导读:本文包含了马氏链论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:马氏,定理,偏差,商业银行,模型,分枝,分类法。
马氏链论文文献综述
周丹,汪忠志[1]（2019）在《关于非齐次马氏链信源的一个编码定理》一文中研究指出本文旨在将无记忆离散信源的编码定理推广至非齐次马尔科夫链情形,以扩展无记忆离散信源编码定理的适用范围.利用经典的波莱尔-坎特利引理,建立关于非齐次马尔科夫链延迟平均的强大数定理,应用独立随机信源逼近非齐次马氏信源,从而获得非齐次马氏信源的广义编码定理.最后运用得到的广义编码定理,给出分批数据假设检验问题中可容忍错误概率的最小值的计算方法.(本文来源于《工程数学学报》期刊2019年05期）
陈波,何金浩,杨帆,黄凯成,朱坤[2]（2019）在《加权马氏链模型在概周期心磁信号中的研究》一文中研究指出心磁图是心脏内在生理活动在体表通过非接触测量所获得的一种概周期形式的高精度人体电生理信号,心磁图包含了丰富的心脏电生理信息.分析心磁信号隐含的无后效性马尔可夫(Markov)随机过程的非平稳随机特性,进而研究预测心磁信号变化趋势,从而提供了一种揭示心脏内在运行机理的方法.以单通道高温超导量子干涉仪测得的心磁信号数据为对象,分析了多种预测方法,提出了基于加权马氏链模型的概周期心磁信号特征值的的预测方法,研究了样本均值-均方差和最优分割法对心磁信号数据进行指标值分类,然后将加权马尔可夫模型预测的结果与实测数据进行比较,得出了适用于心磁信号最优分割预测实现法.该方法可推广应用于其他人体概周期电生理信号,如心电图、脉搏波等的预测。(本文来源于《电子测量与仪器学报》期刊2019年09期）
闵帆,杨卫国[3]（2019）在《二叉树指标随机场关于分枝马氏链的一类强偏差定理》一文中研究指出本文研究了二叉树指标随机场关于分枝马氏链的一类强偏差定理.通过引入渐近对数似然比作为二叉树指标任意随机场与分枝马氏链之间偏差的一种度量,进而构造鞅的方法,获得了二叉树指标随机场关于分枝马氏链的一类强偏差定理,推广得到了二叉树指标分枝马氏链的强大数定理和渐近均分性.(本文来源于《数学杂志》期刊2019年05期）
赵秀梅,李佳芯,袁红星,刘会杰,金少华[4]（2019）在《非齐次树上可列非齐次马氏链集间转移的一类强大数定律》一文中研究指出近年来树模型已引起物理学、概率论及信息论界的广泛兴趣.树指标随机过程已成为近年来发展起来的概率论的研究方向之一.在概率论的发展过程中,对强大数定律的研究一直占重要地位,强大数定律也一直是国际概率论界研究的中心课题之一.本文通过构造适当的非负鞅,将Doob鞅收敛定理应用于几乎处处收敛的研究,研究给出了一类非齐次树上可列非齐次马氏链集间转移的一类强大数定律.(本文来源于《应用泛函分析学报》期刊2019年03期）
徐艳梅[5]（2019）在《新疆消费价格指数的马氏链分析及预测》一文中研究指出采用居民消费价格指数变动的比率衡量通货膨胀率,根据居民消费价格指数与通货膨胀的关系并检验了二者状态转移的马氏性后,将新疆居民消费价格指数数据划分为通货紧缩、正常、通货膨胀、严重通货膨胀4个区间,通过各状态转移的频数矩阵和概率矩阵预测新疆居民消费价格指数所对应的通货状态区间。(本文来源于《石河子科技》期刊2019年04期）
金少华,徐泽灵,温欣雨[6]（2019）在《树指标m重非齐次马氏链的一个强偏差定理》一文中研究指出本文利用Doob鞅收敛定理研究给出了树指标m重非齐次马氏链的一个强偏差定理.(本文来源于《高等数学研究》期刊2019年04期）
金少华,马雷雨,于凯丽[7]（2019）在《关于树指标非齐次马氏链的一个强偏差定理》一文中研究指出近年来树图和Markov链产生了一个新的数学理论体系即树指标Markov链,关于树指标Markov链,国内外学者对此已经做了许多相关的研究.强偏差定理是概率论中的重要问题之一.本文通过构造非齐次树上的非负鞅,研究给出了关于树指标m重非齐次马氏链的一个强偏差定理.(本文来源于《应用泛函分析学报》期刊2019年02期）
王春月[8]（2019）在《基于马氏链对一篮子信用违约互换定价》一文中研究指出一篮子信用违约互换(Basket Credit Default Swaps,简称BDS)是信用违约互换(Credit Default Swap,简称CDS)的延伸,想要从投资中获利的人就一定会考虑到投资带来的风险,也就是信用违约风险.投资人为了转移这种风险,便会变卖风险,从而成为信用风险的买方,又可以把具有风险的公司进行捆绑,从而形成篮子类型的衍生品.而对于这些产品来说合理的价格才是解决问题的关键,因此本文主要研究对一篮子信用违约互换合约进行合理定价.信用衍生品定价主要有两种方法,分别为结构化方法和约化方法.但是两种方法都有各自的弊端.在约化方法下,进行了改进得到了马尔科夫模型.马尔科夫模型可以刻画信用评级变化对定价产生的影响,故本文利用马尔科夫模型对一篮子信用违约互换合约进行定价.本文首先假设不考虑交易对手信用风险,并且只考虑了首次违约的情形.通过马氏链的构造,对不考虑交易对手的一篮子信用违约互换合约进行定价,并对其进行了证明.然后又考虑了交易对手的信用风险.对一篮子信用违约互换的合约进行了定价.最后分别从转移信用风险和降低商业银行的监督管理成本两个目的出发,设计了两类一篮子信用违约互换合约产品,并且对产品进行评价,更加印证了一篮子信用违约互换产品的实用性.(本文来源于《哈尔滨师范大学》期刊2019-06-01）
