基于系统动力学的民营资本PPP项目风险管理研究

论文摘要

随着我国基础设施和公共服务领域的投融资体制的深入改革,PPP模式得到迅速发展和广泛应用。PPP模式根本目的在于改变传统的政府投融资体制,引进更多的私人资本进入到政府垄断的基础设施与公共服务领域,从而推动该领域的加快发展。然而,从近些年的PPP项目运作情况来看,纯民营资本进入到大型基础建设PPP项目的比例远远低于预期。PPP项目本身存在投资回报周期较长、投资收益率较低等特点,再加上民营资本普遍规模小,融资难等因素,导致民营资本参与PPP项目面临较大风险。因此加强对民营资本PPP项目的过程中遇到的关键风险因素进行识别和分析,并制定相应的风险管理措施从而保证项目的顺利实施具有十分重要的现实意义。本文基于民营资本的视角,运用系统动力学方法,通过分析PPP目标风险与影响因素、目标风险与目标风险、影响因素与影响因素间的因果关系,初步得出民营资本PPP项目主要面临的各类风险,主要包括经济、社会、政策法律、市场、信用、建设和管理这七大类风险。依据分析所有风险因素之间的风险传导关系,确立了符合民营资本PPP项目特点的风险因果回路图,并基于因果回路,构建了基于系统动力学的民营资本PPP项目的风险分析模型。绘制了民营资本PPP项目风险的存量流量图,对风险因素进行权重的赋值,建立了各目标风险之间的子系统方程,从而最终建立了基于系统动力学的民营资本PPP项目风险量化分析模型,并对该模型进行了有效性检验。将构建的风险分析模型运用于江西省会昌县月亮湾新区污水处理项目,借助Vensim软件评价各个目标风险的风险水平,运用敏感性分析对风险水平较高的目标风险关键影响因素进行分析,确定了项目中目标风险的风险等级,通过对影响管理风险和信用风险两大目标风险的关键因素进行分析,针对性地给出相应的风险控制策略。最后对提出的风险控制策略模拟仿真并观察所有目标风险在策略作用后的变化情况,结果表明,民营资本可以通过对风险控制前的风险分析结果和期望的风险控制效果来选择风险控制的措施,验证了本文所构建的系统动力学模型在风险分析和应用方面具有实际的指导意义,可以为民营资本参与PPP项目风险分析和管理提供决策依据。

论文目录

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 研究目标与研究内容

1.2.1 研究目标

1.2.2 研究内容

1.3 国内外研究现状与评述

1.3.1 PPP项目发展研究

1.3.2 PPP项目风险因素研究

1.3.3 系统动力学在风险管理中的研究

1.3.4 文献评述

1.4 研究方法与研究技术路线

1.4.1 研究方法

1.4.2 研究技术路线

2 民营资本PPP项目风险因素识别

2.1 民营资本PPP项目的运作模式

2.2 民营资本PPP项目主要风险类型

2.2.1 系统性风险

2.2.2 非系统性风险

2.3 基于文献研究的风险因素初步识别

2.4 基于系统动力学的风险识别反馈模型

3 民营资本PPP项目风险系统动力学分析模型

3.1 风险分析流程图的建立

3.2 确定系统边界以及数值估算方法

3.2.1 确定系统边界

3.2.2 数值估算方法

3.2.3 专家选取的原则

3.3 风险因素函数关系级数值估算

3.3.1 线性函数关系及数值估算

3.3.2 表函数以及其他函数关系数值估计

3.4 系统动力学风险分析模型的建立

3.5 模型的有效性检验

3.6 本章小结

4 系统动力学分析模型民营资本PPP项目风险管理应用

4.1 项目概况

4.2 风险因素数值估算

4.3 系统动力学风险仿真模拟

4.4 基于系统动力学的风险控制

4.4.1 风险控制策略制定

4.4.2 风险控制策略模拟与选择

4.5 本章小结

5 结论与政策建议

5.1 结论

5.2 政策建议

参考文献

附录民营资本PPP项目风险因素评估调查问卷

在校期间科研成果

致谢

文章来源

类型: 硕士论文

作者: 黄衍青

导师: 杨建林,李明

关键词: 民营资本,系统动力学,风险管理

来源: 江西财经大学

年度: 2019

分类: 基础科学,经济与管理科学

专业: 非线性科学与系统科学,宏观经济管理与可持续发展

单位: 江西财经大学

分类号: N941.3;F283

总页数: 71

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