沪深300股指期货程序化交易策略设计

论文摘要

近年来,随着计算机技术和通信技术的发展,金融领域的创新层出不穷。程序化交易作为一项金融创新成果,在国外交易市场上己经逐步取代了人工交易成为主要的交易方式之一。我国程序化交易发展起步较晚,但是也得到越来越多投资者的认可。在国内外学者对程序化交易的研究中,设计交易策略是一个研究重点。交易策略是反映投资者交易理念的公式和代码,投资者通过交易策略来完成交易。目前我国交易策略的应用主要集中在机构投资者,个人投资者难以使用复杂的交易策略。因此,通过分析程序化交易进而构建交易策略,对指导投资者交易具有重要的理论和实际意义。文章旨在设计程序化交易策略,并运用于股指期货市场。第一部分首先介绍了本文研究的背景和意义以及国内外相关研究文献,然后阐述了文章的内容、研究方法和创新之处。第二部分对沪深300股指期货进行介绍,并介绍了程序化交易、交易策略的设计等相关内容。第三部分详细分析了程序化交易常用的模型及其应用方法。第四部分设计了基于MACD指标和KDJ指标的程序化交易策略,并对不同K线周期的数据进行比较分析。第五部分对交易策略的绩效图进行分析,并对交易策略进行设计和优化。根据对程序化交易策略的设计及优化过程,发现基于单个技术指标设计的交易策略,在实盘交易中存在收益率偏低、风险控制能力差等缺点。通过将两个技术指标相结合来设计交易策略,能够克服以上缺陷,更好地满足实际投资者的需求。

论文目录

摘要

Abstract

第1章绪论

1.1 研究的背景及意义

1.1.1 研究的背景

1.1.2 研究的意义

1.2 文献综述

1.2.1 国外研究综述

1.2.2 国内研究综述

1.3 本文的研究内容及方法

1.4 本文创新点

第2章股指期货程序化交易概述

2.1 沪深300 股指期货介绍

2.2 程序化交易的内涵

2.2.1 程序化交易发展历程

2.2.2 程序化交易的优势

2.2.3 程序化交易与量化交易的区别

2.3 程序化交易国内外应用现状

2.3.1 国外应用现状

2.3.2 国内应用现状

2.4 程序化交易策略设计概述

2.4.1 交易策略的设计流程

2.4.2 交易策略的量化及评估指标

2.4.3 交易策略设计需要注意的问题

第3章程序化交易策略模型选择

3.1 技术指标类模型

3.1.1 均线交易模型

3.1.2 布林通道模型

3.1.3 震荡类模型

3.2 统计类模型

3.2.1 ARIMA模型

3.2.2 马尔科夫链预测模型

第4章程序化交易策略设计

4.1 基于MACD指标的程序化交易策略设计

4.1.1 交易策略代码

4.1.2 交易策略回测检验

4.2 基于KDJ指标的程序化交易策略设计

4.2.1 交易策略代码

4.2.2 交易策略回测检验

4.3 交易策略设计中K线周期的选择

第5章程序化交易策略的绩效分析及优化

5.1 交易策略绩效图分析

5.1.1 基于MACD指标的交易策略绩效图分析

5.1.2 基于KDJ指标的交易策略绩效图分析

5.2 交易策略的优化

5.2.1 基于MACD与 KDJ指标结合的交易策略代码

5.2.2 交易策略回测检验

5.2.3 对样本数据优化

5.3 交易策略的外推检验

5.3.1 外推检验回测分析

5.3.2 外推检验绩效图分析

第6章结论

参考文献

在学研究成果

致谢

文章来源

类型: 硕士论文

作者: 李岳男

导师: 滕永平

关键词: 程序化交易,沪深股指期货,量化指标

来源: 沈阳工业大学

年度: 2019

分类: 基础科学,经济与管理科学

专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,证券,投资,投资

单位: 沈阳工业大学

分类号: F224;F832.5

总页数: 62

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沪深300股指期货程序化交易策略设计

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