曾福庚,郭新辰[9]（2019）在《基于马氏链蒙特卡罗的WSN节点定位算法》一文中研究指出未知节点的定位是无线传感器网络(WSN)研究中的重要内容,其中动态节点定位算法设计是当前的热点问题.针对传统动态节点定位算法采样成功率低或采样样本少等问题,本文基于蒙特卡洛(MCL)算法及蒙特卡洛盒子(MCB)算法,提出了一种基于马氏链蒙特卡洛方法的节点定位(MCMCB)算法,算法在粒子滤波过程用马氏链蒙特卡洛方法计算粒子的权重,加大了对样本的筛选,从而提高了定位精度并减少了采样次数.仿真结果表明,MCMCB算法的平均定位精度同MCL算法、MCB算法相比分别提高了57. 4%和59. 3%,而采样次数比MCL算法减少了16. 2%.(本文来源于《海南热带海洋学院学报》期刊2019年02期）
吕拴军,王双宁,孔丽丽[10]（2019）在《传统商业银行“长尾客户”增长状态研究——基于马氏链模型实证分析》一文中研究指出移动互联网的发展释放了长尾客户群巨大的发展潜力,商业银行必须重视海量长尾客户的价值,通过挖掘长尾客户的增长潜力使"长尾"变为"肥尾"。客户在商业银行的资产随着时间的推移会发生变化,商业银行要通过大量的数据对长尾客户状态转变概率做出估计,才能预测出不同年份、不同资产段客户群的数量。本文基于工商银行T分行0-1万元资产长尾客户群2017年4月至2018年6月的数量变化迁移情况,运用马氏链模型进行实证分析和预测,最后得出长尾客户趋于稳态的转移概率矩阵,并据此提出对策建议,如加大激励政策增加客户数量,调整不同资产段的客户结构等,从而调整稳态概率矩阵至最优状态,使T分行客户规模和客户数量保持最优发展状态,达到效用最大化。(本文来源于《华北金融》期刊2019年04期）
马氏链论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
心磁图是心脏内在生理活动在体表通过非接触测量所获得的一种概周期形式的高精度人体电生理信号,心磁图包含了丰富的心脏电生理信息.分析心磁信号隐含的无后效性马尔可夫(Markov)随机过程的非平稳随机特性,进而研究预测心磁信号变化趋势,从而提供了一种揭示心脏内在运行机理的方法.以单通道高温超导量子干涉仪测得的心磁信号数据为对象,分析了多种预测方法,提出了基于加权马氏链模型的概周期心磁信号特征值的的预测方法,研究了样本均值-均方差和最优分割法对心磁信号数据进行指标值分类,然后将加权马尔可夫模型预测的结果与实测数据进行比较,得出了适用于心磁信号最优分割预测实现法.该方法可推广应用于其他人体概周期电生理信号,如心电图、脉搏波等的预测。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
马氏链论文参考文献
[1].周丹,汪忠志.关于非齐次马氏链信源的一个编码定理[J].工程数学学报.2019
[2].陈波,何金浩,杨帆,黄凯成,朱坤.加权马氏链模型在概周期心磁信号中的研究[J].电子测量与仪器学报.2019
[3].闵帆,杨卫国.二叉树指标随机场关于分枝马氏链的一类强偏差定理[J].数学杂志.2019
[4].赵秀梅,李佳芯,袁红星,刘会杰,金少华.非齐次树上可列非齐次马氏链集间转移的一类强大数定律[J].应用泛函分析学报.2019
[5].徐艳梅.新疆消费价格指数的马氏链分析及预测[J].石河子科技.2019
[6].金少华,徐泽灵,温欣雨.树指标m重非齐次马氏链的一个强偏差定理[J].高等数学研究.2019
[7].金少华,马雷雨,于凯丽.关于树指标非齐次马氏链的一个强偏差定理[J].应用泛函分析学报.2019
[8].王春月.基于马氏链对一篮子信用违约互换定价[D].哈尔滨师范大学.2019
[9].曾福庚,郭新辰.基于马氏链蒙特卡罗的WSN节点定位算法[J].海南热带海洋学院学报.2019
[10].吕拴军,王双宁,孔丽丽.传统商业银行“长尾客户”增长状态研究——基于马氏链模型实证分析[J].华北金融.2019
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