导读:本文包含了寿险精算论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:寿险,精算,利率,模型,利息,现值,年金。
寿险精算论文文献综述
陈翠霞[1]（2019）在《精算类课程的实验教学改革探讨——以《寿险精算》为例》一文中研究指出本文以《寿险精算》课程为例探讨了精算类课程的实验教学改革方案。随着对应用型精算人才的需求,精算实验室的建立是提高精算课程教学质量非常重要的环节,也是培养学生精算实务能力的重要手段。本文首先分析精算类课程的课程设置与教学现状,阐述了现存在问题。根据一个实验案例—生命表的编制详细阐述实验教学在《寿险精算》课程中的详细过程与学习效果。最后总结了寿险精算实验教学的重要意义,该结论对提升精算类课程的教学质量也有着积极促进作用。(本文来源于《教育现代化》期刊2019年68期）
黄向阳[2]（2019）在《从寿险精算视角解读IFRS 17准则》一文中研究指出一、导论你们身上原涂着过去的记号,又盖上了新的记号:这样,所有的解密者都不能解释你们!各个时代与各种民族都隔着你们的面罩混杂地偷看着;一切习惯与一切信仰从你们的手势里混杂地谈说着。——尼采《查拉斯图拉如是说·文化之邦》IFRS 17的实施压力,在业界已经算是黑云压顶。笔者2018年11月25日在成都参加"2018保险财会会议",真切地感受到了这一点。既然吐槽者无数,自然也不多我一个。(本文来源于《上海保险》期刊2019年08期）
张潇月[3]（2019）在《随机利率下的四元家庭联合寿险精算模型》一文中研究指出保险行业作为金融领域重要的组成部分,在风险管理方面起到了重要的作用。但是与发达国家相比,中国保险行业的发展还任重道远。但是从另一个角度看,保险行业在中国的发展前景也十分广阔,而寿险又是保险行业中极为重要的一类,其研究意义不言而喻。随着中国人口老龄化程度的不断加深以及“二孩政策”的全面推进,“上有老、下有小”的状态会成为更多家庭的常态。当家庭主要收入成员出现意外时,一份保险能够在经济上给全家人以一定程度的保障。而众多以家庭为单位的联合寿险将会变为四人,因此对四元联合寿险精算模型的研究能够更好的帮助保险公司进行产品开发与定价,以满足当前消费者的需求,从而提高保险公司的产品竞争力。传统的寿险精算模型中都是采取固定利率计算均衡纯保费,但随着中国利率市场的不断开放,利率也处于不断的变化之中,具有一定的随机性。而利率的变化会对保费产生重要的影响,利率上升,那么计算出的保费就会偏低,虽然能够促进保单的销售但也有难以补偿被保险人给付的风险;利率下降,计算出的保费就会偏高,产品的销售情况有可能会不理想。除了承保端,投资端方面,保险公司的资产配置也将根据利率变化对其收益产生影响。利率的变动也将在很大程度上影响保险公司的利润,因此随机利率下的寿险精算模型就显得更为合理。本文将利用随机过程、数理统计、保险精算、利息理论的基本原理以及国外随机利率的研究成果和相关实践,采取定性分析与定量分析相结合,比较和归纳相结合,从利息理论、固定利率下的一元人寿保险精算模型出发,首先对固定利率下四元联合寿险精算模型的相关公式进行推导,特别是联合生存状态和最后生存状态下相关公式及死力函数推导。然后,利用随机过程的相关知识,对利息力函数建立由反射布朗运动和泊松过程组成的双随机模型(δ(t)=δt+β|B(t)|+γ(t)),进而对保单进行必要的设计,对随机利率下的四元联合寿险精算模型进行推导,得出均衡纯保费的公式。并利用银保监会提供的最新的生命表对生存函数进行拟合,从中推出死力函数的公式,应用到推导出的随机利率下的四元联合寿险精算模型的相关公式中,进而对随机利息力模型中的参数进行敏感性分析,研究随机利率模型中参数变化与均衡纯保费变动的关系。通过对比,从而得出利用随机利率模型进行保险产品定价的合理性。但是,保险公司的定价过程除了需要与生命风险有关的均衡纯保费,还需要反映其经营成本与利润水平的附加保费,因此,在实际应用中,有必要根据每家公司的具体情况进行调整。最后,对模型的优缺点进行总结,以及对模型今后的推广和优化进行探讨。(本文来源于《山东大学》期刊2019-05-20）
