导读:本文包含了风险中性定价理论论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:应用数学,期权定价,风险中性测度,不确定理论
风险中性定价理论论文文献综述
王国帅,赵佃立[1]（2016）在《基于不确定理论的风险中性测度及其在欧式期权定价中的应用》一文中研究指出首先运用不确定理论推导了相应的不确定风险中性测度,修正了已有文献中涨跌期权不满足无套利原则的问题.然后将所得的风险中性测度用于欧式看涨和看跌期权的定价,并验证了涨跌期权价格之间的平价关系.最后研究了一类利差期权的定价问题,结合定义的风险中性测度给出了期权的定价公式.所推导的不确定风险中性测度与经典的无套利原则相吻合,而且考虑到了问题描述过程中存在的不精确性,弥补了单纯依赖随机理论的不足,可广泛地应用于金融衍生品的定价过程,为投资分析提供一定的理论依据.(本文来源于《经济数学》期刊2016年02期）
李少付,海小辉[2]（2006）在《资本资产定价模型与风险中性定价理论的比较》一文中研究指出资本资产定价模型只考虑系统风险,并假定非系统风险可以通过多样化消除。资本资产定价模型是在真实世界中给风险资产定价。风险中性的世界是一个假想的世界,在风险中性世界中所有风险资产的预期收益率等于无风险收益率。资本资产定价模型可以用无套利方法得到。(本文来源于《云南财经大学学报》期刊2006年06期）
李少付[3]（2006）在《资本资产定价模型与风险中性定价理论的比较》一文中研究指出资本资产定价模型只考虑系统风险,并假定非系统风险可以通过多样化消除。资本资产定价模型是在真实世界中给风险资产定价。风险中性的世界是一个假想的世界,在风险中性的世界中所有风险资产的预期收益率等于无风险收益率。资本资产定价模型可以用无套利的方法得到。(本文来源于《云南财贸学院学报(社会科学版)》期刊2006年04期）
风险中性定价理论论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
资本资产定价模型只考虑系统风险,并假定非系统风险可以通过多样化消除。资本资产定价模型是在真实世界中给风险资产定价。风险中性的世界是一个假想的世界,在风险中性世界中所有风险资产的预期收益率等于无风险收益率。资本资产定价模型可以用无套利方法得到。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
风险中性定价理论论文参考文献
[1].王国帅,赵佃立.基于不确定理论的风险中性测度及其在欧式期权定价中的应用[J].经济数学.2016
[2].李少付,海小辉.资本资产定价模型与风险中性定价理论的比较[J].云南财经大学学报.2006
[3].李少付.资本资产定价模型与风险中性定价理论的比较[J].云南财贸学院学报(社会科学版).2006