论文摘要
本文研究了离散时间下,风险资产价格增长率独立同分布,投资决策依赖于前一时刻的风险资产价格变动情况下的最优投资组合.利用大偏差方法,证明了这种情形下时均对数收益率的大偏差原理成立,定理不需要收益率序列有界的假设.具体给出了最优投资组合的计算方法,并且利用MATLAB进行了实例计算.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 王开宏
关键词: 大偏差,对数收益率,投资组合
来源: 数学杂志 2019年01期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,金融
单位: 武汉大学数学与统计学院
分类号: F830.5;O211
DOI: 10.13548/j.sxzz.20180930.002
页码: 67-76
总页数: 10
文件大小: 242K
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