群行为、追踪趋势行为的资产价格泡沫的形成机理 |
| 3.1 市场交易主体的构成 |
| 3.2 基于羊群行为、追踪趋势行为的多主体市场交易模型 |
| 3.2.1 非价值投资者之间的转移概率 |
| 3.2.2 市场观点及市场情绪 |
| 3.2.3 资产价格泡沫形成过程 |
| 3.3 模型分析 |
| 3.3.1 均衡点的稳定性分析 |
| 3.3.2 投资者行为与市场稳定的数值模拟 |
| 3.3.3 投资者行为与资产价格泡沫的数值模拟 |
| 3.4 本章小结 |
| 4 基于过度自信行为的资产价格泡沫的形成机理 |
| 4.1 基于过度自信的资产定价模型 |
| 4.1.1 模型假设 |
| 4.1.2 无过度自信行为下的资产定价模型 |
| 4.1.3 有过度自信行为下的资产定价模型 |
| 4.1.4 两类情形并存下的资产定价模型 |
| 4.1.5 三类风险资产定价模型的对比 |
| 4.2 引入过度自信的多主体市场交易模型 |
| 4.2.1 模型建立 |
| 4.2.2 稳定性分析 |
| 4.2.3 过度自信行为与市场稳定的数值模拟 |
| 4.2.4 投资者行为与资产价格泡沫的数值模拟 |
| 4.3 多主体间互变的市场交易模型 |
| 4.3.1 模型假设 |
| 4.3.2 模型构建 |
| 4.3.3 均衡点分析 |
| 4.3.4 主体间互变参数对市场稳定性的数值模拟 |
| 4.3.5 主体间互变参数对资产价格泡沫的数值模拟 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 基于投资者行为的资产价格泡沫形成机理实证检验 |
| 5.1 投资者行为对资产价格泡沫的影响研究 |
| 5.1.1 研究假设及样本选择 |
| 5.1.2 资产价格泡沫的测度 |
| 5.1.3 投资者行为的测度 |
| 5.1.4 描述性统计 |
| 5.1.5 实证检验 |
| 5.2 不同演化阶段下投资者行为对资产价格泡沫的影响研究 |
| 5.2.1 研究假设 |
| 5.2.2 资产价格泡沫不同演化阶段的划分 |
| 5.2.3 描述性分析 |
| 5.2.4 实证检验 |
| 5.3 基于过度自信行为的资产价格泡沫形成机理实证检验 |
| 5.3.1 研究假设 |
| 5.3.2 估值偏差的计量 |
| 5.3.3 过度自信对估值偏差影响的实证检验 |
| 5.3.4 不同演化阶段下过度自信对估值偏差影响的实证检验 |
| 5.4 基于羊群行为、追踪趋势行为的资产价格泡沫形成机理实证检验 |
| 5.4.1 研究假设 |
| 5.4.2 投资者转移概率的计量 |
| 5.4.3 实证检验 |
| 5.5 本章小结 |
| 6 基于多主体的资产价格泡沫仿真模拟 |
| 6.1 Net Logo建模平台 |
| 6.2 实验环境假设 |
| 6.3 实验设计 |
| 6.3.1 多主体间的关系网络 |
| 6.3.2 价值投资者的决策规则 |
| 6.3.3 非价值投资者的决策规则 |
| 6.3.4 模型的定价机制 |
| 6.4 资产价格泡沫仿真模拟 |
| 6.4.1 市场中仅存在过度自信行为时资产价格泡沫的仿真模拟 |
| 6.4.2.市场中引入羊群行为时资产价格泡沫的仿真模拟 |
| 6.4.3 三类投资者行为共存时的资产价格泡沫的仿真模拟 |
| 6.5 仿真数据分析 |
| 6.5.1 基本统计分析 |
| 6.5.2 收益的波动丛集效应检验 |
| 6.6 本章小结 |
| 7 规范投资者行为的政策建议 |
| 7.1 对政府及监管机构提出的建议 |
| 7.1.1 完善信息披露制度，提高市场透明度 |
| 7.1.2 优化投资者结构，提高价值投资者比例 |
| 7.1.3 积极开展投资者教育 |
| 7.2 对投资者提出的建议 |
| 7.2.1 充分了解自己和投资市场 |
| 7.2.2 养成双向思维的良好习惯，刻意远离信息干扰 |
| 7.2.3 倡导价值投资理念和差异化投资风格 |
| 7.3 本章小结 |
| 8 结论及展望 |
| 8.1 研究结论 |
| 8.2 创新点 |
| 8.3 研究展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 附录1：无过度自信下的matlab数值模拟程序 |
| 附录2：有过度自信下的matlab数值模拟程序 |
| 附录3：主体策略互换下的matlab数值模拟程序 |
| 附录4：蒙特卡洛模拟结果汇总 |
| 附录5：实证检验部分数据 |
| 附录6：Net Logo仿真模拟程序 |
| 期间研究成果 |
| 一、发表的学术论文 |
| 二、参与的科研项目 |
（3）保险公司的持股偏好研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的和意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 技术路线 |
| 1.4 本文的主要贡献 |
| 第2章 文献综述和相关理论 |
| 2.1 文献综述 |
| 2.1.1 非保险机构投资者持股偏好的国内外研究 |
