导读:本文包含了市场风险因素论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:风险,市场,模型,因素,债券,金融市场,上证指数。
市场风险因素论文文献综述
王苏生,胡明柱,李梓龙[1]（2019）在《跳扩散条件下波动率风险溢价及影响因素研究——基于上证50 ETF期权市场的实证》一文中研究指出本文采用上证50 ETF及其期权交易数据,运用SVCJ模型、MCMC及傅里叶变换等方法,从P测度及Q测度中提取波动率风险溢价,并分析了其时变特征及影响因素。实证研究表明:SVCJ模型相较于SV模型及SVJ模型具有更好的市场拟合优度;傅里叶变换法能提高波动率风险溢价的估计效率;波动率风险溢价具有时变特征,在市场急剧动荡时期,波动率风险溢价基本为负,投资者厌恶波动风险,购买期权对冲波动风险的意愿较高;在市场非急剧动荡时期,波动率风险溢价基本为正,投资者偏好波动风险,购买期权对冲波动风险的意愿较低;市场收益率、波动率、换手率及投资者情绪对波动率风险溢价具有显着的影响。(本文来源于《运筹与管理》期刊2019年10期）
何叶荣,高洁,胡朝霞[2]（2019）在《房地产市场风险因素识别与评价》一文中研究指出从价格、存货、资金和政策四个层面的因素入手,选取相对应的4个一级指标和15个二级指标,构建起房地产市场风险评价指标体系;运用结构方程模型(SEM)对各项评价指标的影响程度进行重要性排序,提炼出房地产市场的主要风险因素,进而对房地产市场风险因素进行评价;针对性地提出房地产市场风险的防范策略。(本文来源于《合肥工业大学学报(社会科学版)》期刊2019年03期）
王影[3]（2019）在《碳市场的价格决定因素及风险测度研究》一文中研究指出近些年来,碳排放交易市场的建立为碳减排目标的实现做出了不少的贡献,成为了最为有效的应对碳排放的手段之一,碳排放交易市场也开始逐渐成为越来越多学者研究的焦点。碳排放权价格是研究碳排放交易市场运行状况的最好指标,对碳排放权价格的影响因素的研究有助于把握碳排放权价格波动的原因,再加上对碳排放交易市场的风险进行测度和管理,帮助参与企业了解市场风险变动趋势,对我国推进碳排放交易市场的统一及监管具有重要意义。本文的研究对象为我国碳排放交易活跃度较高的四个碳排放交易市场,在了解各个碳排放交易市场减排效果及交易情况的基础上,从碳排放权价格影响因素及风险测度两个角度出发,分别运用分位数回归及GARCH-CVaR模型对碳排放交易市场进行了全面的研究,最后基于实证分析及讨论内容提出相应的政策建议,为我国尽快实现碳减排目标提供参考。具体内容如下:(1)首先,从减排效果及交易情况两个角度出发,对本文研究的四个碳排放市场的减排效用、碳配额成交规模以及碳排放配额价格变化趋势进行了简要分析,对各个碳排放交易市场的相关政策及发展历程有了简要的了解。同时,对各个碳排放交易市场减排效果进行研究后可以发现,碳排放交易市场对碳排放产生了一定的抑制作用,可以帮助我国加快实现碳减排的目标。因此,与碳排放交易市场相关的研究应该得到重视,努力做到把碳排放交易市场减排效用发挥至最大化。除此之外,我国的碳排放市场分别位处于东中西部,区域经济发展程度各不相同,各碳排放交易市场的制度设计也体现出一定的区域特征,碳排放配额价格水平高低不一,变化趋势各有不同,因此,探讨不同分位数水平下的碳排放配额价格与各影响因素之间的关系则显得尤为必要。(2)在影响因素方面:本文运用分位数回归模型研究了不同分位数水平下,碳排放权价格与各影响因素之间的作用关系。结果发现:相对于普通最小二乘法回归模型,分位数回归模型可以更好地刻画碳排放权价格与各影响因素之间的关系,部分变量与碳排放权价格之间并非存在简单的线性关系,并且各影响因素作用于碳排放权价格的强度也会因所处分位数水平不同而存在差异。同时,本文在常规变量的基础上,引入了上海银行间同业拆借利率这一金融变量。