论文摘要
随着中国成为世界第二大经济实体,对能源的需求也与日俱增,特别是对石油的依赖程度更加的明显,石油价格的波动对我国的经济发展至关重要。为此,选取2014年1月2日到2019年2月28日全国石油价格的日数据,对其进行二阶差分建立平稳性的石油价格序列,通过建立ARMA(2,0)模型,对其残差进行ARCH效应检验,可以得出序列存在高阶ARCH效应;通过进一步研究发现,序列存在非对称性,正负冲击对石油市场的影响是不同的,最终确定建立TARCH(1,1)模型对石油原油市场的波动性进行定量分析。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 冯超,申世昌
关键词: 石油价格,模型,杠杆效应
来源: 佳木斯大学学报(自然科学版) 2019年04期
年度: 2019
分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学,工程科技Ⅰ辑,经济与管理科学
专业: 数学,石油天然气工业,宏观经济管理与可持续发展,工业经济,市场研究与信息
单位: 青海民族大学数学与统计学院
基金: 国家自然科学基金(11561056),青海省自然科学基金(2016-ZJ-914)
分类号: F224;F764.1;F426.22
页码: 635-638
总页数: 4
文件大小: 700K
下载量: 239
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