基于逻辑函数平滑转移模型和截面相关的非线性面板单位根检验

论文摘要

研究目标:建立一种能够处理经济变量非线性和非对称性的面板单位根检验方法。研究方法:基于逻辑函数平滑转移模型建立非线性面板单位根检验,并通过蒙特卡洛模拟给出其临界值,进行有限样本性质的研究。研究发现:蒙特卡洛模拟显示,该检验具有正确的检验水平和良好的检验功效,而采用不恰当的模型形式会导致检验水平的扭曲和检验功效的降低。该检验的实证结果表明实际有效汇率服从逻辑函数形式,是非线性平稳的。研究创新:给出了截面相关条件下基于逻辑函数平滑转移模型的非线性面板单位根检验的渐近分布。研究价值:完善了非线性面板单位根检验方法,验证了购买力平价理论的存在性,为相应政策的制定提供理论依据。

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文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王维国,杜重华,薛景

关键词: 单位根检验,逻辑函数,平滑转移模型,截面相关,购买力平价

来源: 数量经济技术经济研究 2019年01期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学,基础科学

专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展

单位: 东北财经大学经济学院

基金: 国家自然科学基金项目“省级能源消费的变系数非参空间面板数据模型研究”(71773012)和国家自然科学基金青年项目“绿色技术创新视阈下我国环境污染的空间效应及差异化环境规制路径研究”(71603042)的资助

分类号: F224

DOI: 10.13653/j.cnki.jqte.2019.01.008

页码: 133-151

总页数: 19

文件大小: 325K

下载量: 458

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