论文摘要
长期以来,由于商业银行操作损失历史数据的不完整性,严重影响着操作风险度量模型的精确性。文章在分析操作风险损失数据的左截断性质对模型估计与运用所造成的影响的基础上,充分地考虑损失数据左截断的条件下,利用条件概率模型与损失分布法对操作风险的两个属性即损失频率和损失金额进行度量。并通过实证分析得出:考虑数据左截断性质的模型能提高模型的准确性,避免高估损失程度,有利于监管资本金的准确估算,并进一步讨论了保险的缓释效果。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 谢俊明,胡炳惠,谢圣远
关键词: 操作风险,损失分布法,条件概率,监管资本金,保险缓释
来源: 统计与决策 2019年22期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学,基础科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,企业经济,金融
单位: 深圳大学经济学院
基金: 国家社会科学基金青年项目(14CJL016),教育部人文社会科学研究基金项目(15YJC790164)
分类号: F832.33;F272.3;F224
DOI: 10.13546/j.cnki.tjyjc.2019.22.017
页码: 74-77
总页数: 4
文件大小: 1539K
下载量: 377
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