陈中一[4]（2018）在《双随机四元联合寿险精算现值的研究》一文中研究指出自开放全面开放二孩以来,对于四元家庭联合保险的研究的重要性得到了很大的提升,这方面的研究也能够有效地提升多元保险产品定价的合理性。本文研究的对象是双随机假设下的四元家庭联合寿险,文中选取的随机利率是带有常偏移的几何布朗运动,随机死亡则是用马尔科夫链和中国人身保险业经验生命表(2010—2013)进行结合获得。本文在第一章的主要内容是研究背景、国内外研究现状以及本文的研究方法和意义;在第二章介绍了文中需要的准备知识,其中包括利率理论、年金理论以及对利息力和死亡力的介绍,同时还介绍了生命表和后文中主要讨论的联合人寿保险以及联合年金保险;在第叁章则是介绍了文中用到的两种随机过程——几何布朗运动和马尔科夫链,并给出了四元假设下的马尔科夫链矩阵;第四章的主要工作是构造四元联合分布,并在此基础上推导出了常死亡力和常利息力假设下的四元联合寿险和四元联合年金的精算现值表达式。本文第五章是本文的第一个重要章节,本章的主要内容是分别推导了死亡服从马尔科夫链和利率服从几何布朗运动的单随机假设下的四元联合寿险和四元联合年金的精算现值表达式。接着将中国人身保险业经验生命表和马尔科夫链进行结合,与几何布朗运动下的利率组成双随机精算模型,并计算出了精算现值。最后对几个影响精算现值的参数进行了分析。本文最后一章是本文的第二个重要章节,本章对第五章中获得的双随机四元联合精算模型进行了模拟,用数值方法得到了该精算模型近似服从于F分布的结论,并对获得的F分布的相合性进行了检验。(本文来源于《山东大学》期刊2018-05-26）
李世龙[5]（2018）在《寿险精算学中利率建模和分数年龄分布假设的研究》一文中研究指出利率和死亡率是寿险精算工作的核心要素.保单的定价,准备金的评估,寿险公司的财务经营与投资管理等工作均以利率和死亡率为基础,尤其在长期保单中,利率对精算数据的影响往往是极为关键的,而利率的随机变化对保险公司经营带来巨大的不确定性,解决这一问题的主要途径便是选择合适的随机利率模型.生命表是寿险精算工作中刻画死亡率的基准,但其仅提供整数年龄的生存与死亡概率信息,而大量保单都是非整数年龄投保,准备金评估都是按照日历年度进行计算,还有大量年支付多次,或者连续类型的寿险与生命年金产品,这些工作必须应用分数年龄分布假设,而且分布假设的合理与否决定着相关精算数据的计算精度.鉴于随机利率建模与分数年龄分布假设在精算研究与实务中的关键性作用,本文的主要研究内容分为如下两个部分:一是在利率建模方面提出了几类带有随机跳的随机利率模型,研究了各类模型的概率性质和期望折扣函数表达形式,以及模型在精算工作中的各种应用问题,并进行了详尽的数值分析和模拟;二是在分数年龄分布假设研究方面,我们基于样条插值理论提出了两类新型分数年龄分布假设方法,研究了其概率性质,以及生存函数和死亡力曲线的几何性质,提出了新的分数年龄分布假设评价准则,进行了详细的数值分析,并将研究结果应用到寿险与生命年金产品定价和准备金评估等工作中.本文在利率模型研究方面的主要创新有:(1)考虑利息力过程的随机跳跃问题,并与其他连续型利率模型相结合构建新型的随机利率模型;(2)考虑了多经济因素驱动利率跳跃性调整机制,提出了利用Erlang分布构建利率模型的新思路;(3)在研究方法上,我们采用了转换随机过程积分方向,通过常微分方程解决幂级数求和等方法解决研究中的技术问题.在分数年龄分布假设方面的主要创新有:(1)基于样条插值理论在估计分数年龄死亡率时引入前后叁年的整数年龄生存概率信息,使得有效信息的利用更加充分,估计更加合理,准确;(2)在基于有理样条研究分数年龄分布假设时,提出了新的不同假设方法的评价准则和最优参数的选择算法.基于主要研究内容,本文分为四大部分,共计七章,现将各部分研究内容及获得的主要结论进行摘要说明.第一章和第二章作为第一部分.第一章是绪论,主要论述本文的研究背景、研究意义,以及阐述所研究成果对保险公司产品开发,定价,准备金评估等工作的指导价值.第二章主要是对本文研究问题的研究现状进行了综述,提出了本文研究内容的必要性和创新之处,并对本文需要的随机过程和几何插值相关理论进行了简要介绍.第二部分包括第叁章和第四章,主要研究带跳的随机利率建模及其在寿险精算中的应用问题.第叁章研究了带有Poisson跳的叁类随机利率模型,分别考虑随机利息力函数仅有跳,跳与Brown运动融合和跳与Ornstein-Uhlenbeck过程融合等不同情形下的建模问题.