论文摘要
文章分析了基于假设检验的时间序列IO、AO型异常点检测法的不稳健性,并在此基础上构建了IO、AO型异常点稳健联合检测法。模拟和实证分析均表明:相比于传统检测法,提出的稳健联合检测法对异常点检测能力显著提高,并且能更好地捕捉到我国金融市场的异常特点。
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 王志坚,王斌会
关键词: 型异常点,稳健联合检测算法,金融时间序列
来源: 统计与决策 2019年07期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学,基础科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,证券,投资
单位: 华南师范大学经济与管理学院,广东财经大学统计与数学学院,暨南大学管理学院
基金: 国家社会科学基金资助项目(16BTJ035),中国博士后科学基金第62批面上资助项目(2017M622718),广东省自然科学基金资助项目(2016A030313108)
分类号: F832.5;F224
DOI: 10.13546/j.cnki.tjyjc.2019.07.003
页码: 13-16
总页数: 4
文件大小: 1682K
下载量: 151
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标签：型异常点论文; 稳健联合检测算法论文; 金融时间序列论文;