基于灰色Elman神经网络的股价预测

基于灰色Elman神经网络的股价预测

论文摘要

在灰色GM(1,1)模型动态预测股价变动趋势的基础上,运用Elman模型对其进行修正,采用组合模型的方法解决了非线性和影响因素复杂的股价预测的问题,并实证分析证明组合模型的可行性。预测结果表明:组合测试在保证稳定性的前提下提高了预测的准确率,更能拟合出股价变动的规律,为广大的投资者起到指导作用。

论文目录

  • 0 引言
  • 1 文献综述
  • 2 理论基础
  •   2.1 GM (1, 1) 预测模型
  •   2.2 Elman动态神经网络算法
  •   2.3 Elman对GM (1, 1) 残差修正
  •   2.4 模型评价指标
  • 3 组合预测
  •   3.1 GM (1, 1) 模型预测分析
  •   3.2 Elman模型实证分析
  •   3.3 GM-Elman组合预测
  • 4 结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 冯旭日,崔洁

    关键词: 灰色系统,神经网络,股票价格,组合预测

    来源: 辽宁工程技术大学学报(社会科学版) 2019年04期

    年度: 2019

    分类: 社会科学Ⅱ辑,基础科学,经济与管理科学

    专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,证券,投资

    单位: 辽宁工程技术大学工商管理学院

    分类号: F224;F832.51

    页码: 246-252

    总页数: 7

    文件大小: 941K

    下载量: 322

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