通过转换关于随机过程积分的积分方向得到了各类模型下期望折扣函数的数学表达形式,进一步研究了相应的概率性质,模型的有效性等问题,讨论了利率模型在寿险精算中的应用问题,并给出了详细的数值分析.第四章考虑到利率跳跃变动的多经济因素驱动机制提出用Erlang分布刻画利率调整的时间间隔,并基于此分别研究了两类Erlang分布与Ornstein-Uhlenbeck过程相结合的随机利率模型,一是应用Erlang分布描述累积利息力过程,二是用Erlang分布直接描述利息力过程,两类模型各有相应的寿险精算应用的环境与领域.在两类利率模型中,都是首先得到模型下期望折扣函数的级数表示形式,然后通过构建并讨论一个9)价微分方程解的方法得到了相应的期望折扣函数的和函数表达式,同时研究了两类模型的概率性质,进行了详细的数值模拟分析,并研究了模型在寿险精算中的应用问题.在系统研究几类带跳的随机利率建模之后,本文在第叁部分研究了两类分数年龄分布假设方法的构建及其在寿险精算中的应用问题.考虑到生存分析中死亡力函数的连续性和相邻整数年之间死亡率的相关性,第五章和第六章分别基于叁次多项式插值和叁次有理插值理论构建了两类分数年龄分布假设方法,研究了这两类方法的有效性和相应生存与死亡概率分布的性质.在研究有理插值技术下的分数年龄分布假设时,还研究了不同参数的分布假设下的余寿随机变量的随机序关系,提出了一种新的分数年龄分布假设方法优劣的评价准则.同时,将这两类假设与以往各种假设方法进行了数值比较,通过比较进一步显示了这两类方法的优势.最后,研究了两类假设各自在寿险精算中的相关应用问题.第七章作为本文的第四部分,总结全文,进一步提炼本文研究的主要结论和创新性,深化本文的研究意义和应用价值.本文在利率建模和分数年龄分布假设建模两方面的研究能够为我国寿险业提供新的理论支持和更加精确的数据保障,进而为我国寿险业的的健康可持续发展从学术和实务两方面作出一定贡献.(本文来源于《曲阜师范大学》期刊2018-03-27）
胡祥[6]（2018）在《《非寿险精算》课程教学体系改革研究》一文中研究指出教育部于3月13日发布《教育部关于公布2016年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》,公布2016年度普通高等学校本科专业备案和审批结果。一批高等院校从2017年开始正式培养精算学本科专业学生。这对高等院校培养精算方面的人才有了更高的要求。《非寿险精算》作为精算学本科专业的必修课,在教学过程中,理应对该课程教学体系进行适度改革,从而不断提升精算课程的教学质量。(本文来源于《劳动保障世界》期刊2018年08期）
任勇[7]（2017）在《时间连续型随机利率下创新型寿险精算模型》一文中研究指出利率的随机变化带来的收益变动,也成为投资者关注的重要指标。在参考国内外保险研究成果的基础上,在一定利息力假定条件下,给出随机利率条件下单生命状态投资保险精算模型,并分别计算出分红保险,投资连接型保险和变额寿险的单利状态下总收益以及复利状态下第n期收益。同时,结合国内寿险行业经营数据加以实证。(本文来源于《济宁学院学报》期刊2017年05期）
秦玮翎[8]（2017）在《大数据时代的寿险精算探究》一文中研究指出从寿险精算的发展过程来看,其在西方已经有一百多年的历史,且获得了越来越广泛的应用。在我国寿险行业,一直到20个世纪80年代末,我国才引入精算学。所以说,我国对精算学的研究历史较短,也就造成了精算专业人才的缺乏。目前,我国的寿险公司使用的精算模型普遍过于简单,深入地使用精算模型的并不多。然而,在大数据时代,如何将寿险精算模型应用于寿险行业,这是本文研究的问题。(本文来源于《学园》期刊2017年25期）
