论文摘要
流动性是评价股票市场运行状况的关键因子之一,常用于对股票市场超额收益的预测研究中,但其长记忆性的数据特征可能会对预测精度造成影响,因此有必要对该影响所造成斜率偏差进行评估及调整。本文从流动性的内涵出发,梳理了长记忆性对流动性指标预测能力的影响,介绍评估以及缓解该误差的方法。此外,鉴于市场流动性水平在不同状态之间迁移,有必要在超额收益预测模型中应用马尔可夫状态转移矩阵,以改善预测精度。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 谢军,胡楠
关键词: 长记忆性,状态转移,流动性,市场超额收益
来源: 商讯 2019年34期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学,基础科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,证券,投资
单位: 广西大学商学院
分类号: F224;F830.91
页码: 152-153
总页数: 2
文件大小: 97K
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