回归结果显示:该变量会对碳排放权价格产生一定的影响并且在低分位数处与高分位数处会呈现截然相反的作用效果。这说明碳排放权价格水平不同的区域对利率变动会呈现不同的反应,这一结果的发现为我国调控碳排放权价格变动提供了新的视角。考虑到碳排放权价格与影响因素之间的关系可能会因为所处分位数水平不同而存在差异,本文运用分位数回归对各解释变量影响机制进行揭示,方便我国针对不同碳排放交易市场提出更为精准的调控政策。(3)在风险测度方面:本文运用GARCH-CVaR模型探讨了各个碳排放交易市场的风险情况。结果发现:第一,在不同分布的假定下,各个碳排放交易市场所适用的GARCH族模型是不同的,找出合适的GARCH模型,为依据适用GARCH族模型参数计算各个碳排放交易市场的VaR及CVaR值打下基础。同时,GARCH族模型的结果显示:各个碳排放交易市场的收益波动存在非对称性,存在着杠杆效应,利多消息能比利空消息给各个碳排放交易市场带来的冲击更大。第二,通过对比VaR与CVaR估计值,可以发现CVaR具有更优良的性质。同时,根据DLC统计量最小原则,找出各个碳排放交易市场相应的计算CVaR效果最佳的模型,方便各碳排放交易市场更准确地测算市场风险。(4)最后,本文根据主要的研究结果,提出适用于我国节能减排的政策建议,主要包括推进碳排放交易市场建设和创新,因地制宜、采取差异化对策,寻取碳排放成本与能源替代成本平衡点,选取合适风险度量工具、建立监管体系。(本文来源于《中国矿业大学》期刊2019-05-01）
毛军[4]（2018）在《积极因素不断累加 市场风险偏好持续修复》一文中研究指出周一，A股早盘低开震荡，各主要股指盘中一度下跌超过1%，午后在买盘的推动下，大盘逐渐回升。截至收盘，上证指数跌0.41%，深证成指跌0.36%，创业板指微涨0.04%，成交量略有萎缩。盘面上，创投概念及光伏概念因政策利好刺激，受到市场主力资金追捧。(本文来源于《证券时报》期刊2018-11-06）
洪新星[5]（2018）在《节后首日下跌释放假期风险 市场仍有五大积极因素》一文中研究指出昨日上证指数下跌3.72%，其它指数跌幅都超过4%。与以往降准后首个交易日走势对比，如此大幅度的下跌是少见的，把之前确立的反弹趋势破坏了。昨日大跌有效释放假期风险国庆节假期，海外市场并不太平。数据宝统计10月1日至10月8日全球指数涨(本文来源于《证券时报》期刊2018-10-09）
黄志凌[6]（2018）在《系统性金融风险形成机制中的市场因素研究》一文中研究指出近年来,系统性金融风险受到高度关注,其背后的驱动因素以及防控方法有待深入研究。系统性风险是可能导致金融体系部分或全部受到损害,进而致使大范围金融服务紊乱并给实体经济造成严重影响的风险。因此,必须高度重视系统性金融风险防范并有效管理其驱动因素。本文分析了系统性金融风险形成机制中的市场因素及其作用,并结合我国相关市场的发展情况,从市场关联度与系统性金融风险、金融创新套利与系统性金融风险,以及交易对手风险与系统性金融风险叁个方面进行了阐述。在此基础上,本文从整个中国金融市场结构变革的大视野出发,分析了市场风险管理对当前防范系统性风险的重要性以及银行业市场风险管理存在的不足,并针对性地提出了相关政策建议。(本文来源于《金融监管研究》期刊2018年09期）
张丽敏[7]（2018）在《多因素诱发汇率风险 新兴市场内劲可期》一文中研究指出本月土耳其里拉的一次暴跌引发了一波恐慌行情，拖累许多新兴市场货币短期内大幅下跌。对此，接受中国经济时报记者采访的专家认为，今年以来随着美元走强，许多新兴市场国家货币出现了较大幅度贬值，这次里拉暴跌进而拖累新兴市场的原因之一也来自于美元走强，此外还与新兴市(本文来源于《中国经济时报》期刊2018-09-19）