漆世雄,傅斌呈[9]（2017）在《UDD假定在寿险精算中的运用》一文中研究指出在分数期内均匀死亡的假定(uniform distribution of death),简记为UDD假定,意味着死亡事件在分数期内均匀发生。生命表提供了整数年龄上的寿命分布,这使我们可以非常清楚地知道各整数年龄死亡的概率。在生存保险中,离散型整数年末给付值能够准确计算出来,但是想要在以半年给付或者更短的每月给付,生命表数据则无法满足,而当利用UDD假设时,每月的死亡率就可以根据生命表数据计算出来,从而得到每月给付值。同样,在死亡保险中,保险公司一般是整数年末给付,而死亡事件的发生是随机的,因此需要利用UDD假定,以便计算一年内任意时刻寿险精算现值。在保险精算研究里,死亡概率分布是很难寻找到合适的连续性模型,所以UDD假设给我们提供了相对精确和简便的方法,同时UDD计算方法更加直观,能够让学者清楚地理解精算过程。在计算生存年金的时候,模型含有死亡率变量,当死亡率变量等于零时,该模型就等于一般年金,说明一般年金是生存年金的特例(本文来源于《2017中国保险与风险管理国际年会论文集》期刊2017-07-19）
陈莲[10]（2017）在《随机利率下的寿险精算模型》一文中研究指出保险行业现在已变成金融领域中最重要的组成部分,对于保险公司而言,公司未来利润的贴现对其盈利产生重要的影响,因此需对贴现率直接相关的利率进行合理估计。本文充分考虑了利率的影响因素,对利息力建立了 ARMA(p,q)模型,采用中国国债收益率数据进行参数估计并检验,验证了随机利率模型的合理性,并拟合出了对应的ARMA(1,1)模型。对于个人寿险,给出随机利率下的保险利益给付、年金给付精算现值计算公式,并进一步推导了多种年金保险产品的净保费及准备金的计算公式。通过推导的具体公式对恒大人寿保险产品的精算现值计算及分析可发现,对于保险公司,随机利率下的个人寿险模型降低了保险公司净保费收取不足所导致的利润风险,另外,基于随机利率更加合理估计不同保单年度保险公司应提取的责任准备金,降低了保险公司未来对于被保险人的偿付能力风险。对于二元寿险,主要分析联合生存状态和最后生存状态两种情形下的模型。当两个生命独立时,在随机利率的基础上进一步考虑了不同死亡力的影响,给出了四种不同死亡力下的死亡给付和年金精算现值计算式;当两个生命非独立时,采用Frank Copula模型和Common Shock模型下对应的生命函数,给出了对应的死亡给付和年金精算现值计算式,根据保费收取及准备金提取原理,该部分精算模型对于二人联合寿险特别是夫妻联合寿险产品的开发及评估具有重要意义。将二元寿险精算模型推广至n个被保险人的情形,并进一步给出了不同死亡顺序下的寿险精算计算公式,通过对家庭叁人(爸爸、妈妈、儿子)的联合寿险进行实例分析,计算了成员最先死亡、成员最后死亡等共八种状态下的精算现值,对于保险公司团体保险产品的设计及开发具有应用价值。(本文来源于《中国地质大学(北京)》期刊2017-05-01）
寿险精算论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
一、导论你们身上原涂着过去的记号,又盖上了新的记号:这样,所有的解密者都不能解释你们!各个时代与各种民族都隔着你们的面罩混杂地偷看着;一切习惯与一切信仰从你们的手势里混杂地谈说着。——尼采《查拉斯图拉如是说·文化之邦》IFRS 17的实施压力,在业界已经算是黑云压顶。笔者2018年11月25日在成都参加"2018保险财会会议",真切地感受到了这一点。既然吐槽者无数,自然也不多我一个。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
寿险精算论文参考文献
[1].陈翠霞.精算类课程的实验教学改革探讨——以《寿险精算》为例[J].教育现代化.2019
[2].黄向阳.从寿险精算视角解读IFRS17准则[J].上海保险.2019
[3].张潇月.随机利率下的四元家庭联合寿险精算模型[D].山东大学.2019
[4].陈中一.双随机四元联合寿险精算现值的研究[D].山东大学.2018
[5].李世龙.寿险精算学中利率建模和分数年龄分布假设的研究[D].曲阜师范大学.2018
[6].胡祥.《非寿险精算》课程教学体系改革研究[J].劳动保障世界.2018
[7].任勇.时间连续型随机利率下创新型寿险精算模型[J].济宁学院学报.2017
[8].秦玮翎.大数据时代的寿险精算探究[J].学园.2017
[9].漆世雄,傅斌呈.UDD假定在寿险精算中的运用[C].2017中国保险与风险管理国际年会论文集.2017
[10].陈莲.随机利率下的寿险精算模型[D].中国地质大学(北京).2017
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