| 2.1.2 保险机构投资者持股偏好的国内外研究 |
| 2.1.3 文献述评 |
| 2.2 相关理论 |
| 2.2.1 偏好理论 |
| 2.2.2 基于投资人风险偏好的资产组合理论 |
| 2.2.3 基于投资人流动性偏好的投资组合理论 |
| 第3章 投资者类型与持股偏好的差异 |
| 3.1 投资者类型的划分 |
| 3.1.1 风险承受力视角下的投资者类型 |
| 3.1.2 投资者来源视角下的投资者类型 |
| 3.2 投资者持股偏好的主要表现 |
| 3.3 投资者持股偏好形成的主要原因 |
| 3.3.1 风险偏好 |
| 3.3.2 流动性偏好 |
| 3.3.3 投资理念 |
| 3.3.4 投资条件 |
| 3.3.5 制度因素 |
| 3.4 投资者类型与持股偏好差异的分析框架 |
| 3.4.1 机构投资者类型 |
| 3.4.2 投资者类型及其特征 |
| 3.4.3 投资者特征及其持股特征 |
| 第4章 保险公司的持股偏好理论分析 |
| 4.1 保险公司的基本特征和市场投资理念 |
| 4.1.1 保险公司的基本特征 |
| 4.1.2 保险公司的市场投资理念 |
| 4.2 保险公司与其他机构投资者持股偏好的比较 |
| 4.3 保险公司持股偏好差异形成的主要原因 |
| 4.4 实证研究的基本假设 |
| 第5章 保险公司的持股偏好实证研究 |
| 5.1 变量选择与模型设计 |
| 5.2 样本选择与数据收集 |
| 5.3 实证结果与分析 |
| 5.3.1 主要变量的描述性统计结果与分析 |
| 5.3.2 保险公司与非保险机构投资者持股偏好对比 |
| 5.3.3 实证检验结果与分析 |
| 5.3.4 稳健性检验 |
| 第6章 结论和相关建议 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 政策建议 |
| 6.3 研究不足与未来展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
（4）A股为何“扶不起”（论文提纲范文）
| 远水难解近渴 |
| 面对IPO的重负 |
| 坚定看多的声音 |
（8）国内QDII基金运作与资产配置决策分析（论文提纲范文）
| 目录 |
| 摘要 |
| Abstract |
| 1.绪论 |
| 1.1.选题背景和研究意义 |
| 1.2.文献回顾 |
| 2.QDⅡ制度概述 |
| 2.1.QDⅡ制度的内涵 |
| 2.2.我国推出QDⅡ制度的背景与政策分析 |
| 2.3.QDⅡ制度的对我国资本市场的作用 |
| 2.4.目前我国QDⅡ的发展情况 |
| 3.QDⅡ基金及其对资本市场作用 |
| 3.1.QDⅡ基金产品定义 |
| 3.2.QDⅡ基金的特点 |
| 3.3.QDⅡ基金的作用 |
| 3.3.1.为投资者全球资产配置提供方式 |
| 3.3.2.推动资本市场的发展与对外开放 |
| 3.3.3.为外汇储备的有效管理提供方式 |
| 4.QDⅡ基金在中国的发展过程 |
| 4.1.QDⅡ基金正式投入运行 |
| 4.2.我国QDⅡ基金的发展阶段之一:巨幅亏损 |
| 4.2.1.外因 |
| 4.2.2.内因 |
| 4.2.3.两种QDⅡ基金投资管理模式的比较 |
| 4.3.我国QDⅡ基金的发展阶段之二:业绩增长 |
| 5.QDⅡ基金资产配置决策——基于国际投资组合理论 |
| 5.1.国际证券投资组合理论的理论基础 |
| 5.2.金融资产国际化分配的风险 |
| 5.3.QDⅡ资产配置对中国资本市场的现实意义 |
| 5.3.1.分散单一A股市场风险 |
| 5.3.2.增强海外上市企业融资能力 |
| 5.3.3.减轻我国外汇储备压力 |
| 6.QDⅡ基金资产配置实证分析——基于"本国偏好"理论 |
| 6.1."本国偏好"概念 |
| 6.1.1.行为理论的解释 |
| 6.1.2.传统理论的解释 |
| 6.2.惯性效应和反转效应、模型假设 |
| 6.3.实证分析:各资本市场在牛市与熊市中的惯性效应和反转效应 |
| 6.3.1.指标选取 |
| 6.3.2.QDⅡ基金资产配置的"本国偏好"影响——熊市动量效应与反转效应的分析 |
| 6.3.3.QDⅡ基金资产配置的"本国偏好"影响——牛市动量效应与反转效应的分析 |
| 6.4.结论 |
| 7.进一步发展我国QDⅡ基金的建议及展望 |
| 7.1.进一步开放外汇管理理念,放宽政策限制 |
| 7.2.增强基金公司经营能力,引进国际化人才 |
| 7.3.增强基金公司的风险控制能力 |
| 7.4.鼓励QDⅡ基金进行创新 |
| 参考文献 |
| 后记 |
四、券商重仓股昙花一现（论文参考文献）
- [1]私募基金经理过往经历、选股能力与择时能力相关性研究[D]. 刘振邦. 上海交通大学, 2018(01)
- [2]基于投资者行为的资产价格泡沫形成机理研究[D]. 贾丽娜. 西安理工大学, 2016(08)
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