论文摘要
本文研究了保险公司在允许借贷和分红情况下的最优分红策略.利用HJB方法,先得到满足使分红总现值最大化的分红策略,然后针对门槛分红策略得到分红总现值满足的微积分方程,再在指数索赔分布下获得了分红总现值的精确表达式,最后证明门槛分红策略是最优的分红策略,并得到了最优的分红起始值.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 罗葵,刘娟,赵一惠,肖立群
关键词: 借贷利率,门槛分红策略,最优策略,期望折扣惩罚函数
来源: 数学杂志 2019年06期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,保险
单位: 深圳职业技术学院工业训练中心,广州金融大学,浙江工商大学统计与数学学院,广州大学经济与统计学院
基金: Supported by National Science Foundation of China(11601097),Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China(LY16A010001),Zhejiang Provincial Key Research Base for Humanities and Social Sciences Grant(Statistics),Zhejiang Educational Committee(1020KZ0413455)
分类号: F840.31;F840.4;O224
DOI: 10.13548/j.sxzz.20181123.001
页码: 801-810
总页数: 10
文件大小: 198K
下载量: 56
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