丁建国,穆月英[8]（2018）在《棉花市场价格时序变动、风险特征及作用因素分析》一文中研究指出【目的】研究棉花价格波动的特征及其主要作用因素,分析棉花市场价格波动的机理和规律,为科学测度棉花市场风险,完善棉花价格形成机制及棉花市场风险管理提供重要的参考依据。【方法】基于我国2000年1月～2017年11月集贸市场棉花(籽棉)月度价格,采用统计学方法,分析棉花市场价格的时序变动特征;运用EGARCH-X-M模型系统,分析棉花价格波动的风险特征及其作用因素。【结果】均值方程中的条件方差项的系数估计值ρ为0. 185> 0,条件方差方程中,条件方差对数项的系数估计值β为0. 860,接近但小于1,杠杆效应项的系数估计值γ为-0. 608 <0,表明棉价波动存在显着的阶段性结构变化特征及集簇性、不对称性和负杠杆效应,棉花市场的波动性与价格之间及价格收益率与波动性之间存在显着的正相关关系,即预期价格越高,波动风险越大,波动风险越大,价格收益的预期补偿越高。【结论】我国棉花价格政策系列改革及市场环境变化,是造成棉花市场价格波动阶段性结构变化的主要原因。当棉花价格形成由市场机制主导时,价格风险管理措施配套完善对于稳定棉花市场价格波动具有重要的作用。(本文来源于《新疆农业科学》期刊2018年09期）
张倩[9]（2018）在《广告传媒行业市场前景与风险因素》一文中研究指出在社会主义市场经济发展环境下,社会各个行业之间的竞争日趋激烈,当前广告传媒行业自身发展过程中具有较大的市场发展前景,也存在相应的风险因素。在商业经济发展时代,企业需要在各类产品创造的经济效益基础上对传媒所创造的商业经济进行探析。本文主要从广告传媒行业市场前景与风险要素进行探析,旨在促进广告传媒行业长远发展。(本文来源于《时代经贸》期刊2018年24期）
王倩[10]（2018）在《如何理解新兴市场债券的定价与风险因素》一文中研究指出当下，全球很多债券交易都越来越难做了。由于交易难度增加、成本攀升，交易员们降低了部分债券仓位。这背后是大范围的流动性减少。在欧洲企业债及新兴市场国债和企业债市场上，用于衡量流动性的债券买卖价差中间值今年明显扩大。最近爆发的意大利银行业危机和新兴市场剧烈动(本文来源于《中国经济时报》期刊2018-07-31）
市场风险因素论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
从价格、存货、资金和政策四个层面的因素入手,选取相对应的4个一级指标和15个二级指标,构建起房地产市场风险评价指标体系;运用结构方程模型(SEM)对各项评价指标的影响程度进行重要性排序,提炼出房地产市场的主要风险因素,进而对房地产市场风险因素进行评价;针对性地提出房地产市场风险的防范策略。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
市场风险因素论文参考文献
[1].王苏生,胡明柱,李梓龙.跳扩散条件下波动率风险溢价及影响因素研究——基于上证50ETF期权市场的实证[J].运筹与管理.2019
[2].何叶荣,高洁,胡朝霞.房地产市场风险因素识别与评价[J].合肥工业大学学报(社会科学版).2019
[3].王影.碳市场的价格决定因素及风险测度研究[D].中国矿业大学.2019
[4].毛军.积极因素不断累加市场风险偏好持续修复[N].证券时报.2018
[5].洪新星.节后首日下跌释放假期风险市场仍有五大积极因素[N].证券时报.2018
[6].黄志凌.系统性金融风险形成机制中的市场因素研究[J].金融监管研究.2018
[7].张丽敏.多因素诱发汇率风险新兴市场内劲可期[N].中国经济时报.2018
[8].丁建国,穆月英.棉花市场价格时序变动、风险特征及作用因素分析[J].新疆农业科学.2018
[9].张倩.广告传媒行业市场前景与风险因素[J].时代经贸.2018
[10].王倩.如何理解新兴市场债券的定价与风险因素[N].中国经济时报.2018
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